در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راه‌گزینی مارکف (MRSH[1]) در قالب یک مدل فضا- حالت[2] به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران در دوره 1389-1367 پرداخته‌ایم. واکنش متقابل بین تورم و نااطمینانی تورم بستگی به این دارد که آیا شوک‌های وارده دائمی می‌باشند یا موقت. مدل MRSH تورم را به دو جزء دائمی و موقت تقسیم‌بندی می‌کند و این کار تحلیل ارتباط بین تورم و نااطمینانی ...

یک متغیر تصادفی که زما‎‏ن‎ جذب یک زنجیر مارکف با وضعیت های متناهی‏‏ را نشان می دهد، دارای توزیع فاز-نوع (یا برای سادگی ‎ ‎ph‎‎) است. اگر زنجیر‎ مارکف زمان پیوسته باشد توزیع را پیوسته و اگر زنجیر مارکف زمان گسسته باشد توزیع را گسسته می نامند. در این پایان نامه بر توزیع فاز-نوع پیوسته ‎ (cph) ‎ تمرکز شده است. تابع توزیع و چگالی این توزیع را می توان به صورت تابعی از بردار احتمالات شروع ‎$ pi_{1 im...

صف ها یکی از سیستم های پیچیده اجتماعی و از نشانه های جامعه های مدرن در زندگی روزمره ‏هستند و به طور اجتناب ناپذیری با فعالیت ‏بسیاری از سازمان ها ارتباط دارند. به طوری که مدیران و مسئولین جهت بهره وری سیستم های عملیاتی، ناگزیر به مطالعه و شناخت و تصمیم گیری در مورد آن ها هستند. ‏از این جهت بررسی سیستم های مختلف صف به منظور شناخت و بهبود عملکرد آن ها‏، یک امر لازم در پیشرفت های صنعتی‏، اقتصادی و...

. در این پایان نامه، نشان داده شده که نمونه بردار گیبز مدل تغییر موقعیت نقطه ، هندسی ارگودیک است. از نقطه نظر عملی، برقراری ارگودیک هندسی ضروری است. زیرا وجود قضیه حد مرکزی زنجیره مارکف را نشان می دهد که می تواند برای به دست آوردن برآورد های خطای استاندارد مورد استفاده قرار گیرد.

تغییرات قیمت سهام بعنوان یکی از مهم ترین ریسک های مطرح برای بنگاه ها و افرادی است که در بازار سهام فعالیت دارند . از مهم ترین روش ها برای بررسی و مدیریت این نوع ریسک که سرمایه گذاران با آن مواجه هستند ، تخمین ارزش در معرض خطر می باشد . هدف این تحقیق ارایه مدلی مناسب و برتر در تخمین ارزش در معرض خطر می باشد . از آنجا که رویکرد در محاسبه ی ارزش در معرض خطر ، رویکرد پارامتریک است بنابراین این مه...

در این مقاله ضمن ارائه مبانی نظری مدل پنهان مارکوف، ساختار مناسب آن برای مدل‌سازیِ سری زمانی باد پیشنهاد و اجرا شده است. مدل پیشنهادی در شناسایی رژیم‌های حاکم در سری‌های زمانی باد سطح زمین در فرودگاه امام خمینی آزمایش و برای اجرای آن از داده جمع‌آوری‌شده طی چهار سال متوالی استفاده شده است. ضمن ارائه آزمون ایستاییِ زمانی برای مدل مارکوف مرتبه اول، این آزمون برای مدل پنهان مارکوف توسعه داده شده است...

مهارت ریاضی شامل حوزه های محتوایی و فرایندهای شناختی مختلف است که بیانگر پیچیدگی توانایی ریاضی و ویژگی های پنهان آن است. تاکنون مطالعه این پیچیدگی ها با روش های سنتی تحلیل داده ها یا به صورت ذهنی انجام شده است. بنابراین، پژوهش حاضر با استفاده از مدل چندبعدی طبقه پنهان پاسخ سوال (LCMIRT) به مطالعه ابعاد شناختی و متغیر های پنهان درس ریاضی آزمون سراسری ورود به دانشگاه پرداخت. در این راستا، داده ها...

انتظارات، نقش مهمی را در نوسانات قیمت نفت‏خام برعهده دارد و به نظر می‎رسد که عامل عمده و اساسی در تغییرات رفتار عرضه و نهایتا تغییرات‏ رفتار ‏واقعی‏ قیمت ‏نفت ‏بوده‏است. با شناخت عوامل موثر بر این انتظارات، می‎توان نبض بازار نفت و امکانات مختلف آن ‏را، به‏صورتی پایدار ‏و ‏مستمر‏ در‏دست ‏داشت. یکی از مهم‏ترین عواملی که می‏تواند بر سطح انتظاری‏ قیمت‏ها در آینده تاثیر بگذارد، حجم ذخائر نفتی موجود ...

مدل بندی پاسخ های ترتیبی همبسته معمولا پیچیده تر از پاسخ های پیوسته یا دو حالتی است. روش های موجود در برخی حالات، به ویژه وقتی پاسخ دو یا چند متغیره مورد بررسی به صورت نامتقارن باشد، چندان توسعه نیافته اند. پیش از این روش های مختلفی برای تحلیل پاسخ های ترتیبی و همبسته در کتب و مقالات پیشنهاد شده اند. در اینگونه مدل بندی ها اگر حجم نمونه کم باشد تحلیل کلاسیک کارایی ندارد و بهترین روش فایق آمدن ب...