مسئله مورد بررسی در این تحقیق مدل سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل رابطه میان ریسک و بازده در آن با استفاده از مدل های خانواده garch می باشد. نتایج این تحقیق که از نوع پیمایشی و کاربردی می باشد نشان می دهند که اولاً، مدل های ناهمسانی واریانس شرطی به خوبی می توانند ویژگی های داده های مالی از قبیل نوسانات خوشه ای، حافظه بلندمدت و اثرات اهرمی را مدل سازی نمایند. ثانیاً، در هر دو پرتفوی ...

شرکتهای تولید برق همواره با این مسأله روبرو هستند که در بازار رقابتی برق، چگونه مقدار تولید خود را جهت اکتساب حداکثر سود مالی، تنظیم کنند. حل این مسأله از طریق تخمین و شبیه سازی اطلاعات غیر مطمئن در بازار، یکی از روشهای مورد توجه است. در این مقاله، از روش مقدار امید فازی جهت یافتن حضور بهینه استفاده شده است که داده های اولیه آن بر اساس اطلاعات قبل از ایجاد رقابت در سیستم و داده های اکتشافی متخص...

هدف از پژوهش حاضر تبیین عوامل رفتاری انسان در انتخاب پرتفوی بهینه در مقایسه با مالی کلاسیک ( استاندارد) طبق مفروضات مارکویتز می­باشد. طبق این پژوهش بازه 5 ساله شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1386-1389 مورد بررسی قرار گرفت. در بین سال­های مورد بررسی در 118 شرکت با استفاده از روش آماری مقایسه میانگین­ها و رگرسیون وآنالیز واریانس، تأثیر عوامل رفتاری و به­صورت غالب حسابد...

قابلیت اطمینان کل سیستم ترکیبی از قابلیت اطمینان تک تک اجزا آن است. دو راهکار عمده به منظور افزایش قابلیت اطمینان سیستم وجود دارد. راهکار اول، بالا بردن قابلیت اطمینان اجزاء سیستم و دیگری استفاده از اجزاء پشتیبان در کنار اجزاء اصلی سیستم به صورت موازی است. به علت محدودیت های اقتصادی و تکنولوژیکی، جهت افزایش اطمینان سیستم، راهکار دوم یعنی استفاده از اجزاء پشتیبان در کنار اجزاء اصلی بسیار متداول ...

ابهام و عدم قطعیت موجود در ماهیت و محدودیت شناختی ذهن انسان، همواره پیش بینی رفتار و مشخصات ناشناخته سیستم هایی که با انسان سروکار دارند را دشوار می سازد. درنتیجه، پیش بینی در این حوزه، نیازمند ساخت مدل هایی است که ابهام را به عنوان بخشی از سیستم درنظر گرفته و مدل سازی کند. هدف از این مقاله بهره-گیری از هوش مصنوعی و الگوریتم های بهینه سازی پیشرفته برای مدل سازی کارایی پرسنل است که در این بررسی ...

هدف از این مطالعه، بررسی نحوه تعیین پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار با توجه به شاخص ارزش در شرایط توام با مخاطره (VaR) است. داده های مورد استفاده، مربوط به معاملات روزانه سهام 30 شرکت فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازدهی انتظاری روزانه آنها در سال 1383 بیشتر از 4/0 درصد بوده است. با به کارگیری این داده ها، در قالب 24سناریوی مختلف و با توجه به سه متغیر بودجه، سطح ریسک سرما...

چکیده : یکی از شاخه های اصلی در مهندسی مالی, مدیریت ریسک می باشد. شناسایی, اندازه گیری و در نهایت کنترل ریسک های مختلف مرتبط با حوزه مالی, از اهداف اساسی مدیریت ریسک می باشند. شناسایی ریسک و سپس اندازه گیری آن, گام اول در مدیریت ریسک می باشد. به منظور اندازه گیری نیز به معیار ریسک مناسب نیاز داریم. مطالعات زیادی در زمینه بازده دارایی های مالی صورت گرفته است. نتایج بسیاری از این مطالعات, حاکی...

در این مقاله به مدل بندی داده های ورودی دقیق-خروجی فازی پرداخته می شود و رویکرد رگرسیون مارس فازی با پارامترهای دقیق و جملات خطای فازی معرفی می گردد. روش پیشنهادی شامل دو مرحله است: در مرحله اول با استفاده از رگرسیون اسپلاین تطبیقی چندگانه (مارس) مراکز متغیر وابسته برآورد می شوند، و در مرحله دوم کمترین مقادیر خطاهای فازی بر اساس یک مساله بهینه سازی غیر خطی به دست می آیند. در انتها کاربرد مدل پی...

چکیده: در این تحقیق روش کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی با مدولاسیون بردار فضایی(DTC-SVM) ارایه شده است. به دلیل مشخصه غیر خطی سیستم ، کنترل ‌کننده‌های کلاسیک، عملکرد خوبی در شرایط مختلف کاری ندارند. در این مقاله از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO) برای تنظیم بهینه ضرایب کنترل‌ کنندهای کلاسیک تناسبی-انتگرال‌گیر PI شار و گشتاور استفاده شده است. هم چنین در ادامه با ثابت در نظر گرفتن ضرایب کنت...

هدف اصلی مقاله، ارائه کنترلر فازی بهینه به منظور کنترل ارتعاشات یک ساختمان پنج طبقه به کمک میراگرهای مگنتوریولوژیکال در اثر تحریک ناشی از زلزله است. بدین منظور معادلات حرکت ساختمان با استفاده از مدل با پارامتر گسترده استخراج شده است. در ادامه، بعد از به دست آوردن شکل مودهای ساختمان با روش المان محدود، برای هر طبقه از ساختمان یک میراگر مگنتوریولوژیکال در نظر گرفته می‌شود. به منظور دستیابی به قوا...