Suppose that N is a Z+-valued random variable and that X,X1, X2, . . . is a sequence of independent and identically distributed Z+ random variables independent of N . In this paper we are interested in properties of the conditional variable Nk D =(N | ∑Nj=1 Xj = k). In particular, we want to know the asymptotic behavior of the conditional mean ENk or the conditional variance var Nk as k → ∞. We...

Introduction Algebraic speciications can be used for the speciication of var

Özet Yazılım testinde uygulanabilecek en basit yaklaşım verilen bir kod parçasındaki bütün olasılıkları test etmektir. Bu durum zaman ve bütçe kısıtları nedeniyle pratikte imkansızdır. Yazılım hata tahmini yöntemleri proje yöneticileri tarafından, test aşamasında, kısıtlı olan kaynakları efektif bir şekilde dağıtmak için kullanılmaktadır. Bu alandaki çalışmalar özellikle 2005 yılından itibaren ...

Consider a portfolio of n obligors subject to possible default. We propose a new structural model for the loss given default, which takes into account the severity of default. Then we study the tail behavior of the loss given default under the assumption that the losses of the n obligors jointly follow a multivariate regular variation structure. This structure provides an ideal framework for mo...

4 Non-technical summary 5