این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک توسعه صادرات ایران و تدوین مدلی جهت سنجش میزان احتمال نکول آنها با استفاده از روش رگرسیون لوجیت انجام گرفته است. به این منظور نمونه تصادفی 330 تایی شامل 265 مشتری خوش حساب و 65 مشتری بدحساب، از میان شرکتهایی که طی سال 1387 تسهیلات دریافت نموده اند، انتخاب شدند. از میان 13 نسبت مالی انتخاب شده به عنوان متغیرهای توضیحی اثرگذ...

تأثیر ریسک‌های مختلف در صنعت بانکداری بر پایداری مالی با توجه به ماهیت کارکرد آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به عدم اتفاق نظر در رابطه بین ریسک‌های مالی در بانک‌ها بالاخص در ریسک اعتباری و نقدینگی در بانک‌ها این تحقیق به بررسی رابطه توأمان این دو ریسک و تأثیر آنها بر پایداری مالی در صنعت بانک‌داری در ایران در طی دوره 1384 تا 1393 به روش پانل دیتا پرداخته است. بر این اساس برای بررسی ...

امروزه بانک ها نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد بازی می کنند. بانکداری نیز مانند سایر فعالیت های اقتصادی با ریسک های مختلفی مواجه است که در این بین ریسک اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این مقاله بررسی عوامل تعیین کننده ریسک اعتباری بانک های کشور بین سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی است. نتایج نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک ...

کارت های اعتباری یکی از مقبول ترین محصولات سودآور برای بانک ها هستند و رشد استفاده از آن در سی سال گذشته، گواه ارزش این نوع از کارت ها نزد مصرف کنندگان و تجار است. در این پژوهش، میزان سودآوری کارت های اعتباری در بانک مسکن با کاربرد معادله بلمن در تعیین سقف بهینه برای کارت های اعتباری بررسی شده است. تحت ساختار فرایند تصمیم گیری مارکوف (mdp) ماتریس های انتقال، محاسبه شده و سپس در تعیین سقف بهینه ...

یکی از مهم‌ترین موضوعات در بازارهای مالی به خصوص برای بانک‌ها، مسئله اطلاعات نامتقارن[1] است. عدم اطلاعات کافی یک بانک از ویژگی‌های اعتباری، نوع ترجیحات و به‌طور کلی از میزان ریسک وام‌گیرنده، می‌تواند موجب بدگزینی[2] شود. در این حالت، هزینه متوسط پرداخت وام برای سیستم بانکی افزایش می‌یابد. سیستم بانکی برای کاهش این هزینه نرخ بهره را افزایش می‌دهد. این مورد نیز به نوبه خود موجب می‌شود افراد با ر...

مدیریت ریسک اعتباری همواره از مسائل پیش روی بانکها بوده است. شناسایی صحیح عوامل موثر بر سنجش اعتبار مشتری هنگام اعطای تسهیلات، تاثیر بسزایی در موفقیت هر موسسه مالی و اعتباری دارد. مقالۀ حاضر تأثیر عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری را با تاکید بر بررسی جایگاه عقود اسلامی بررسی می‌کند. بدین منظور از مدل لاجیت جهت پیش‌بینی ریسک اعتباری و عوامل مؤثر بر آن استفاده شده‌است. با بررسی اطلاعات موجود از پرونده ...

در دهه گذشته صنعت بانکداری توسعه قابل توجهی در شناسایی ریسک اعتباری به عنوان یکی از دغدغه‏های اصلی موسسات مالی و بانک‏ها داشته است. توصیه کمیته نظارت بر بانک‏ها، استفاده از رویکرد استاندارد شده یا رویکرد مبتنی بر رتبه‏بندی داخلی(irb) برای ارزیابی ریسک اعتباری به منظور محاسبه سرمایه تکمیلی است. از آن‏جا که در شرایط کنونی امکان استفاده از رتبه‏های موسسات رتبه‏سنجی در داخل کشور وجود ندارد، تحقق ای...

بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش کلیدی را در تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی بر عهده دارند. یکی از مهم ترین موضوع های مطرح شده در زمینه ی مدیریت مالی، این است که سرمایه گذاران فرصت های مناسب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند. یکی از راه های کمک به سرمایه گذاران، ارائه ی الگوهای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها است. تا به امروز تکنیک های مختلفی برای طراحی مدل های پیش بینی ورشکستگی ...

هر فعالیت تجاری، به مثابه منافعی که برای افراد ایجاد می کند، با خطراتی نیز مواجه است. صنعت بانکداری نیز از این موضوع مستثنی نیست. یکی ازاین ریسکهایی که بانکها و موسسات اعتباری با آن مواجه هستند، ریسک اعتباری است که بیانگر عدم ایفای تعهد اعتبار گیرنده در عمل به تعهداتش می باشد. مدیریت ریسک، یکی از اقدامات اساسی و ضروری در بانکها وموسسات اعتباری می باشدکه از طریق آن، این موسسات، با استفاده از ا...

اقتصاد و به تبع آن شرایط اجتماعی کشورهای در حال توسعه به میزان زیادی به عملکرد بخش بانکی کشور وابسته می باشد. بانک ها تامین کننده اعتبار برای شرکتها در بخش های مختلف اقتصادی صنعت، کشاورزی، بازرگانی و خدمات هستند. این شرکتها نیز تامین کننده شغل و به تبع آن قدرت خرید-مصرف و پس انداز می باشند. لذا طراحی و استقرار مدل اندازه گیری ریسک اعتباری در نظام بانکی نقش کارآمدی در راستای بالا بردن بهره وری ب...