ارزش در معرض ریسک (VaR) روش ارزیابی و تشخیص ریسک است که از تکنیک‌های آماری استاندارد که به طور روزمره در زمینه‌های تکنیکی دیگر نیز به کار می‌رود، استفاده می‌نماید. به طور قراردادی، ارزش در معرض ریسک  بیشترین زیان مورد انتظار را در افق زمانی مشخص در سطح اطمینان معین اندازه‌گیری می‌نماید. این مقاله به طراحی یک مقیاس اندازه گیری ریسک با توالی بالا می پردازد یعنی محاسبه ارزش روزانه نقدینگی در ریسک ...

پس انداز که مجموع پس انداز بخش های خصوصی و عمومی است، نقش کلیدی در تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی دارد. ازاین رو یکی از نگرانی های اقتصاددانان از مداخله دولت، آسیب دیدن پس انداز است. در ادبیات اقتصاد کلان دو دیدگاه متباین در این زمینه وجود دارد: دیدگاه سنتی بر این باور است که کسری بودجه، مصرف را بالا برده و در نتیجه انباشت سرمایه و رشد اقتصادی را کم می کند. ولی دیدگاه برابری ریکاردوئی استدلال می کن...

دکتر رسول قره ­ آغاجی ­ اصل [1] ، دکتر سقراط فقیه ­ زاده [2] ، دکتر محمدرضا مشکانی [3] ، دکتر انوشیروان کاظم ­ نژاد [4] ، دکتر غلامرضا بابایی [5] ، دکتر رامک روحی­پور [6] ، دکتر میرفرنود موسوی [7] تاریخ دریافت 02/08/86 تاریخ پذیرش 10/11/86   چکیده پیش زمینه و هدف: دیابت یکی از بیماری­های مزمن و غیر واگیر است که شیوع آن در حال افزایش است. یکی از عوارض این بیماری، که بیشتر در دیابتی­های نوع یک بر...

یکی از مباحث آماری که در مسائل کاربردی مورد استفاده بسیار قرار گرفته است، یافتن رابطه هایی است که به کمک آن بتوان اثر یک یا چند متغیر توصیف کننده را بر روی متغیرهای وابسته بررسی کرد. در این حالت ابتدا محقق به ارائه یک طرح مناسب می پردازد. یک ابزار مهم جهت دست یافتن به پیش بینی های مناسب، بهینه سازی طرح می باشد. طراحی یک آزمایش برای مدل های رگرسیون آماری با پاسخ دودویی در علوم زیست شناسی و نیز د...

تغییرات کاربری زمین یکی از مهم‏ترین معضلات جهانی است. این فرآیند اثرات زیادی را بر محیط زیست بر جای می‏گذارد. از اثرات مهم‏ حاصل از تغییرات کاربری زمین می‏توان به تغییر شرایط هیدرولوژیکی اشاره نمود. مدل‏سازی مکانی تغییرات کاربری زمین، فنی برای درک فرآیندهای تغییر کاربری زمین از نظر محل و مقدار تغییر است. رهیافت‏های گوناگونی برای مدل‏سازی تغییرات کاربری زمین توسعه یافته اند و از میان آن‏ها رگرسی...

واریانس و ریسک نامطلوب ، معیارهای متفاوتی از اندازه گیری ریسک در مدیریت پرتفوی می باشند. هدف از انجام این تحقیق آزمون میانگین واریانس بر اساس چارچوب نظری ریسک نامطلوب (downside risk) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری(VAR) می باشد. بازه زمانی در این تحقیق سال های 1384 الی 1393 می باشد. قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران بوده و روش آماری مورد استفاده در این تحقیق مدل خود رگرسیون برد...

یکی از موضوعات مهم در آمار، مسأله ی انتخاب متغیر است. مدل رگرسیونی لاسو که به طور همزمان برای انتخاب متغیر و برآورد ضرایب به کار می رود، در سال های اخیر مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. این مدل رگرسیونی به صورت های مختلفی از دیدگاه آمار بیزی و فراوانی گرا مورد مطالعه قرار گرفته است. پارک و کسلا ‎(2008)‎ همانند حالت کلاسیک تنها از یک پارامتر به منظور انقباض برآوردگرها و کنترل تعداد پارامترهای م...

طبق شواهد و آماری که از پایگاه جهانی داده‌های تروریسم از وضعیت تروریسم در جهان و کشورهای منطقه منا موجود است، از سال 2004 به بعد میزان حوادث تروریستی در جهان و این منطقه، به‌شدت افزایش‌یافته است.‌ دولت‌ها سعی می‌کنند تا با افزایش در مخارج عمومی خود درجه امنیت اجتماعی در کشور را افزایش داده و با این کار جرم و جنایت و احتمال وقوع اقدامات تروریستی را کاهش دهند. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه مخارج...

مقدمه: قضاوت خبره و مدل های مواجهه به طور گسترده ای جهت برآورد مواجهه تنفسی در محیط های شغلی به کار می روند. با این حال هنوز نمی توان آنها را جایگزین روش های معمول نمونه برداری دانست. هدف این مطالعه کاربرد آنالیز بیز از طریق تلفیق نتایج دو مدل ssa (structured subjective assessment method) و mease (material estimated and assessment of substance exposure) با داده های نمونه برداری و بررسی نقاط ضعف...

پژوهش حاضر با هدف توسعه مدل‌سازی بیزی تلاطم بازدهی و حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران انجام پذیرفته است. بر این اساس، تلاطم بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و حجم معاملات آن، در بازه زمانی1 اردیبهشت‌ 1394 تا 8 اسفند 1397 با تواترهای روزانه، هفتگی و ماهانه مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد فرض همبستگی شرطی ثابت مدل CCC میان متغیرها نقض شده و مشاهده می-گردد رابطه موج...