در این پژوهش داده­های بیشینه سالانه دماهای روزانه ایستگاه سینوپتیک مهرآباد تهران طی بازه آماری 1951 تا 2010 میلادی به مدت 60 سال مورد تحلیل قرار داده شده است. از روش تحلیل رگرسیون و آماره من- کندال برای آزمون معناداری روندهای تغییرات سری­های دمایی استفاده شده است. با توجه به متوسط دماهای فرین بیشینه بلندمدت و مقایسه آن با متوسط 6 دهه موجود در سری آماری معلوم شد که دمای 3 دهه 50، 80 و 90 پایین­ت...

چکیده گردشگری به عنوان بزرگ‌ترین صنعت خدماتی جهان از نظر درآمدزایی شناخته شده است. توسعه این صنعت برای کشور‌های در حال توسعه که با معضلات زیادی هم‌چون بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه‌‌اند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش گردشگری ایران است، برای همین منظور ابتدا با استفاده از داده‌های نرخ ارز رسمی، نوسانات...

در تحقیق و پژوهش حاضر کوشش شده است ضمن برآورد و پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان قزوین در ده سال آینده تا سال 1393 با استفاده از آمار و اطلاعات سالهای 1383 – 1374 به شناسایی ظرفیت بالقوه و بالفعل مالیاتی استان قزوین و کاستن از شکاف بین ظرفیت های موجود و آسیب شناسی نظام مالیاتی استان و کشور پرداخته شود.جهت پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان قزوین برای ده سال آینده در این تحقیق، از روش و تحلیل مدل سر...

با توجه به افت شدید سطح آب زیرزمینی در دشت نیشابور، پیش‌بینی دقیق نوسانات سطح آب زیرزمینی جزو اهم برنامه‌های مدیریتی تأمین آب در سطح حوضه‌های آبریز می‌باشد. در این مقاله برای یافتن اثرات تجمعی بارندگی و تبخیر-تعرق بر روی نوسانات سطح آب زیرزمینی از داده‌های بارندگی 22 ایستگاه باران‌سنجی و تبخیر سنجی در طول دوره 91-1352 استفاده‌شده است. در ابتدا با استفاده از روش هارگریوز- سامانی، تبخیر-تعرق اصلا...

دراین مقاله مجموعه­ای از مدلهای مختلف GARCH استاندارد با گروهی از مدلهای تغییر رژیم مارکوف گارچ MRS-GARCH))­براساس توانایی آنها در­ پیش­بینی نوسانات بازارهای آتی­های نفت در افق­های زمانی یک روزه تا یک ماهه مقایسه می‌شود. به منظور صحه گذاشتن بر ثبات بیش از اندازه­ای که معمولاً در مدلهای GARCH یافت می­شود و بیانگر پیش­بینی­های نوسانات بسیار بالا وبسیار نامحسوس می­باشد، پارامترهای مدلهای MRS-GARCH ...

سفته‌بازی (بورس‌بازی) فعالیتی است که طی آن یک معامله‌گر با خرید و فروش دارایی (کالا، ارز، اوراق بهادار و ...) در افق زمانی کوتاه‌مدت، به دنبال کسب سود سریع ناشی از تغییرات و نوسانات قیمتی دارایی است. در طول تاریخ بازارهای مالی همیشه سردرگمی و دوگانگی در برخورد با مفهوم بورس بازی وجود داشته است. از یک سو، بورس‌بازان را مقصران اصلی ایجاد حباب‌های سفته‌بازانه و نوسانات قیمتی شدید در بازارهای مالی ...

بررسی سیکل­ های تجاری از آن جهت اهمیت دارد که برنامه­ ریزی اقتصادی، بدون درک چگونگی نوسانات تولید ناخالص داخلی و علت و ریشه این نوسانات، مفهومی ندارد. باید با شناخت ساختار نوسـانات سیکل­های تجاری ایجاد شده در اقتصاد سعی در شناخت و استفاده از آن در تصمیم­گیری­ها نمود. هرچه نوسانات اقتصادی و یا سیکل­های تجاری شدیدتر باشد، بی­ثباتی در اقتصاد بیشتر بوده و سرمایه­ گذاران  نمی توانند تصویر روشنی از آ...

      این مقاله به بررسی رابطه پویای بازارهای مالی، پایداری، قابلیت پیش بینی و میزان ماندگاری نوسانات شوک ها در بازارهای سهام کشورهای ایران، عربستان، امارات، قطر، بحرین و عمان پرداخته است. در این تحقیق با به کارگیری داده های ماهیانه برای دوره زمانی 20 ساله 1990 تا 2010 از مدل های خودهمبسته واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (GARCH) و مدل های سری زمانی خودهمبسته میانگین متحرک (ARMA) استفاده شده ا...

در بررسی هم زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات، با استفاده از الگوی خود توضیح برداری (var)، وجود اثر اهرمی براساس داده های شاخص کل بازار سهام تهران، رد نشده است. به‎عبارت دیگر، کاهش بازده موجب افزایش نوسانات شده است. نتایج بررسی بازخورد نوسانات نشان می دهد که نوسانات پیش بینی نشده اثر منفی بر بازده سهام داشته، درحالی که برخلاف نظریة بازخورد نوسانات، نوسانات پیش بینی شده با بازده سهام ارتباط مستقی...

      این مقاله به بررسی رابطه پویای بازارهای مالی، پایداری، قابلیت پیش بینی و میزان ماندگاری نوسانات شوک ها در بازارهای سهام کشورهای ایران، عربستان، امارات، قطر، بحرین و عمان پرداخته است. در این تحقیق با به کارگیری داده های ماهیانه برای دوره زمانی 20 ساله 1990 تا 2010 از مدل های خودهمبسته واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (GARCH) و مدل های سری زمانی خودهمبسته میانگین متحرک (ARMA) استفاده شده ا...