در این تحقیق تأثیر نقاط دورافتاده در شناسایی ناهم واریانسی شرطی و برآورد مدل های تعمیم یافته ی اتورگرسیو ناهم وایانس شرطی (garch) مورد بررسی قرار می گیرد. نخست، تقریب اریبی تابع خودهمبستگی نمونه ای مربوط به توان دوم مشاهدات، تولید شده به وسیله فرآیندهای مانا، به دست آمده و نشان می دهیم که خواص آزمون های هم واریانس شرطی به دلیل وجود نقاط دورافتاده متأثر می گردد. سپس، تقریب اریبی های نمونه ای متن...

درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت‌ها منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. پیش‌بینی درماندگی مالی با ارائه هشدارهای لازم می‌تواند شرکت‌ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی هوشیار نماید تا آنها با توجه به این هشدارها، به اقدام‌های مناسب دست بزنند. هدف از انجام این پژوهش، مدل‌بندی پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاد...

در این پژوهش  با ارائه مدلی کاملاً جدید در سطح ملی و بین­المللی، چارچوبی کاربردی برای تعیین دقیق­ شوک‌های بازارهای خارجی بر بازده قیمت سهام فراهم شده است؛ به طوریکه با استفاده از داده­های ماهیانه سال­های 1377 تا 1396 و مدل GARCH آستانه انباشته­ی کسری راه­گزینی مارکوف (MS-FITGARCH) سعی در بررسی شوک‌های قیمت نفت بر روی بازده بازار سهام و مدل‌سازی جامع ویژگی­های واریانس ناهمسان، ا...

رشد روزافزون جمعیت و محدودیت منابع آب سطحی در کشور، لزوم پیش‌بینی دقیق‌تر مقدار آورد رودخانه را به دلیل اهمیت در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب از جمله بهره‌برداری از مخازن و طراحی سازه‌های کنترل سیلاب با استفاده از ابزارها و روش‌های نوین مدلسازی می‌طلبد. در این راستا، مدل‌های سری زمانی از دیرباز مورد توجه هیدرولوژیست‌ها بوده‌اند. هدف این تحقیق، ارزیابی کارآیی دو رهیافت کلی مدل سری زمانی و رگرسی...

تلاش در جهت شناسایی مدل مناسب و بالا بردن دقت اندازه‏گیری با استفاده از سنجه ارزش در معرض ریسک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) با نداشتن برخی نواقص ارزش در معرض ریسک، سنجه قابل اعتماد‏تری می‏باشد. در این پژوهش با مطالعه در خصوص ویژگی‏های داده‏های شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران وکاربرد مدل FIGARCH-EVT در محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی، تصریح دقیق‏تری حاصل شده است. اب...

در پژوهش حاضر تلاش گردید تا با ارائه سازوکار 7 گامی، اقدام به اندازه گیری ریسک صنایع فعال در بورس اوراق بهادار گردد. در این سازوکار در گام نخست پس از برآورد مدل میانگین بازدهی صنایع منتخب، در گام دوم با بررسی اثر واریانس شرطی خودرگرسیو ( arch) به برآورد مدل واریانس شرطی بازدهی صنایع پرداخته شد. در این گام مدل واریانس شرطی صنایع بر اساس 6 مدل از خانواده با واریانس شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (gar...

یکی از شاخه های مهم کنترل سیستم های چندعاملی, کنترل محدود نگهدارنده می باشد که می تواند کاربرد های مختلفی از جمله, ایجاد فضای امن توسط گروهی از ربات ها داشته باشد. مطالعاتی که تا کنون در حوزه کنترل محدود نگهدارنده انجام گرفته, غالبا بر روی سیستم های چندعاملی متشکل از عامل هایی با دینامیک یکسان بوده است. در کاربردهای عملی به دلیل شرایط مختلف و قیدهایی که بر روی عامل ها وجود دارد، دینامیک عامل ه...

نوسان نشان دهنده این است که چطور و چگونه یک مقدار در طول زمان به سرعت تغییر می کند، از میان محصولات کشاورزی ایران سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی به لحاظ قیمت نوسان زیادی را تجربه کرده اند. پژوهش های صورت گرفته روی ارتباط قیمت در بازار کالاهای کشاورزی، بر انتقال پویای قیمت از مزرعه به مصرف کننده نهایی تأکید دارند. هدف این مطالعه بررسی رفتار قیمت های تولیدکننده، عمده فروشی و خرده فروشی سیب زمینی شا...

انرژی الکتریکی و نیاز روزافزون به آن یکی از ضروریات زندگی انسان در جامعه کنونی است. نیروگاه¬ها بایستی به صورت مستمر انرژی مورد نیاز مصرف کنندگان را تامین کنند. اکثر نیروگاه¬های انرژی مکانیکی مورد نیاز ژنراتور را از طریق توربین¬های بخار تامین می¬کنند. به دلایل اقتصادی این نیروگاه¬ها از توربین¬های بخار چند مرحله¬ای استفاده می¬شود. این نوع توربین¬ها دارای فرکانس¬های طبیعی، زیرسرعت سنکرون چرخش خود ...