در مباحث مالی معمول است که از مدل های garch برای پیش بینی میزان نوسانات داده های مالی همچون قیمت سهام، نرخ بازده، تورم و... استفاده می شود. اکثر داده های مالی، داده هایی با چولگی و کشیدگی زیاد هستند و دارای رفتار های متفاوتی می باشند که به وسیله روش های کلاسیک قابل توضیح نیستند. به همین خاطر استفاده از روش های استوار در برآورد پارامترهای مدل های مالی اهمیت زیادی دارد. ما در این پایان نامه از تو...

گندم محصول عمده‌ی زراعی است که در شرایط آبی و دیم کشت می‌شود و نقش عمده‌ای در تغذیه‌ی انسان دارد که در الگوی غذایی ۷۵ درصد از جمعیت جهان سهم دارد. ایران قبل از سال ۱۳۸۳ به‌عنوان یک کشور واردکننده‌ی گندم جهان شناخته شده بود و در سال ۱۳۸۳ از نظر واردات گندم خودکفا شد. در این مقاله، نخست مدل‌های دوسطحی، براورد پارامترهای آن با استفاده از روش‌های ماکسیمم درستنمایی (کامل و محدود‌شده) و روش‌های بوت‌ا...

 نیاز به برآوردهای کوچک­ناحیه‌ای از طریق داده‌های آمارگیری از مدت‌ها قبل احساس شده است. اهمیت استفاده از چنین برآوردهایی در این است که اندازه‌ی نمونه‌ در بعضی از نواحی کوچک ممکن است کم یا حتی صفر شود طوری که به ­موجب آن فرایندهای آماری در داخل هر کوچک ­ناحیه به برآوردهای مستقیم با دقت قابل‌قبول منجر نشود. اگر داده‌های درون ناحیه‌های کوچک دارای ساختار سلسله‌مراتبی باشند، باید از مدل‌های چندسطحی ...

چکیده یکی از متداول ترین مدل های آماری مطالعه شده مدل رگرسیون خطی است که خطاهایش به طور دنباله وار وابسته و از یک الگو سری زمانی پیروی می کند. در این پایان نامه کاربرد روش شبه کمترین مربعات ( ) را که به عنوان یک روش جدید برای برآورد پارامترها در مدل رگرسیون سری زمانی با خطای با ساختار مدل اتورگرسیواز مرتبه مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. این روش شبه کمترین مربعات توسط چاگانتی (1997) برای تح...

در این پایان نامه ابتدا برآوردها و فاصله های اطمینان ماکسیمم درستنمایی و بیزی قابلیت اطمینان تنش-نیرو بر اساس مقادیر رکوردی پایین و رکوردی بالا در توزیع های خانواده f^? به طور کلی محاسبه می شود .سپس استنباط درستنمایی و استنباط بیزی قابلیت اطمینان تنش-نیرو در توزیع های رایلی تعمیم یافته، گامبل نمایی، بور نوعiii ، نمایی تعمیم یافته، وایبل تعمیم یافته، پاراتو تعمیم یافته، لجستیک تعمیم یافته، تابع ...

مدل­های رگرسیونی پویا با داده­های پانلی دارای کاربرد بسیاری در مطالعات اقتصادی و اجتماعی هستند. خصوصیت بارز این مدل­ها وجود متغیرهای تاخیری به عنوان متغیر تبیینی است. این ویژگی باعث اغتشاش در خواص برآوردها توسط روش­های معمول برآوردیابی خواهد شد. یک مسئله اساسی در مدل­سازی مشاهدات پانلی تغییرپذیری بین واحدهای آزمایشی است که به علت پیچیدگی محاسبات در استفاده از روش­های متداول برآوردیابی، اغلب این...

سانسور میانی زمانی اتفاق می افتد که برخی از نقاط داده ها درون فواصل سانسوری تصادفی بیفتند و غیرقابل مشاهده گردند. این سانسور تعمیمی از سانسور از چپ و راست می باشد و کاملا با سانسور دوبل متفاوت است. ایده سانسور میانی اولین بار توسط جمالآماداکا و مانگالام (jammalamadaka & mangalam, 2003) در سال 2003 معرفی گردید. هم چنین برآوردگر درستنمایی ماکسیمم ناپارامتری، npmle، توسط آنها بدست آمد. بر اساس آنچ...

در بسیاری از تحقیقات کاربردی بخصوص در علوم پزشکی، کشاورزی و مطالعات اقتصادی، مدل های رگرسیونی با اثرات آمیخته برای تحلیل داده های طولی و مشاهدات وابسته به کار می روند. در این مدل ها وجود اثرهای تصادفی باعث تبیین تغییرپذیری درمشاهدات تکراری وتعدیل ساختارهمبستگی بین اندازه های مکرر مربوط به واحدها و یا مشاهدات وابسته درون طبقات شده که این موجب افزایش دقت وکارایی بیشتر برآورد پارامترها می شود. فرض...

تحلیل داده های بقای سانسور راست و بریده شده از چپ در بسیاری از تالیفات آماری به چشم میخورد. اهمیت تحلیل این نوع داده ها از وسعت کاربرد آنها در عمل سرچشمه می گیرد که دربررسی های پزشکی در رایطه با بیماری هایی از جمله ایدز و دمانس کاربرد فراوان دارد. نکته ای که در مورد این چنین بیماری هایی پیش می آید، این است که زمان دقیق یا حتی تخمینی شروع بیماری در دست نیست و بیماران معمولا در اثر حادثه یا کاملاً...

در آمارگیری از جامعه های متناهی معمولاً یک نمونه ی احتمالاتی از یک چارچوب نمونه گیری که واحدهای جامعه ی هدف را پوشش می دهد انتخاب می شود .در برخی موارد، چارچوبی که در دسترس است به صورت کامل جامعه ی هدف را پوشش نمی دهد. لذا آماره های آمارگیری با استفاده از این چارچوب ها اغلب اریب هستند. از طرفی روزامدسازی چارچوبی که در دسترس است نیاز به صرف هزینه های زیاد دارد. از آمارگیری های چندچارچوبی با هدف ا...