در این مقاله با استفاده از مدل­های خانواده GARCH به تخمین ارزش در معرض خطر دارایی­ها برای معامله­گران بازار سهام تهران در دو موقعیت خرید و فروش می­پردازیم. با توجه به رفتار نامتقارن بازدهی قیمت­ها در بازار سهام تهران (TEPIX) هنگام خرید یا فروش از توابع توزیع نرمال نامتقارن[1] و T-student نامتقارن[2] برای افزایش دقت مدل­های ارزش در معرض خطر دارایی­ها در دو حالت خرید یا فروش استفاده می­کنیم. با ت...

پیش بینی ریسک های مالی و روش های اندازه گیری ریسک در دو دهه ی اخیر به موضوعی مورد علاقه برای اشخاص و موسسات مالی تبدیل شده است. ارزش در معرض خطر و ریزش مورد انتظار از معیارهای متداول برای اندازه گیری ریسک بازار هستند. در این پایان نامه، به پیش بینی این دو اندازه ریسک می پردازیم. برای این منظور از روش پارامتری استفاده می کنیم که فرض می کند بازدهی دارایی ها توزیع خاصی دارند و پارامترهای توزیع با ...

شرایط اقلیمی مناطق خشک، ساکنان این مناطق را به استفاده بیشتر از آب‌های زیرزمینی وادار کرده است. بر این پایه به دلیل اهمیت منابع آب، در این تحقیق کمیت آب‌های زیرزمینی دشت نیشابور در طی سال­های 1381 الی 1387 مورد ارزیابی قرار گرفت. برای دستیابی به این هدف نرم افزار Visual MODFLOW مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد ضرایب هیدرودینامیک دشت نیشابور نسبتاً بالا می‌باشند. این خصوصیت می‌تواند در اجرا...

طی مطالعه قارچ های چوبزی کشور، نمونه ای با مشخصات زیر جمع آوری و براساسreid (1974)  تحت عنوانguepiniopsis alpina (tracy & earle) brasf. (dacrymycetales, dacrymycetaceae) شناسایی گردید: اندام بارده (fruiting body) عبارتست از یک توده نرم وژله ای فنجانی شکل به رنگ نارنجی روشن، به ارتفاع تا یک سانتی متر و پهنای تا 5/1 سانتی متر که به ندرتبه شکل انفرادی و معمولا در گروه هایی در کنار هم و روی شاخ...

در این تحقیق، با استفاده از روش پردازش تصویر زاویه تماس قطره با سطح در حالت متقارن و نامتقارن بررسی و اندازه­گیری شد. در این روش زاویه تماس توسط آنالیز تصویر بدست می­آید و هیچ نیازی به مشخصات سیال و یا سطح جامد نیست. اساس فرایند اندازه­گیری، برطبق روش تقاطع همراه با تابع وزن گوسی است، به این صورت که در ابتدا نقطه تماس به صورت دقیق توسط اپراتور هریس مشخص و سپس یکسری از نقاط روی مرز قطره در نزدیک...

چکیده الگوی رفتاری قدرت‌های بزرگ در مدیریت بحران‌ها دبر اثر تغییر ساختار نظام بین‌الملل و پیچیده ‌شدن آن پس از جنگ سرد، از مسائل مهم درخور پژوهش است. بنابراین، نگارندگان مقاله درصدد کاربست نظریه واقع‌گرایی ساختاری برای تحلیل الگوی مدیریت بحران‌ سوریه از سوی قدرت‌های بزرگ در نظام تک- چندقطبی اهستند. وفقبراساس منطق واقع‌گرایی ساختاری، تغییر ساختار نظام بین‌الملل از دوقطبی دوران ...

سؤال اساسی این مطالعه عبارت است از اینکه «آیا عواملی که منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند، به همان شدت و در همان بازه زمانی منجر به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردند؟». در راستای پاسخ‌گویی به این سؤال، به بررسی عبور مهمترین عوامل اقتصادی اثرگذار بر نرخ تورم در کشور ایران پرداخته می‌شود. در این راستا، با استفاده از داده‌های سری‌زمانی ماهانه عوامل اقتصادی (که عبارتند از متغیرهای حجم نقدینگی،...

تصمیمات مدیریت در خصوص هزینه ها همواره از مباحث مورد توجه بوده است. به طور سنتی در مدل های تحلیلسود فرض برآن بود رفتار هزینه متقارن و وابسته به نوسانات تولید و فروش است؛ اگرچه تحقیقاتی که در دهه 90انجام شد نشان داد چندان نمی توان به این فرض پایبند ماند. چنین نتایجی ضرورت پرداختن به چرایی مشاهده رفتارنامتقارن هزینه را بسترساز شد. در این پژوهش، رابطه تغییرات فروش دوره گذشته با رفتار نامتقارن هزین...

یکی از مباحثی مهم اقتصاد کلان، چگونگی تأثیرگذاری شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. نحوه تأثیرگذاری شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، قیمت و سرمایه گذاری در شرایط مختلف اسمی و حقیقی اقتصاد و در سیاست‏گذاری حائز اهمیت است. لذا در تحقیق حاضر بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر فروض کینزین های جدید در اقتصاد ایران طی دور...

با استفاده از یک مدل ms-egarch(1,1) دو رژیمه و با استفاده از داده های ماهیانه سال­های 2000 تا 2010، نقش نوسانات بازار ارز در توضیح رفتار بازار سهام، بررسی شده است. نتایج مشاهداتی قوی را از وابستگی بازده بازار سهام به تغییرات رژیم نشان می دهد. بر اساس نتایج تخمین رژیم اول مرتبط با رژیم واریانس و میانگین پایین (رکود) و رژیم دوم مرتبط با واریانس و میانگین بالا (رونق) می باشد. در رژیم میانگین و وار...