قیمت گذاری اختیار معامله یکی از مباحث مطرح در ریاضیات مالی است . مدل بلک-شولز مشهور ترین مدل زمان پیوسته ی قیمت اختیارات است که در آن توزیع لگاریتم بازده دارایی نرمال و تلاطم ثابت است و نمی تواند ویژگی های آماری سری های زمانی را در تمام حالات بیان کند.در راستای هرچه نزدیکتر نمودن مدل های ریاضی با واقعیتهای بازارها، فرایندهای جدیدی مبتنی بر فرایندهای معروف و شناخته شده لوی معرفی شدند. فرایندهای ...

در اکثر مطالعات تجربی انجام شده با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده‌آل، کشش‌های قیمتی و درآمدی حاصل از برآورد این معادلات به توصیه‌های سیاستی حساسی در حوزه اقتصاد خرد و کلان منجر شده است. این درحالی است که برآورد خطی سیستم یاد شده مورد شک و تردید می‌باشد. دراین مقاله به بررسی عملکرد سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی و غیرخطی پرداخته شده است. به این منظور با استفاده از تکنیک رگر...

این پایان نامه به ساختار روش تفا ضل متناهی و تجزیه و تحلیل عددی جواب به دست آمده از آن، برای معادله ی دیفرا نسیل جزئی غیر خطی بلک - شولز، می پردازد. این نوع معادلا ت، در مدل سازی ارزش گذاری اختیار معامله در مواقعی که هزینه های انجام معامله (کار مزد) در نظر گرفته می شوند، ظاهر می شوند. هزینه های معاملا تی در فرآیند پوشش ریسک سبد های سرمایه به وجود می آیند. مدل غیر خطی که در این پایان نامه تحلیل ...

در این مقاله، استراتژی کنترل تطبیقی L1 برای پایدارسازی سیستم‌های آشوبناک با وجود نامعینی در مدل پیشنهاد می‌شود. برای طراحی کنترل‌کننده، نخست دینامیک سیستم به دو بخش خطی و غیرخطی تفکیک می‌شود. بخش خطی توسط فیدبک حالت جایابی و به رفتار یک مدل مرجع همگرا می‌شود. بخش غیرخطی شامل نامعینی توسط کنترل تطبیقی مبتنی بر الگوریتم تطبیق تصویر جبران می‌شود. این بخش شامل برداری مجهول در نرم بی‌نهایت بردار حال...

هدف این پایان نامه ارائه کنترلگری جدید برای کنترل سرعت موتور القائی میباشد. ایده اصلی استفاده از پس خور خطی ساز با بکار بردن مدل مرجع تقریبی برای موتور القایی است. در این مدل مرجع می خواهیم هرکدام از خروجی های مورد نظر با یک ورودی کنترل کنیم.این رساله ایده گفته شده را در مورد یکی از خروجی ها بکار برده است. یعنی سرعت موتور القائی با یک ورودی کنترل میکند. در ادامه این رساله می توان تفکیک ورودی ها...

در این نوشتار دو مدل استوار برای مسائل بهینه سازی سبد مالیِ دارای اختیار معامله توسعه داده می شود. در مدل اول با توجه به رابطه ی غیرخطی )شکسته ی خطی( بین داده های غیرقطعی )ارزش سهام و اختیار معامله(، یک مدل همتای استوار بیش محافظه کارانه ارائه می دهیم؛ در مدل دوم نیز با روشی متفاوت همتای استوار با درجه محافظه کاری قابل کنترل ارائه می شود. خصوصیت اصلی مدل های استوار ارائه شده در این پژوهش، نحوه ی...

توربین بادی یکی از مهم ترین منابع تولید برق است که سریع ترین رشد را در بین منابع تجدیدپذیر انرژی از لحاظ ظرفیت تولید، به خود اختصاص داده است. دغدغۀ کار کنترل بر روی این سیستم، به سبب برداشت انرژی با بازدهی بالا، همواره مد نظر محققان بوده است. از آنجایی که توربین بادی دارای یک مدل ریاضی غیرخطی است، برای استفاده از تکنیک های کنترل خطی در این گزارش، ترم غیرخطی برحسب یک پارامتر خطی سازی شده و سپس م...

تحلیل مراحل رشد محصولات کشاورزی یک گام مهم در بهبود مدیریت تولید است. با داشتن تحلیل رشد برنامه‌ریزی برای روش‌های کشت، کوددهی، هرس، زمان برداشت، انبارداری و حصول عملکرد اقتصادی امکان‌پذیر می‌شود. بنابراین توسعه مدل‌های ریاضی برای شبیه‌سازی رشد گیاهی مزایای زیادی در مدیریت تولید محصولات کشاورزی به ویژه در رشد میوه خواهد داشت. در بررسی حاضر علاوه بر مدل خطی از شش مدل رشد غیرخطی و همچنین یک مدل دو...