در این مقاله ضمن معرفی آمار گیری چرخشی به عنوان یک روش کارا در مقایسه با آمارگیری پانلی و آمارگیری از واحدهای مستقل، با استفاده از مدل های خطی تعمیم یافته یک روش جدید برای براوردیابی تمامی ترکیبات خطی از میانگین های دوره های مختلف (از جمله اختلاف میانگین ها و مجموع میانگین ها در دوره های مختلف) ارائه می شود. سپس، به کمک یک شبیه سازی مونت کارلو، عملکرد تجربی روش معرفی شده برای دو مقطع متوالی آما...

در بسیاری از نظام های آماری، نوعی از آمارگیری موسوم به آمارگیری در طول زمان متداول است که به شکلی مستمر در دوره های زمانی تکرار می شود. یکی از روش های آمارگیری در طول زمان، آمارگیری پانلی نام دارد. در این روش، به نمونه ای ثابت در دوره های زمانی مختلف مراجعه می شود. مهمترین چالش در یک آمارگیری پانلی، ناتوانی در به دست آوردن پاسخ از واحدهای نمونه ای و به وجود آمدن بی پاسخی می باشد که معمولاَ باعث ...

همان طور که می دانیم سری های زمانی با مقادیر صحیح در موارد بسیاری، اغلب به عنوان تعداد پیشامدها رخ می دهند. سری های زمانی استاندارد از قبیل سری های میانگین متحرک اتورگرسیو استاندارد با خطای گوسی، فرض می کند که داده های سری، مقادیری حقیقی باشند. در نتیجه این مدل های استاندارد برای مدل بندی سری های زمانی با مقادیر صحیح نامناسب بنظر می رسند. بالاخص زمانیکه فراوانی داده ها کم باشد. در دو دهه اخیر ت...

مدیریت کیفی سیستم‌های رودخانه‌ای به‌عنوان یکی از مسائل پایه در تحلیل سیستم‌های منابع آب، در چند دهه گذشته مورد توجه محققان بوده است. علت اصلی این توجه را می‌توان ارزش اقتصادی حاصل از بهره‌برداری بهینه از ظرفیت پذیرش آلودگی این سیستم‌ها و کاهش هزینه‌های تصفیه، بیان کرد. در این مقاله، با توجه به جهت جریان یک طرفه آب در رودخانه، از سیستم نسبت- تجارت و شبکه‌های بیزی به‌منظور تهیه یک مدل مدیریت کیفی...

هدف این مطالعه مقایسه روش¬های آماری حداکثر درست نمایی محدود شده و بیزی در ارزیابی مؤلفه‌های (کو)واریانس صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل حیوانی رگرسیون تصادفی چند صفتی بوده است. داده¬ها شامل 181226 رکورد روز آزمون نخستین دوره شیردهی جمع¬آوری شده از 21469 گاو شیری بود. مدل شامل گله- سال- فصل زایش، سال- ماه رکورد برداری، نمره سلول¬های بدنی، سن در موقع زایش، و تعداد دفعات دوشش به...

سرمایه­ گذاری­های بازار سهام همواره دارای ریسک بوده است زیرا بازده سهام دارای تلاطم است. تحقیقاتی که تاکنون در رابطه با مدلسازی وپیش ­بینی تلاطم بازار سهام صورت گرفته عمدتاً با استفاده از روش حداکثر راستنمایی بوده و توجه کمی به روش تخمین بیزی صورت گرفته است. این مقاله پارامترهای مدلGARCH  را با استفاده از روش بیزی و تکنیک شبیه­سازی MCMC تخمین می­زند و سپس نتایج بدست آمده را با روش حداکثر راستنما...

با توجه به هزینه ی بالای سرمایه گذاری اغلب پروژه های اجرایی و طرح های توسعه ای، تصمیم گیری در مورد چگونگی انجام آن ها، جزء تصمیمات استراتژیک و بلند مدت سرمایه گذاران و سازمان های اجرایی محسوب می شود، به همین دلیل تصمیم گیری درست در مرحله انتخاب فرصت های سرمایه گذاری، نقطه ای حساس در روند توسعه و ایجاد بهره برداری موفق از پروژه ها است. در این تحقیق مروری بر روش های ارزیابی پروژه در شرایط قطعیت، ...

امروزه پیش گویی نتایج مسابقات ورزشی به مساله ی مهمی تبدیل شده است. در این میان مسابقات فوتبال از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در ایران نیز نیاز به یک مدل که بتواند علاوه بر نتیجه ی یک بازی، نتیجه ی کل یک لیگ را پیش گویی کند، احساس می شود. لذا در این مقاله سعی در ارایه ی مدلی آماری برای پاسخگویی به این نیاز با استفاده از روش های بیزی شده است. ابتدا مدل رگرسیون پواسون معرفی و برای به دست آوردن بر...

یکی از مسائل مهم پیش بینی وضع آینده سیستم یا فرایندهایی است که با گذشت زمان در حال تغییرند. در چنین شرایطی علاوه بر متغیرها امکان دارد پارامترها نیز در حال تغییر باشند و از این رو فرض استقلال برای پارامترها و متغیرها از بین می رود. برای تحلیل چنین سیستمی معمولا از مدل های خطی پویای تعمیم یافته استفاده می شود. هدف این مقاله، به کارگیری مدل های خطی پویای تعمیم یافته بیزی در تحلیل ساختارهای گسسته ...

برای آزمون فرضیه همگنی مدل­های آمیخته، معمولا از آزمون نسبت درستنمایی اصلاح شده که مبتنی بر افزودن یک تابع تاوان مناسب به تابع لگ درستنمایی می­باشد، استفاده می­شود. کارایی این آزمون به شدت تحت تاثیر شکل تابع تاوان انتخابی است. انتخاب تابع تاوان در این نوع آزمون معمولا براساس پرهیز از پیچیدگی و میسر بودن برآورد پارامترها صورت می­پذیرد، که لزوما نتایج مطلوبی به دنبال ندارد. در این مقاله یک تابع ت...