نتایج جستجو برای: gjr
تعداد نتایج: 198 فیلتر نتایج به سال:
مبحث کارایی بازار سرمایه، یکی از مهمترین و بحث انگیزترین موضوعات بازار سرمایه طی 3 دهه گذشته در ادبیات مالی است. امروزه، بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه به عنوان ابزاری جهت افزایش میزان سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است و از آنجایی که کارایی، اصلی ترین و مهمترین ویژگی بازار سرمایه در هر کشوری بوده، این موضوع به یکی از بحث انگیزترین حوزه های تحقیقات مالی و اقتصادی تبدیل شده است...
هدف این تحقیق محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش garch-evt-copula (gec) است.عمده ترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه است، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن اندازه گیری و کمی کردن ریسک است. روشهای مختلفی برای اندازه گیری ریسک موجود است، اغلب این روشها توزیع مشترک شناخته شده ای برای سبد دارایی فرض می کنند، به طور معمول توزیع مشترک نرمال در مدل های تجربی مورد...
This paper attempted to apply an EVT-based pairwise copula method for modelling risk interaction between foreign exchange rates and equity indices of the Johannesburg Stock Exchange (JSE) model dependence structure underlying assets with some selected listed stock indices. We filtered return residuals using stochastic volatility GJR-GARCH (1,1) models different distributions, we best-fitted in ...
توابع کاپیولا ابزار قدرتمندی برای توصیف ساختار وابستگی متغیرهای تصادفی چند‌بعدی ارائه کرده‌اند و از جدیدترین ابزار مدیریت ریسک مالی به حساب میآیند. یکی از کاربردهای توابع کاپیولا در مدیریت ریسک، محاسبۀ ارزش در معرض ریسک (VaR) پرتفوی است که از پرکاربردترین معیارهای ریسک در نهادهای مالی بهشمار میرود. هدف اصلی پژوهش حاضر محاسبۀ دقیقتر ریسک است. پژوهش پیش رو با ترکیب توابع کاپیولا و مدلهای (GA...
(2013) Forecasting foreign exchange rates with adaptive neural networks using radial basis functions and particle swarm optimization. The content must not be changed in any way or reproduced in any format or medium without the formal permission of the copyright holder(s) Forecasting foreign exchange rates with adaptive neural networks using radial-basis functions and particle swarm optimization...
this paper investigates the asymmetry in volatility of returns for the iranian stock market using the daily closing values of the tehran exchange price index (tepix) covering the period from march 25, 2001 to july 25, 2012, with a total of 2743 observations. to this end, two sets of tests have been employed: the first set is based on the residuals derived from a symmetric garch (1,1) model. the...
این مقاله ویژگی حافظه بلندمدت در نوسانات بازدهی بازار نفت را مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور، از انواع مدلهای بلندمدت واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیونی شامل figarch-bbm، figarch-chung، fiegarch، fiaparch-bbm و fiaparch-chung و کوتاهمدت شامل garch، egarch، gjr و aparch با سه فرض متفاوت توزیع نرمال، توزیع t- استیودنت و توزیع خطای عمومی استفاده شده است. نتایج برآوردهای تمامی مدلهای بلند...
بی قاعدگی آب وهوا [1] یکی از بی قاعدگی هایی [2] است که در ادبیات دانش مالی رفتاری [3] مورد توجه محققان قرارگرفته است. در این پژوهش تلاش کردیم، به کمک مدل های اقتصادسنجی با فرایند گارچ [4] رابطۀ میان بازدهی بورس اوراق بهادار و متغیرهای آب وهوایی شامل دمای هوا، میزان پوشش ابر، سرعت وزش باد و میزان دید در تهران را بررسی کنیم. همچنین، با توجه به شرایط خاص و گاهی بحرانی شهر تهران ازنظر آلودگی هوا، س...
پیش‌بینی در بازارهای مالی بسیار پیچیده است و دلایل این پیچیدگی را می‌توان به مواردی چون نا‌ایستایی داده‌ها، غیرخطی بودن روند داده‌ها و تغییرات زیاد داده‌ها خلاصه کرد. تعیین الگوی مناسب جهت پیش‌بینی نوسانات می‌تواند در راستای تصمیم‌گیری نقش بسزایی ایفا کند. در مدلهای اقتصاد سنجی قدیمی، فرض بر این است که پراکندگی جزء اختلال در کل دورۀ زمانی نمونه ثابت می‌باشد. اما در بسیاری از سری‌های زمانی مالی...
Empirical studies show that there is stronger dependency between large losses than large profit in financial market, which undermine the performance of using symmetric distribution for modeling these asymmetric. That is why the assuming normal joint distribution of returns is not suitable because of considering the linier dependence, and can be lead to inappropriate estimate of VaR. Copula theo...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید