تصمیم‌گیری در مسائل مالی و اقتصادی به دلیل عدم اطمینان آتی، همواره با ریسک همراه است. بنابراین یکی از راه ­های کمک به سرمایه‌گذاران، ارائه الگوهای پیش‌بینی ریسک سرمایه‌گذاری می‌باشد. هر چه این پیش‌بینی‌ها به واقعیت نزدیکتر باشند، تصمیم‌گیری‌هایی که بر اساس چنین پیش‌بینی‌هایی اتخاذ می‌شوند، صحیح‌تر خواهد بود. هدف اصلی پژوهش تجربی حاضر پیش‌بینی ریسک سیستماتیک با تاکید بر متغیرهای مالی و غیرمالی م...

بطور طبیعی هر فعالیتی با ریسک و مخاطره همراه است. ریسک پروژه ها مفهومی غیر از مفاهیم مالی دارد. در مدیریت پروژه، اتفاقاتی که می توانند در حین اجرای پروژه، رخ دهند و وقوع پروژه را به مخاطره بیاندازند، مفهوم ریسک را دارند. شناسایی، تجزیه و تحلیل،اولویت بندی و داشتن برنامه برای برخورد با این اتفاقات، می تواند نقش بسزایی در موفقیت پروژه داشته باشد. استاندارد دانش مدیریت پروژه جهت مدیریت ریسک، رویکر...

دنیای امروزه، دنیای تعامل منطقی و علمی در سیستم های مدیریت مالی و سرمایه گذاری است. با نگاهی به گذشته ی موسسات مالی و اعتباری در می یابیم که بسیاری از ورشکستگی های این موسسات از نکول های هم بسته ناشی می شود. در نتیجه بررسی ساختارهای نکول های وابسته دارای اهمیت فراوانی است. اگر بخواهیم این ریسک نکول ها را در یک سبد مالی بررسی کنیم باید به رتبه اعتباری هر کدام از شرکت ها و همچنین احتمال نکول توام...

در دهه گذشته به دلیل تغییرات سریع تکنولوژیکی و پویایی محیط، رقابت های جهانی به سرعت افزایش یافته است. امروزه دو روش حداکثر قیمت تضمین شده و پیمان امانی با سقف هزینه به عنوان یکی از روش های پذیرفته شده و تأثیرگذار در پروژه های پیچیده و عظیم است. در این میان ریسک های متعددی ممکن است، زمان، هزینه، کیفیت و دامنه کاری، اجرای قراردادهایی با حداکثر قیمت تضمین شده/ سقف هزینه را تحت تأثیر خود قرار دهند....

در این پژوهش تاثیر محافظه¬کارانه بودن رویکرد مدیریت بر روی خطای پیش¬بینی آن¬ها از وضعیت آتی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه ارتباط رویکرد مدیریت و خطای پیش¬بینی آن¬ها تحت تاثیر عوامل متعددی می¬باشد، لذا در این پژوهش تلاش شده است تاثیر عوامل موثر بر این ارتباط شامل طولانی بودن چرخه¬های عملیاتی، وجود ریسک¬های تجاری یا نوسانات سود و تامین مالی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ...

بحران مالی جهانی اخیر مشارکت‌کنندگان بازارهای مالی را بر آن داشت تا رویکرد قابل قبولی را برای پوشش ریسک فراهم نمایند. یکی از معیارهای مهم برای این منظور شاخص ارزش در معرض ریسک می‌باشد که در طی دو دهه اخیر وارد ادبیات مالی شده است. به طور معمول سه رویکرد پارامتریک، ناپارامتریک و شبه پارامتریک برای محاسبه و برآورد VaR مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مطالعه روش شبیه‌سازی زنجیره مارکف مونت‌کارلو ...

طی سال‏های اخیر، پژوهشگران با به‌کارگیری نظریه مقدار فرین (EVT)، ریسک بازار را به نحو دقیق­تری برای وقایع نادر (شرایط بحرانی) محاسبه کرده‏اند. در این راستا، این مقاله، به بررسی روش­های مختلف اندازه‌گیری ریسک بازار در سطوح مختلف اطمینان می‌پردازد. با توجه به اینکه برای اندازه‏گیری اثرات بحران‏های مالی بر ارزش دارایی­ها، روش EVT  براساس فروض نظریه، نیازمند سری‌های زمانی با مشاهدات بسیاری است، ازا...

ارزیابی ریسک محیط‌زیستی مشتمل بر محورهای اصلی شناخت مخاطره‌ها و پیامدهای حاصل از آنها با تاکید بر شناخت کامل از محیط‌زیست منطقه تحت اثر و میزان حساسیت آن و همچنین ارزش‌های خاص محیط‌زیستی منطقه، تخمین و برآورد ریسک‌های شناسایی شده و ارایه روش‌های کنترل و کاهش ریسک می‌باشد. هدف اصلی این تحقیق، ارایه یک روش‌شناسی جدید برای پژوهش‌های ارزیابی ریسک با استفاده از تلفیق روش شاخص‌گذاری و رویکرد تحلیل چن...

امروزه محققان به بررسی زنجیره تأمین در بخش کشاورزی تأکید ویژه دارند و معتقدند که زنجیره تأمین، عامل کلیدی برای تداوم مزیت رقابتی محصولات تولیدشده کشاورزان در بازار است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب­­پذیری ریسک زنجیره تأمین در کسب­وکارهای کشاورزی (گلخانه­داران) استان همدان بود. پژوهش حاضر، با رویکرد کیفی و به روش تئوری زمینه­ای انجام شد. ابزار پژوهش، مصاحبه­های عمیق نیمه­ساختاریافته بود. ...

چکیده پژوهش حاضر به بررسی رابطه ارزش در معرض ریسک شرطی با عملکرد صندوق های مشترک سرمایه گذاری می پردازد. هدف اصلی این تحقیق مطالعه و بررسی دقیق ارزش در معرض ریسک شرطی با عملکرد صندوق های مشترک سرمایه گذاری می باشد. روش تحقیق، بر مبنای هدف ، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها و استنتاج از نوع توصیفی – تحلیلی و از جهت طرح تحقیق پس رویدادی است. در تحقیق حاضر مبانی نظری موضوع مورد پژوهش، از طری...