. نتایج این پژوهش نیز اثبات هر هفت فرضیه پژوهش را بر اساس داده های جامعه آماری و آماره های خی دو و ضریب همبستگی اسپیرمن با سطح 99/0 اطمینان نشان می دهد. در یک جمع بندی کلی از نتایج توصیفی و تبیینی در سطح جامعه آماری چنین می توان اذعان داشت که اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان با جمعیت نسبتاً جوان و کم سابقه ای روبروست که این موضوع می تواند مزیت بزرگی برای سازمان محسوب شود.چرا...

در این مطالعه به بررسی رابطه نااطمینانی قیمت نفت و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و همچنین تاثیر شوک های نفتی را بر بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می دهیم. مدل های مورد بررسی در این تحقیق که در این زمینه استفاده شده ترکیبی از مدل های واریانس ناهمسانی و خودرگرسیون برداری به نام ور-گارچ، ور- اگارچ و دی سی سی– گارچ است

در این مقاله رابطه ی بین بازده بازار و تلاطم پیش بینی شده و غیرمنتظره ی حاصل از مدل های شرطی طبقه ی ، شامل دو مدل متقارن آرچ و قارچ و دو مدل نامتقارن جی قارچ و ای قارچ در بورس اوراق بهادار تهران، و بورس های بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. جهت بررسی این رابطه از روش شناسی خارج از نمونه استفاده می شود که در این راستا تلاطم پیش بینی شده ی خارج از نمونه به جای درون نمونه به کار برده می شود. نتا...

هدف از تحقیق حاضر بررسی امکان پیش بینی نوسان بازده با استفاده از مدل های ترکیبی گارچ و مدل ترکیبی گارچ و شبکه عصبی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه نتایج حاصل از آن ها به منظور تعیین بهترین مدل در پیش بینی نوسان بازده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که امکان پیش بینی نوسان بازده با استفاده مدل های garch وجود دارد و همچنین در بین مدل های خانواده گارچ...

چالشی که امروزه سیستم توانگری مالی شرکتهای بیمه با آن مواجه است، درک مفهوم ریسک و به‌ دنبال آن اندازه‌گیری و کمی‌کردن ریسک است. یکی از ریسکهای مهم یک شرکت بیمه، ریسک بازار ناشی از سرمایه‌گذاری است. هدف اصلی این مقاله، رفع نواقص و ایرادات آیین‌نامۀ نحوۀ محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه و لحاظ‌کردن دقیق‌تر ویژگیهای سریهای زمانی‌ مالی برای برآورد ارزش در معرض ریسک پ...

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ پیش بینی ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻫـﺪف اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ، پیش بینی نوسانات قیمت آتی سکه طلا در بورس کالای ایران است. در این تحقیق اقدام به برآورد و پیش‌بینی چهار دسته مدل‌های گارچ متقارن (GARCH) گارچ نمایی، FIGARCHو گارچ چند رژیمه با سه نوع توزیع نرمال، توزیع T و توزیع GED پرداخته ‌شده است. بر اساس خطای مدل در پیش بینی نوسانات کاراترین مدل جهت پیش ب...