پایان نامه، علاوه بر معرفی تبدیل سریع فوریه برای قیمت گذاری اختیار، فرمول قیمت گذاری اختیار دیگری از حاصل جمع فرمول بلک-شولز به دست می آوریم. برای مقایسه دو فرمول قیمت گذاری، داده های بازار s&p 500 index ‎ را کالیبره می کنیم. این کالیبره کردن به ما اجازه می دهد تا خصوصیات مدل و رفتار قیمت گذاری در مدل هستون را ارزیابی کنیم.

‎روش های ‎rbf‎ براستی روش محاسباتی بدون شبکه هستند که به تولید شبکه منظم نیاز ندارند. در این پایان نامه روش شبه ‎‎درونیابی با روش ‎rbf‎، برای حل معادله بلک ‎‎شولز جهت قیمت گذاری‎‎‎‎ اختیار، ترکیب شده است. همان طور که در محاسبات عددی خواهیم دید، این روش برای قیمت گذاری اختیار آمریکایی، تقریب بسیار خوبی از جواب می دهد. بعلاوه مرز اجرای بهینه آزاد موجود در مسئله قیمت گذاری اختیار آمریکایی را نیز م...

از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد، حدود 90 کشور مجازات اعدام را برای همه‌ی جرایم لغو کرده‌اند و 11 کشور جز در موارد استثنایی مانند جنایت در زمان جنگ، این مجازات را لغو کرده‌اند و حدود 30 کشور هنوز مجازات اعدام را در قوانین خود دارند. اما دست‌کم در پانزده سال گذشته در این کشورها کسی اعدام نشده است و در حدود 66 کشور هنوز مجازات اعدام صادر می‌شود. به طور تقریبی 90 درصد اعدام‌های ثبت و گزارش شده فقط ...

 مقدمه و هدف : امروزه اکثر پلاستیک های تولید شده در بازاراز فراورده های نفتی و زغال سنگ تولید شده و برگشت آن به محیط چند هزارسال طول میکشد، بنابراین محققان در پی جایگزین کردن پلاستیک های زیستی یا تجزیه پذیر با این پلاستیک ها می باشند. با توجه به اینکه پلاستیک های مصنوعی تجزیه ناپذیر هستند و به دلیل اینکه سوزاندن این پلاستیک ها برای حذف آنها باعث آزاد سازی مواد شیمیایی مضرمی شود خطرناک میباش...

در این پایان نامه مفهوم مسئله ی معکوس در ادبیات معادلات دیفرانسیل جزئی و مسئله ی کنترل بهین را معرفی می کنیم. رابطه ی این مسئله و قیمت گذاری مشتقات را با استفاده از مدل بلک و شولز مورد بررسی قرار می دهیم. با استفاده از روش تابع گرین و روش مینیمم سازی تیخونوف، وجود و یکتایی جواب مسئله ی معکوس مورد نظر را ثابت کرده و آن را در قیمت گذاری اختیار معامله به کار می بریم.

در این پایان نامه، روش وینر-هوپف که یک روش سریع و دقیق برای قیمت گذاری اختیار مانع برای کلاس گسترده ای از فرایند های لوی است را بررسی می شود. این روش با استفاده از جواب معادله تعمیم یافته بلک شولز و به دست آوردن تقریبی از فاکتورهای این معادله با استفاده از تجزیه وینر و الگوریتم تبدیل فوریه سریع به دست می آید. مقایسه نتایج نشان می دهد که این روش سریع تر و دقیق تر از روش های دیگر است.

بحرانهای بین المللی و راههای مقابله با آنها، همواره مورد توجه جدی اندیشمندان روابط بینالملل قرار دارند و از موضوعات مهمی هستند که شایان توجه و کاوشدقیق میباشند. این بحرانها معمولا از لایه های متعددی، تشکیل شده اند و متغیرهای مختلفی در سطوح مختلف در شکل گیری و تداوم آنها تعیین کننده است. بحران دارفور یکی از وخیم ترین بحرانهای بینالمللی است که منجر به مرگ هزاران انسان شده و توجه کل دنیا و محافل ب...

مقدمه: بیوپلاستیک پلی هیدروکسی بوتیرات کاربرد گسترده در صنایع مختلف و ساخت تجهیزات پزشکی دارد. هزینه های استخراج و تخلیص پلی هیدروکسی بوتیرات در اشریشیا کولی، بخش اعظم هزینه های تولید را به خود اختصاص داده است. ژن e باکتریوفاژ фx174 با ایجاد تونل غشایی برای لیز باکتری میزبان استفاده می شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی عملکرد ژن e در ایجاد تونل غشایی و رهاسازی پلی هیدروکسی بوتیرات تولیدشده در...

ابرازگرایی معاصر اخلاقی دیدگاهی فرااخلاقی درباره ی معنا و سیستم توجیه گزاره های اخلاقی است. اگر چه که ابرازگرایی معاصر تحت تأثیر ابرازگرایان اولیه رشد و توسعه پیدا کرد ولی تفاوتهای با انواع اولیه ابرازگرایی اخلاقی دارد. از دیدگاه مورد نظر آنچه مهم است اینکه آیا ساختارهای منطقی در معناداری مجلات و گزاره های اخلاقی تأثیر دارد. لذا ابرازگرایی اخلاقی به بررسی معنای مفاهیم اخلاقی و نهایتاً به معرفت ش...

قیمت گذاری اختیار معامله یکی از برجسته ترین مباحث مطرح در ریاضیات مالی است. مدل بلک- شولز مشهورترین مدل زمان پیوسته ی قیمت اختیار است که در آن توزیع لگاریتم بازده دارایی نرمال و تلاطم ثابت است. مدل بلک- شولز نمی تواند ویژگی های آماری سری های زمانی مالی را در تمام حالات بیان کند. برای مثال قیمت های حاصل از این مدل با داده های بازارهای مالی سازگار نیستند. مدل های فراوانی به عنوان جایگزین این مدل ...