فرآیند انتخاب سبد سهام یکی از مسائلی است که مورد توجه محققین زیادی بوده است. معیارهای مختلف دخیل در این فرآیند طی زمان دچار تغییر و تحول شده و این وضعیت استفاده از یک ابزار مناسب پشتیبانی از تصمیمات سرمایه گذاری را ضروری می‌سازد. هدف این تحقیق  انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم  باکتری می‌باشد. به این منظور، ریسک و بازده مورد انتظار102 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سا...

تحقیق حاضر یک الگوریتم ابتکاری را برای حل مسأله محدود بهینه سازی سبد سهام با توجه به ارزش در معرض ریسک (VaR) به عنوان معیار ریسک و با استفاده از الگوریتم ترکیبی مورچگان و ژنتیک  ارائه می دهد. در این تحقیق نشان داده خواهد شد که الگوریتم ترکیبی پیشنهادی قادر است مساله بهینه سازی سبد سهام را با توجه به معیار ارزش در معرض ریسک (VaR) با در نظرگرفتن محدودیت عدد صحیح برای تعداد سهام موجود در سبد سهام ...

این مقاله به دنبال تعیین و ارائه مدلی مناسب جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار می باشد. در این راستا ابتدا معیارهای موثر جهت انتخاب سبد سهام براساس مرور گسترده ادبیات تحقیق استخراج می شود. سپس با توجه به اینکه بسیاری از نسبت های مالی با یکدیگر همبستگی دارند، تعداد متغیرهای اصلی به کمک تحلیل عاملی تعیین می گردد. در ادامه جهت رتبه بندی جامعه مورد بررسی که شامل شرکت های قرار گرف...

در این پژوهش وضعیت فقر و نابرابری در مناطق روستایی ایران، بررسی و نتایج محاسبات دلالت بر آن دارد که در طول برنامه های اول، دوم و سوم توسعه، فقر در مناطق روستایی ایران کاهش یافته است. در طول برنامه پنج ساله چهارم توسعه شاهد افزایش فقر هستیم و در نهایت با توجه به برنامه پنج ساله پنجم توسعه می توان بیان کرد که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی، فقر در سال 1390 کاهش و در سال های پس از آن مج...

انتخاب سبد پروژه برای سازمان ها با توجه به پیچیدگی اجرای پروژه ها و همچنین محدودیت منابع، اهمیت بسیار زیادی دارد. از این رو محققان بسیاری تلاش کرده اند تا روش هایی برای انتخاب سبد پروژه ارائه دهند و اغلب به نتایج قابل توجه دست یافته اند. اما اکثر آن ها اثر متقابل بین پروژه ها را در نظر نگرفته اند. لحاظ کردن اثر متقابل بین پروژه ها باعث پیچیده شدن مسئله انتخاب سبد پروژه می شود و اگر از آن صرف نظ...

ریسک و بازده دو عاملی هستند که همواره در حوزه سرمایه گذاری مطرح بوده اند. همزمان با به وجود آمدن مدل هایی جهت بهینه سازی سبد سهام که مهم ترین آن مدل مارکویتز بوده، لزوم شناخت روشهای حل این مدل ها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار شده اند. یکی از مهم ترین روش های فراابتکاری برای حل مدل های بهینه سازی سبد سهام الگوریتم ژنتیک می باشد، که یکی از اهداف این تحقیق بررسی میزان کارایی آن در بهینه سازی سبد سه...

در این مقاله، برای تعیین میزان تاثیرپذیری مصرف آب شرب از سیاست های طرف تقاضا، با استفاده از آمار سری زمانی- مقطعی سالهای 1377-1378، تابع تقاضای آب شرب برای شهر کرمان برآورد شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد که کشش قیمتی تقاضای آب شرب بین 0.17 تا 0.36 می باشد که نشان دهنده بی کشش بودن تقاضای آب شرب نسبت به قیمت در این منطقه است. هم چنین، کشش درآمدی محاسبه شده بین 0.01 تا 0.12 نشان دهنده ضروری ...

نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، نظام مالیاتی مدرنی است که می‌تواند نقش مهمی را در اصلاح نظام مالیاتی ایفا نماید و منابع مالی مورد نیاز دولت را برای انجام وظایف گسترده‌اش فراهم کند. اما ماهیت تنازلی بودن این نوع مالیات‌ سبب شده تا دولت در راستای دستیابی به یکی از اهداف مهم که همانا کاهش نابرابری و توزیع عادلانه درآمد است، با مانع جدی مواجه شود. به منظور تخفیف اثر تنازلی بودن مالیات‌ها، به­طور کلی دو...

این مقاله. جهت گیری مناسب هزینه های جاری و عمرانی دولت به منظور دست یابی به رشد بهینه اقتصادی در ایران را طی سال های 1338-1378 مورد بررسی قرار می دهد. در این مطالعه، تأکید بر تفکیک تابع مصرف گروه های مختلف درآمدی و تدوین سیستم معادلات هم زمان برای هر کدام از گروه ها و بررسی اثرات هزینه های جاری و عمرانی دولت بر رشد اقتصادی با توجه به توابع مصرف خاص هر گروه بوده است. نتیجه بررسی نشان می دهد که ه...

مؤسسات مالی خصوصا بانک ها بنا بر الزامات قانونی کمیته ی بازل، برای تعیین میزان سرمایه ی احتیاطی خود می بایست پیش بینی های چنددوره ای (multi-period) از ارزش در معرض ریسک سبد دارایی­های خود داشته باشند. لذا یافتن مدل­های کارآمد در تخمین ارزش در معرض ریسک چنددوره ای (یا چندروزه) برای مدیران ارشد ریسک و علی الخصوص مدیران ریسک مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله به بررسی و مقایسه ی عملکرد ر...