سه محقق به نامهای ویلیام شارپ، جک ترینور و مایکل جنسن، کاربردهای مدل  CAPM را در رتبه بندی عملکرد مدیران پرتفوی تعمیم دادند. هر یک از این معیارهای مذکور تخمینی از عملکرد تعدیل شده برحسب ریسک را فراهم می‌آورد. و این امکان را ایجاب می‌کند که بتوان عملکرد مدیر پرتفوی را نسبت به سایر پرتفوی‌ها و همچنین بازار مقایسه کرد. تحقیق حاضر به بررسی ساختار مدیریت ریسک و مدیریت پرتفوی شرکت‌های بیمه در قلمرو ز...

در این تحقیق برآنیم که به ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران،با استفاده از مدل های موجود بپردازیم، ارزیابی عملکرد باید شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایه گذاری باشد. در مورد ریسک دو دیدگاه مجزا وجود دارد: دیدگاه اول: ریسک به عنوان هر گونه نوسان احتمالی بازده اقتصادی در آینده. دیدگاه دوم: ریسک به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازده اقتصادی در آینده. ...

زمینه و هدف: امروزه وابستگی به تجهیزات ثابت، نقصان آگاهی و کم تحرکی افراد، باعث شده که ایمنی حریق یکی از چالش های بزرگ برای طراحان، کاربران بیمارستان ها باشد. بنابراین داشتن طرح های مشخص برای عملکرد در زمان حوادث می تواند نقش زیادی در کاهش خسارت های جانی ناشی از آتش سوزی داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین سطح ریسک حریق در بخش های بستری یک بیمارستان، همچنین تعیین اثر یک برنامه امداد، تخلیه و مر...

تشکیل سبد سهام بهینه یکی از تصمیم گیری های مهم برای شرکت ها می باشد. به همین دلیل، انتخاب یک سبد سهام با نرخ بازدهی بالا و ریسک کنترل شده یکی از موضوعاتی است که مورد توجه محققان قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری برای انتخاب سبد سهام است. در این مطالعه، روشی بر مبنای الگوریتم ژنتیک چند هدفه NSGA-II برای تشکیل سبد سهام ارائه شده و ارزش در معرض ریسک به عنوان معیا...

هدف: مدیریت ریسک یکی از حوزه‌های مهم‌ پژوهشی در رشته مالی است که مدیران و سرمایه‌گذاران بسیاری در بخش‌های مختلف به آن توجه کرده‌اند، به‌خصوص با وقوع بحران‌های مالی در سال‌های اخیر، اهمیت اجرای پژوهش‌های دقیق‌تر در این حوزه دوچندان شده است. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی برای اندازه‌گیری دقیق‌تر ریسک در پرتفولیوهای سهام است. روش: برای اجرای این پژوهش، از قیمت پایانی تعدیل‌شده 3...

زمینه و هدف: امروزه وابستگی به تجهیزات ثابت، نقصان آگاهی و کم‌تحرکی افراد، باعث شده که ایمنی‌حریق یکی از چالش‌های بزرگ برای طراحان، کاربران بیمارستان‌ها ‌باشد. بنابراین داشتن طرح‌های مشخص برای عملکرد در زمان حوادث می‌تواند نقش زیادی در کاهش خسارت‌های جانی ناشی از آتش‌سوزی داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین سطح ریسک حریق در بخش‌های بستری یک بیمارستان، همچنین تعیین اثر یک برنامه امداد، تخلیه و م...

امروزه فضای پیچیده و پرابهام صنعت ساخت، عوامل فعال را ناگزیر به بهره‌گیری از ابزارهای نوین مدیریت پروژه و دانش روز دنیا می‌کند. این عوامل به‌دلیل گستره‌ی پهناور این دانش، بیشتر بر حوزه‌های کلیدی گریزناپذیر متمرکزند که این خود ضامن موفقیت‌های بیشتر خواهد بود. با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای مذکور، مدل یکپارچه‌یی از ارزیابی عملکرد و آنالیز ریسک، در قالب یک سیستم پشتیبانی تصمیم مدل‌محور و با هدف افزای...