در راستای مدیریت ریسک بازار، بعد از اندازه گیری ارزش در معرض خطر پرتفوی باید به طوردقیق اجزای تشکیل دهنده آن را شناسایی و ریسک پرتفوی را حداقل نمود. در غالب مدل های مالی فرض می شود که توزیع مشاهدات (بازده ها)، نرمال است و بر اساس این توزیع ارزش در معرض خطر و سایر معیار های ریسک بازار محاسبه می شوند. این در حالی است که مشاهدات در واقعیت از توزیع های غیر نرمال پیروی می کنند. بنابراین این پژوهش از...

آنالیز خطر و ارزیابی ریسک یکی از ابزارهای مهم برای حفظ و ارتقاء سطح ایمنی در صنعت به شمار می رود. برای این منظور در واحدهای صنعتی موجود یا در حال طراحی، ارزیابی ریسک برای مخاطراتی نظیر آتش-سوزی، انفجار و یا پیامدهای مربوط به انتشار مواد سمی شیمیایی صورت می گیرد. پیشرفت صنعت و بروز حوادث مختلف در واحدهای فرآیندی که منجر به بروز فجایع انسانی و محیطی می شود، متخصصین را بر آن داشته است که برای برآو...

ارزیابی ریسک محیط زیست، فرایند تعیین کمیت وکیفیت ریسک به وسیله تحلیل خطرات بالقوه در پروژه با در نظر گرفتن حساسیت یا آسیب پذیری محیط پیرامونی است. هدف اصلی در این تحقیق، تعیین معیارها و تخمین ریسک محیط زیستی خطوط ریلی با استفاده از تلفیق روش تصمیم گیری چند معیاره و روش ارزیابی ریسک اکولوژیکی با تکنیک yapp می باشد. به همین منظور در این مطالعه، راه آهن غرب کشور (مسیر سمنگان- کرمانشاه- خسروی) به ط...

امروزه شبیه سازی شبکه های جمع آوری فاضلاب که در شرایط عادی بهره برداری اجرا می شود، پاسخگوی مناسبی برای ارزیابی عملکرد شبکه در شرایط غیرعادی و بحرانی نیست. بنابراین در این پژوهش، به منظور برنامه ریزی برای مدیریت عملکرد شبکه در شرایط بحرانی، مانند بروز خطرات طبیعی و انسان ساز، الگویی برای ارزیابی ریسک شبکه های فاضلاب در مواجهه با بحران ها تدوین شد. در این الگو، پارامترهای ریسک که احتمال وقوع تهد...

اندازه گیری ریسک یکی از مباحث اصلی در ریاضیات مالی و آمار بیمه محسوب می شود. در طول سال های اخیر معیارهای ریسک مختلفی در ادبیات مربوطه معرفی شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. امروزه برای محققان روشن شده است که «ارزش درمعرض خطر» به عنوان یکی از معیارهای ریسک در خاصیت زیرجمعی که یکی از معیارهای مهم برای تنوع بخشی به سبد محسوب می شود، صدق نمی کند. همچنین این معیار ریسک عمومأ برای افق های زمانی کوتا...

مقدمه: بین 50 درصد تا دو سوم از خطاهای پزشکی در بخش اتاق عمل و اورژانس بیمارستان ها اتفاق می افتد که بیش از نیمی از آن ها قابل پیش گیری اند. در این مطالعه به منظور افزایش ایمنی بیماران با استفاده از روش تلفیقی تحلیل خطر گذشته نگر و آینده نگر، خطاهای 10 فرایند منتخب اتاق عمل بیمارستان سیدالشهداء (ع) سمیرم شناسایی، ارزیابی، اولویت بندی و تحلیل شد. روش بررسی: پژوهش از نوع توصیفی بود که به روش کمی-...

ریسک عملیاتی دارای تعریف عمومی نیست و برای هر شرکت تعریف واحد و خاصی دارد که بستگی به صنعت و بازار فعالیت شرکت دارد. هدف این پژوهش ارزیابی تاثیر نوسان تصادفی بر ریسک عملیاتی پوشش اختیار خرید اروپایی بر روی شاخص S&P500 است. به این منظور این پژوهش به مقایسه اندازه ریسک عملیاتی در مدل­های مارکوف سوئیچنگ و استاندارد بلک شولز با استفاده از روش اندازه‌گیری ارزش در معرض خطر Var خواهد پرداخت. مقادیر نو...

افزایش جمعیت شکاف بین عرضه و تقاضای آب را افزایش داده و حتی در برخی بخش‌ها به سطح هشدار نیز رسیده‌است. در ایران که یکی از کشورهای در حال توسعه و با کاهش منابع آب تجدید‌شونده محسوب می‌شود، به‌عنوان یکی از سیاست‌های اقتصادی اجتماعی بر استفاده بهینه از منابع تجدید‌پذیر، به‌ویژه استفاده مجدد از فاضلاب‌ها تأکید شده است. این نوع استفاده‌ها می‌تواند ریسک‌هایی را در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست ...

بحران‏های مالی که هرچند وقت یک بار به وقوع می‏پیوندد، اهمیت مدیریت ریسک، به خصوص ریسک بازار را در جهان مدرن مالی پررنگ‏تر می‏سازد. با توجه به اهمیت و کاربرد گسترده ارزش در معرض خطر به عنوان متداول‏ترین معیار سنجش ریسک بازار، استفاده از مدل‏های تخمین زننده با دقت کافی ضرورت می‏یابد. براین اساس آزمون‏های برگشت، به منظور ارزیابی مدل‏های تخمین زننده ریسک همواره مورد توجه موسسات و نهادهایی است که با...

استفاده از روش های سنتی تک متغیره در محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی، به دلیل عدم توجه به همبستگی تغییرپذیر زمانی مولفه های آن باعث برآورد بیشتر یا کمتر از حد ارزش در معرض خطر (var) می شود. از طرفی فضای پیچیده بازارهای مالی استفاده از روش های کاراتری مانند روش های محاسبه ریسک چند متغیره را ایجاب می کند. بنابراین در پژوهش جاضر سعی شد چهار روش محاسبه ارزش در معرض خطر چندمتغیره برای دو پرتفوی، در ب...