هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی رشد پول بر جانشینی پول می‌باشد. بدین منظور از مدل گارچ دو متغیره و روش VAR-BEKK بر اساس داده‌های سال‌های 1392-1358 استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد نااطمینانی رشد پول درجه جانشینی پول را به ‌طور مثبت تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین جانشینی پول، تحت تاثیر شوک‌های گذشته خود و نرخ رشد پول است. از سوی دیگر، سرریز نوسانات از نرخ رشد پول به جانشینی پول و برعکس وجود داش...

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مدیریت کنترل حجم نقدینگی توسط بانک مرکزی در ایران، در فاصله­ی زمانی فصلی 1378:3 تا 1387:2 است. در همین راستا برای استخراج شاخص بی­ثباتی از مدل گارچ[i] استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت و برنامه­ریزی بانک مرکزی در کنترل میزان حجم نقدینگی برای اعمال سیاست پولی، از اوایل سال 1378 و 1379 رو به بهبود نهاده و به­کارگیری برنامه­ریزی­های سازماندهی­شده و مناسب...

دراین تحقیق مجموعه ای از مدلهای مختلف garch استاندارد را با گروهی ازمدلهای تغییررژیم مارکوف گارچ( mrs-garch)) براساس توانایی آنها در پیش بینی نوسانات بازارهای آتی های نفت در افق های زمانی یک روزه تا یک ماهه مقایسه می کنیم. به منظور صحه گذاشتن بر ثبات بیش از اندازه ای که معمولاً در مدلهای garch یافت می شود و بیانگر پیش بینی های نوسانات بسیار بالا وبسیار نامحسوس می باشد،پارامترهای مدلهای mrs-garch...

مبحث کارایی بازار سرمایه، یکی از مهمترین و بحث انگیزترین موضوعات بازار سرمایه طی 3 دهه گذشته در ادبیات مالی است. امروزه، بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه به عنوان ابزاری جهت افزایش میزان سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است و از آنجایی که کارایی، اصلی ترین و مهمترین ویژگی بازار سرمایه در هر کشوری بوده، این موضوع به یکی از بحث انگیزترین حوزه های تحقیقات مالی و اقتصادی تبدیل شده است...

در این پژوهش با استفاده از داده‌های قیمت نقدی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین با استفاده از سنجه‌‌های ریسک مبتنی بر صدک و با تأکید بر سنجه‌های منسجم ریسک به‌ویژه ریزش مدّنظر و سنجۀ ریسک طیفی نمایی و توانی مبتنی بر الگو‌های گارچ، گارچ نمایی و گارچ GJR، با آزمون‌های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن و توابع زیان دوم لوپز، بلانکو- ایهل، میانگین قدر مطلق خطاها (MAE) و ...

این مقاله انتقال های رژیمی در بازده و نوسان های بازار بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از شاخص قیمت و بازده نقدی و نیز آثار شوک‏ های مثبت و منفی نفت خام و نوسان های قیمت طلا را بر تغییرات رژیمی بازار سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی سوئیچینگ مارکوف با فرض توزیعt طی دورة 01/03/1378 تا 29/09/1390 بررسی می‏کند. نتایج بیانگر مدارک معنا‏داری از سوئیچینگ رژیمی در بازده و نوسان های آن است. در ای...

بهره برداری تلفیقی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در مقایسه با بهره برداری جداگانه این منابع، منجر به افزایش اعتمادپذیری و کاهش کمبودها و هزینه های بهره برداری می گردد. در این تحقیق دو گزینه بهره برداری از آب زیرزمینی و بهره برداری تلفیقی منابع آب حوضه ابهر مورد توجه قرار گرفت. به این منظور دو مدل بهینه سازی پارامتر گسترده به نامهای gwopt و conj به ترتیب برای بهره برداری آب زیرزمینی و بهره برداری ...

بهینه سازی بهره برداری از مخازن سدها با هدف استفاده موثرتر و کاراتر منابع آب و تامین مطلوب تر نیازها و کاهش کمبودها صورت می گیرد. در رویکرد معمول این مطالعات، سری زمانی تاریخی به عنوان جریان ورودی به سد منظور می گردد که با توجه به این که وضعیت دوره بهره برداری (آینده)، متفاوت از دوره تاریخی (گذشته) خواهد بود؛ لذا ممکن است سیاست بهره برداری حاصل، نتیجه رضایت بخشی نداشته باشد. در این تحقیق، با تو...

شبیه سازی رشد شهری، در یک مسیر پایدار و بهینه، همواره از چالش های موجود در عرصه های مدیریت و برنامه ریزی شهری می باشد. هدف از این تحقیق شبیه سازی رشد شهری به وسیله خودکاره سلولی برداری و نمایش چگونگی رشد و توسعه شهر در یک ساختار قطعه مبنا، با تفکیک پذیری مکانی بالا، می باشد. در این مدل ساختار همسایگی به صورت یک بافر خارجی از لبه های پارسل و بر اساس یک تابع وزن دار از مولفه های فاصله، مساحت و کا...