در این پژوهش به محاسبه ی ارزش در معرض ریسک (var) پرتفویی از 4 فلز اساسی بورس لندن شامل روی، سرب، مس و آلومینیوم می پردازیم. به همین منظور برای تخمین ماتریس کواریانس شرطی از مدل های گارچ چندمتغیره ی پارامتریک استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا یک الگوی سیستم معادلات را به منظور تعریف ارتباط متقابل بین متغیرها تشکیل می-دهیم. معادلات این الگو شامل وقفه های دیگر متغیرها نیز می باشد. سپس با استفا...

چکیده سری های زمانی چند متغیره مالی اغلب دارای توزیع های کناری با دم های کلفت و ناهمسانی شرطی می باشند که مدل بندی های کلاسیک اغلب قادر به بیان این ویژگی ها نیستند.از این رو در این پژوهش برای بیان هم حرکتی سری های زمانی مالی از مدل های ناهمسانی شرطی و هم چنین توابع مفصل که توابع توزیع چند متغیره ای هستند که کناری های یک بعدی آن ها دارای توزیع یکنواخت در فاصله ( 0,1) می باشند، استفاده می شود. ی...

cbf از جمله سیستم های موثر سازه ای معمول است که برای مقاومت در مقابل بار جانبی استفاده می شود. زمانی که طراحی به روش الاستیک معمول صورت می گیرد، جا بجایی بیش از حد طبقه بعد از کمانش اعضای مهاربند منجر به شکستگی های اولیه اعضای مهاربند می شود. طراحی پلاستیک بر اساس سطح عملکرد رفتار غیر الاستیک سیستم را در روند طراحی در نظر می گیرد. روش pbpd از تغییر مکان هدف انتخاب شده و مکانیزم تسلیم به عنوان م...

هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه پنج بعدی ذهن‌آگاهی، شامل: همسانی درونی، پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا (تشخیصی) بود. به این منظور، نمونه‌ای با حجم 500 نفر از مردم شهر اصفهان (292 زن و 179 مرد) با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. از همه شرکت‌کنندگان خواسته شد تا پرسشنامه پنج بعدی ذهن‌آگاهی، افسردگی، رضایت از زندگی و ویژگی فراخلق را تکمیل کنند و داده‌ها با تحلی...

بررسی هم حرکتی بخش ها نقشی اساسی در تخصیص بهینه منابع و مدیریت ریسک دارد. از اینرو پژوهش حاضر به بررسی ساختار همبستگی بازده میان ده صنعت برتر بورس اوراق بهادار تهران از دو بعد زمان و مقیاس زمانی با استفاده از دو رویکرد مبتنی بر موجک می پردازد، تا معین گردد آیا هم حرکتی بازده شاخص های صنایع بورس اوراق بهادار تهران دارای ویژگی های پویای در طی زمان ودر طی مقیاس است یا خیر؟ و درصورت وجود اثرات مقیا...

همانطور که می دانیم، سرمایه گذاری در بازار آتی با ریسک های زیادی همراه است و سرمایه گذاران همواره باید توجه ویژه ای به وجه تضمین خود در این بازار داشته باشند، زیرا در صورت رسیدن وجه تضمین به کمتر از حداقل وجه تضمین اولیه، موقعیت معاملاتی سرمایه گذار بسته می¬شود و زیان قابل ملاحظه ای بر آن تحمیل می¬گردد. از این رو، در تحقیق حاضر تلاش کرده ایم تا با ارائه چندین مدل مختلف بر مبنای مفهوم ارزش در ...

یکی از ویژگی های محصولات کشاورزی نوسانات مداوم قیمت آنها است. عوامل بسیاری وجود دارد که می تواند منجر به نوسان قیمت ها در بخش کشاورزی شوند. از مهم ترین این عوامل می توان به تغییرات فصلی و سیکلی در عرضه، انتقال نوسان از قیمت های جهانی به بازار داخلی محصولات کشاورزی و نوسانات ناشی از روند عمومی قیمت ها اشاره کرد. بر اساس مطالعات انجام شده در ایران پس از گندم، برنج دومین محصول کشاورزی پرمصرف در سب...

با استفاده از یک مدل گارچ سه متغیره ما به دنبال بررسی روابط علی بین شش متغیر تورم، رشد تولید، رشد قیمت نفت، نااطمینانی تورم (نااطمینانی اسمی)، نااطمینانی رشد تولید (نااطمینانی حقیقی) و نااطمینانی قیمت نفت در مورد ایران هستیم. نتایج نشان دهنده این است که افزایش تورم با افزایش در نااطمینانی تورمی (فرضیه فریدمن (1977) و بال (1992)) همراه است. علاوه بر آن، رشد بالاتر تولید با نااطمینانی حقیقی بالات...

چکیده: هدف از این تحقیق بررسی عملکرد مهاربندهای همگرای معمولی با مهاربندهای همگرا و واگرای ویژه در دو نوع هفت و هشت و مقایسه آنها با یکدیگر با استفاده از آنالیز استاتیکی خطی جهت مهاربندهای معمولی و آنالیز استاتیکی غیر خطی جهت مهاربندهای ویژه است. با توجه به فراوانی ساخت و سازهای شهری به ساختمانهای با اسکلت فلزی 5 طبقه (کوتاه)، 10 طبقه (متوسط) و 15 طبقه (بلند)، در این تحقیق بر روی قابهای فلزی...