این مقاله به بررسی عملکرد پیش بینی مدل های ARIMA و ARFIMA با استفاده از داده‌های روزانه بازده شاخص کل سهام تهران در بازه زمانی 04/09/1380 تا 09/09/1390 می پردازد. در این راستا جهت تخمین پارامتر d و دیگر پارامترها، از روشNLS  در بسته نرم‌افزار Oxmetric/pcgive  استفاده شد و پس از مقایسه نتایج مدل­های تحقیق؛ مدل ARFIMA بر اساس معیار AIC مدلی برتر در مدل سازی TEPIX مشخص گردید. همچنین از میان براورد...

درسالهای اخیر، استفاده از مدلهای احتمالاتی، تصادفی (استوکاستیک) در مناطق کم آمار و فاقد آمار رواج بسیاری یافته است . ازبین مدلهای سریهای زمانی، اتورگرسیو)ar(، میانگین متحرک)ma(، اتورگرسیو میانگین متحرک)arma(و فرم جمع بسته اتورگرسیو میانگین متحرک)arima(، مدلی که در تولید و پیش بینی رواناب سالانه توصیه شده است ، مدل arma میباشد. هدف مدل یک متغیره و دو متغ arma بارسته های مختلف برای بارندگی و روان...

نمودار کنترل شوهارت یکی از انواع رایج نمودارهای کنترل است. با این حال، نمودار کنترل شوهارت، دارای این عیب اساسی است که تنها آخرین اطلاعات به دست آمده از فرایند را مورد توجه قرار می دهد، بنابراین این نمودار نسبت به کشف تغییرات کوچک، غیر حساس است. نمودارهای کنترل میانگین متحرک موزون نمایی و جمع تجمعی نمودارهایی هستند که با توجه به در نظر گرفتن اطلاعات گذشته فرایند می توانند برای کشف تغییرات کوچک ...

دقت پیش بینی از مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب روش پیش بینی است. امروزه به رغم وجود روشهای متعدد پیش بینی، هنوز پیش بینی دقیق مالی کار چندان ساده ای نبوده و اکثر محققان درصدد بکارگیری و ترکیب روشهای متفاوت به منظور حصول نتایج دقیق تر می باشند. در حالت کلی انتخاب مؤثرترین روش به منظور پیش بینی، کار بسیار دشواری می باشد. بسیاری از محققان روشهای خطی و غیرخطی را به منظور حصول نتایج دقیق تر با یکدیگر ...

در این تحقیق، ضریب دبی سرریزهای لبه تیز مستطیلی در کانالهای با بستر ثابت و متحرک بصورت آزمایشگاهی مطالعه و بررسی گردیده است. بخش اول مطالعات آزمایشگاهی در یک کانال با بستر متحرک با اندازه میانه رسوبات برابر با انجام گردید. در بخش دوم، بستر کانال ثابت گردید و آزمایشات مجدداً انجام شد. مدل‌های رگرسیونی خطی و غیر خطی چند متغیره برای توسعه معادلات تجربی با استفاده از پارامترهای بدون بعد مورد بررس...

انرژی آزاد شده از زلزله های به شعاع چهل کیلومتر اطراف سد سفید رود از آوریل1967 تا آخر فوریه 1969 محاسبه و به صورت یک سری زمانی به مدت بیست و سه ماه جهت مدلسازی بکار رفته است. زلزله های رخ داده در این مدت‘ از نظر بزرگی کمتر از چهار بوده و لذا مدت سری زمانی از لحاظ دورة بازگشت زلزله ها مناسب است . انرژی آزاد شده ماهانه از روی میانگین گیری انرژی کل آزاد شده در ماه بدست آمده و مدل مورد استفاده ‘ مد...

مقدمه و هدف: شناسایی و حذف الگوهای قابل توجیه، شامل روند های ماهانه، فصلی و سالانه، آثار روزهای هفته، روزهای تعطیل و پایان هفته به دلیل اختلال در اعلام هشدارهای واقعی مبنی بر وجود تغییرات در روند بیماری ها و نیز ایجاد هشدارهای کاذب بسیار اهمیت دارد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی و حذف الگوهای قابل توجیه داده های کشوری نظام مراقبت بیماری سرخک در ایران انجام گردید. روش کار: برای شناسایی الگوهای قابل...

در این پژوهش اثر نرخ تورم بر عملکرد بازار سهام (شاخص فعالیت و نقدینگی) در بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیع شده و الگوی تصحیح خطا در دوره فروردین 1380 تا اسفند 1389 بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که اثر نرخ تورم بر عملکرد بازار سهام در کوتاه مدت مثبت است و فرضیه فیشر در کوتاه مدت در بازار سهام ایران تأیید می شود. اثر نرخ تورم بر متغیر های ارزش معاملات، حجم معاملات...

با توجه به موضوع انتخابی پایان نامه به دنبال بررسی شاخص میانگین متحرک جهت پیش بینی قیمت های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستیم.از این رو ابتدا با بررسی آن در دوره های کوتاه مدت ( 30روزه) ، میان مدت( 60روزه) و بلند مدت ( 90روزه) و اندازه گیری روندهای قیمت ها با توجه به نوع میانگین متحرک ( ساده، موزون، نمایی) سعی در انتخاب بهترین دوره زمانی و بهترین الگوی میانگین متحرک هستیم.اف...