مسئله اصلی در اندازه­گیری نوسان در داده های پرفراونی معاملاتی، نرخ ورود غیریکسان معاملات می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل گارچ-خودرگرسیو شرطی و داده­ های بورس اوراق بهادار تهران، اثر فاصله زمانی معاملات بر نوسان قیمت­ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به­دست آمده نشان می­دهد که فاصله زمانی معاملات و حجم معاملات بر نوسان درون روزانه بازدهی تاثیرگذار می­باشد. نتایج مدل­های تخمینی حاکی از ...

حد نوسان قیمت سهام نوعی متوقف کننده خودکار است که در بازارهای معاملات آتی و بعضی از بورس های اوراق بهادار در بازارهای نوظهور استفاده می شود و دلایل اصلی بکارگیری آن جلوگیری از نوسانات بیش از حد قیمت، جلوگیری از دستکاری قیمت، ممانعت از بروز بحران های مالی و حفظ بازار عنوان شده است. اکثر بورسهای دنیا که از مکانیزم حد نوسان قیمت استفاده می کنند در مقاطع مختلف زمانی دامنه نوسان قیمت را تغییر داده ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر معیارهای کیفیت سود بر قدر مطلق مازاد بازده سهام و بررسی تواناییهر یک از این معیارها در توضیح مازاد مذکور می باشد. بدین منظور در این پژوهش از هشت معیار کیفیتسود در چهار دسته کلی شامل معیارهای سری زمانی (پایداری و قابلیت پیش بینی سود)، معیارهایهموارسازی سود (نوسان سود یا اقلام تعهدی به نوسان جریان نقد عملیاتی)، معیارهای مبتنی بر اقلامتعهدی (اقلام تعهدی غیرعادی و کیفیت ...

نوسانات متغیرهای مالی به عنوان یکی از مولفه های اصلی قیمت گذاری دارایی های مالی مورد توجه بسیاری از مطالعات بوده است. علاوه بر مدل garch که مدل مرسومی در برآورد نوسانات است، مدل نوسان پذیری تصادفی (sv) به عنوان رهیافت دیگری در این زمینه است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه بر پایه داده های روزانه از سال 1381 تا 1392 و با بکارگیری مدل نوسان پذیری تصادفی(sv) دو متغیره، نوسان پذیری ...

در این پژوهش به  بررسی تأثیر تغییر حد نوسان قیمت سهام بر روی متغیرهای نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. از معیارهای نقدشوندگی 3 معیار تعداد دفعات معاملات، حجم معاملات و ارزش ریالی معاملات را در 3 فرضیه مجزا با استفاده از آزمون تخمین حداقل مربعات (ols) و آزمون t استیودنت با استفاده از نرم افزار مورد سنجش قرار داده شد. معنی­دار بودن ضرایب مدل, با استفاده از p-value محاسبه و در...

این مقاله انتقال های رژیمی در بازده و نوسان های بازار بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از شاخص قیمت و بازده نقدی و نیز آثار شوک‏ های مثبت و منفی نفت خام و نوسان های قیمت طلا را بر تغییرات رژیمی بازار سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی سوئیچینگ مارکوف با فرض توزیعt طی دورة 01/03/1378 تا 29/09/1390 بررسی می‏کند. نتایج بیانگر مدارک معنا‏داری از سوئیچینگ رژیمی در بازده و نوسان های آن است. در ای...

در این تحقیق یک دستگاه شاخه‏تکان نیوماتیک قابل حمل و سبک برای برداشت میوه‏هایی که می‏توان با تکانیدن شاخه برداشت کرد، طراحی و ساخته شد. جریان هوا و جریان الکتریکی لازم برای به کارانداختن دستگاه از مجموعه‏ای متشکل از مولد الکتریکی و کمپرسور باد سوار بر شاسی قابل حمل تأمین می‏گردد. برای کنترل بسامد ارتعاش مجهز به یک کنترل کنندۀ منطقی برنامه‏پذیر (plc) و به منظور تغییر دامنۀ نوسان مجهز به سیستم پا...

نوسان کننده‌های دوطرفه نوسان گرهایی هستند که خاصیت ارتجاعی آن‌ها در فشار و تنش، فنریت‌های متفاوتی دارند. در این مقاله یک مورد خاص از نوسان کننده دوطرفه، یعنی نوسان کننده برخوردی که سختی فشردگی آن نامحدود است، بررسی می‌شود و مجموعه ویژه زمان‌های برخورد که مجموعه راه حل معادله همگن )نوسان کننده بدون نیروی تحریک(  هستند، تحلیل می‌شوند. این مجموعه و زیرمجموعه‌های آن با توجه به تنوع شرایط اولیه پاید...

در پژوهش حاضر، اثر متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و عایدی خارجی خانوار با کاربرد انحراف معیار میانگین متحرک (MASD) نرخ ارز واقعی ماهانه و با روش داده های پانل در قالب سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله‌ای(3SLS) برای کشورهای اسلامی درحال توسعه(D8) طی سال‌های 2016-2005 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می‌گیرد. نتایج حاکی از آن است که رابطه دو طرفه‌ای بین نوسان نرخ ارز و عایدی خارجی خانوار برقرار...

عملکرد ناخواسته رله دیستانس طی شرایط نوسان توان، می‌تواند به گسترش اغتشاش و وخیم‌تر شدن وضعیت شبکه قدرت منجر شود. بنابراین، تشخیص سریع و دقیق نوسان توان و قفل نمودن رله دیستانس پس از وقوع نوسان توان برای حفظ امنیت و قابلیت اطمینان شبکه قدرت، امری ضروری است. از سویی دیگر، در صورت وقوع خطا طی نوسان توان، به منظور حفظ شاخص قابلیت اتکای سیستم حفاظتی، لازم است تا خطا شناسایی شود. این مقاله الگوریتمی...