نتایج جستجو برای: garch و egarch
تعداد نتایج: 764073 فیلتر نتایج به سال:
پیش‌بینی نوسانات قیمت علاقه بسیاری از اندیشمندان در بازارهای مختلف نظیر بازار سهام و بازار کالا را به خود معطوف ساخته است. در سال‌های اخیر، برق نیز همانند یک کالا در بازارهای متعددی مورد معامله قرار گرفته است. از این رو، کشورهای زیادی در سر تا سر دنیا به دنبال اصلاح ساختار فرآیندها با سرعت و اهداف متفاوت در بخش انرژی هستند. افزایش رقابت در سطح عمده فروشی، معرفی قراردادهای مشتقات، معاملات معاوضه...
هدف از این پژوهش مدل‌سازی و مقایسه قدرت پیش‌بینی کنندگی مدل‌های GARCH در پیش‌بینی تلاطم بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. ازاین‌رو دوره زمانی 1/1/1388 تا 30/12/1395 بر مبنای بازدهی روزانه شاخص کل قیمت (TEPIX) شامل 1900 مشاهده انتخاب شد و مدل‌های GARCH، EGARCH، PGARCH، GJR، GARCH-M،FIGARCH و FIEGARCH با رویکرد سری زمانی و تحت فرض توزیع مجانبی نرمال ...
Purpose: The study aims to examine the transmission of spillover effects from global stock markets Indian market. chosen are CAC-40, DJIA, FTSE 100, SMI, KOSPI, DAX, HANG SENG, and NIKKEI with respect S&P BSE SENSEX.
 Design/Methodology/Approach: uses secondary data. period is 1st January 2000 4th June 2021. required data for has been collected Thomson Reuters database. Later tested st...
إ ةيرهجملا جماربلا لمشي اذهو ،ةيرورملا ةآرحلا ةاآاحم جمارب روطت يف مهاس ةيتامولعملا ايجولونكتلا يف ريبكلا مدقتلا ن ) Microscopic ( ، نلا ىلع بلطلا ةاآاحم اًضيأ لمشي نايحلأا ضعب يفو ، تاعطاقتو قرط نم اهيف امب لقنلا ةموظنم ةاآاحمب حمسيل يللآا بساحلا تاقيبطت قاطنو لق . ةيرهجملا ةيرورملا ةآرحلا ةاآاحم جمارب نيب نراقتو عجارت ةقرولا هذهو ) Microscopic ( ةيلومشلاو ) Macroscopic ( فلاتخلاا هجوأ ىلع ةزآر...
There are many studies on the business cycle indicators in the past decades, but mostly focusing on the asymmetric and non-linear features of business cycles incorporated into the conditional mean equation rather than the conditional variance formulation. Recently, the hypothesis of volatility asymmetry in business cycle indicators has been re-examined by, for instance, Ho and Tsui (2003 and 20...
این پژوهش به معرفی مدل‌هایی از ترکیب خانواده GARCH و شبکه عصبی مصنوعی، جهت پیش‌بینی بازدهی روزانه شاخص بورس اوراق بهادار تهران طی فاصله زمانی 1396-1387 می‌پردازد. وجود ویژگی حافظه بلندمدت در واریانس شرطی بازدهی شاخص کل بورس موجب شده تا علاوه بر مدل‌های دارای حافظه کوتاه‌مدت GARCH و EGARCH در این پژوهش از مدل‌های FIGARCH و FIEGARCH که دارای ویژگی حافظه بلندمدت هستند؛ استفاده گردد. ...
هدف: این مقاله ارائه روشی کاراتر برای سنجش ریسک بازار شرکت‌های بیمه در مدل توانگری مالی آیین‌نامه شماره 69 شورای عالی بیمه می‌باشد. ضریب ریسک بازار مدل توانگری مالی، با دو مساله اصلی روبرو است؛ اول آن که در محاسبه این ضریب روش‌های مختلف و کارایی آنها به درستی بررسی نشده‌اند و دوم آن که ضریب محاسبه شده برای حالات عادی بوده و در محاسبه آنها اثرات شوک‌های اقتصادی برای استخراج...
COVID-19 salg?n?, 21. yüzy?l?n en önemli krizlerinden biridir. Bu çal??ma, 11 Mart 2020 ile 31 Aral?k aras?ndaki salg?n döneminde BIST 100, FTSE NIKKEI 225 ve S&P 500 borsa endekslerinin davran??lar?n? incelemeyi, endekslerin salg?na nas?l tepki verdi?ini ara?t?rmay? amaçlam??t?r. ba?lamda, endeksleri getirileri için Box-Jenkins modelleri ARCH/GARCH ailesinden be? model kullan?lm??t?r. Performa...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید