نتایج جستجو برای: مدل های garch پانل

تعداد نتایج: 518113  

ژورنال: :مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 2013
رسول سجاد امیرحسین فراهانی راد

در طول سالیان گذشته استفاده از فرآیند¬های markov-switching (ms) جهت مدل¬نمودن دینامیک غیرخطی تلاطم سری¬های زمانی مالی به دلیل انعطاف¬پذیری آن در لحاظ ساختارهای مختلف برای داده¬ها به طور قابل ملاحظه¬ای افزایش یافته است. فرض متداول توزیع بازده، نرمال می-باشد در حالی که تحقیقات نشان داده است سری¬های زمانی مالی دارای چولگی معناداری نیز می¬باشند که چشم¬پوشی از آن می¬تواند منجر به خطا در پیش¬بینی که ...

1998
BANI K. MALLICK

We present a new approach to generalised autoregressive conditional heteroscedasitic (GARCH) modelling for asset returns. Instead of attempting to choose a speciic distribution for the errors, as in the usual GARCH model formulation, we use a nonparametric distribution to estimate these errors. This takes into account the common problems encountered in nan-cial time series, for example, asymmet...

Journal: :Chaos 2013
Argentina Leite Ana Paula Rocha Maria Eduarda Silva

Heart Rate Variability (HRV) series exhibit long memory and time-varying conditional variance. This work considers the Fractionally Integrated AutoRegressive Moving Average (ARFIMA) models with Generalized AutoRegressive Conditional Heteroscedastic (GARCH) errors. ARFIMA-GARCH models may be used to capture and remove long memory and estimate the conditional volatility in 24 h HRV recordings. Th...

2009
Felix Chan Billy Theoharakis

It is well known in the literature that the joint parameter estimation of the Smooth Autoregressive – Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (STAR-GARCH) models poses many numerical challenges with unknown causes. This paper aims to uncover the root of the numerical difficulties in obtaining stable parameter estimates for a class of three-regime STAR-GARCH models using Quasi-...

2007
Yingfu Xie

Yingfu Xie. Maximum Likelihood Estimation and Forecasting for GARCH, Markov Switching, and Locally Stationary Wavelet Processes. Doctoral Thesis. ISSN 1652-6880, ISBN 978-91-85913-06-0. Financial time series are frequently met both in daily life and the scientific world. It is clearly of importance to study the financial time series, to understand the mechanism giving rise to the data, and/or p...

احمد شریفی ارژنگ جوادی حسین مبلی حسین موسی زاده علیرضا کیهانی کارن ابری نیا

آرایه فتوولتاییک تراکتور الکتریکی هیبریدی به کمک پانل های خورشیدی قبل از ساخت، طراحی شده و به وسیله نرم افزارشبیه سازی گردید. این آرایه از تعداد 15 عدد پانل خورشیدی تشکیل یافته که تعداد 5 عدد از پانل ها به صورت سری به MATLABهمدیگر وصل شده و 3 گروه 5 تایی به همدیگر موازی می شوند. روابط بین پارامترهای ورودی و خروجی و عوامل محیطی مؤثر در آن باروابط ریاضی مدل شده و نمودارهای ولتاژ -جریان، ولتاژ- تو...

ژورنال: :اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) 0
مجید آقایی دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس علی قنبری عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس لطفعلی عاقلی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس حسین صادقی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

با توجه به اینکه امروزه مصرف انرژی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، می تواند نقش قابل توجهی در توسعه ی اقتصادی یک کشور ایفا کند، در این مقاله بر آن شدیم تا ضمن مقایسه ی تطبیقی رشد و توسعه در استان های ایران، به بررسی و برآورد کمی تأثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی استان های کشور بپردازیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا اگر افزایش مصرف انرژی در استان ها رخ دهد، رشد اقتصادی را در ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1390

هدف اصلی بنگاه های اقتصادی همواره این بوده است که با حداقل منابع موجود، حداکثر ستانده را به دست آورند که این مسئله اشاره به بهبود کارایی و بهره وری در بنگاه ها دارد. بنگاه های مالی و پو لی و به ویژه بانک های تجاری به جهت تاثیرگذاری مستقیم و عمده بر روی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارای اهمیت زیادی می باشد. در این پایان نامه با توجه به داده های آماری بانک های تجاری کشور و برای دوره زمانی 1380...

2014
MUHAMMAD SHERAZ Muhammad Sheraz

Recently, there has been a growing interest in the methods addressing volatility in computational finance and econometrics. Peiris et al. [8] have introduced doubly stochastic volatility models with GARCH innovations. Random coefficient autoregressive sequences are special case of doubly stochastic time series. In this paper, we consider some doubly stochastic stationary time series with GARCH ...

2008
Alexander M. Lindner

We collect some continuous time GARCH models and report on how they approximate discrete time GARCH processes. Similarly, certain continuous time volatility models are viewed as approximations to discrete time volatility models. 1 Stochastic volatility models and discrete GARCH Both stochastic volatility models and GARCH processes are popular models for the description of financial time series....

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید