در این پایان نامه به وجود φ-میانگین روی فضاهای باناخ می پردازیم. وجود φ-میانگین را از روش شارش مشخصه سازی می کنیم. نتایج دیگری نیز در این زمینه بدست امده است. شرط های لازم و کافی برای اینکه (wap(a دارای φ-میانگین پایای چپ و راست باشد را بدست می آوریم. موضوع همگرایی یکنواخت به یک پایای چپ را بررسی می کنیم. نشان می دهیم این موضوع روی جبرهای سگال برقرار است و روی (l^1(g با میانگین پذیری g معادل اس...

تصمیمات منطقی سرمایه­گذاری، نیازمند توجه به معیارها و عوامل مختلف به­طور همزمان است. برای رسیدن به این مقصود، می­توان از برنامه­ریزی آرمانی که در علم مدیریت به دلیل انعطاف­پذیری در بررسی مشکلات تصمیم­گیری با چندین هدف متناقض و اطلاعات مبهم به­طور گسترده استفاده می­شود، بهره جست. در این پژوهش، تفاوت انتخاب سهام و نتایج آن در مدل­های مارکویتز و برنامه­ریزی آرمانی نشان داده شده است. معیارهای حداقل...

در این مطالعه، قدرت برازش و قدرت پیش بینی مجموعه ای از مدل های انتقالی گارچ مارکف sw-garch ، با استفاده از داده های بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 90-1376 مقایسه می شود. در این مقاله، از مدل انتقالی گارچ مارکف برای پیش بینی نوسانات در بازار بورس اوراق بهادار تهران در افق های پیش بینی کوتاه مدت شامل یک روزه و پنج روزه (هفته ای) و دوره بلندمدت شامل ده روزه و 22روزه استفاده شده است. علت...

تعیین صحیح و پیش بینی رسوبات حمل شده به وسیله جریان رودخانه ای در پروژه های مدیریت منابع آب، برنامه ریزی و کاهش سیل و پایداری محیط زیست بسیار مهم می باشد. تجزیه و تحلیل های اندازه ذرات می تواند اطلاعات مهمی در مورد منشاء رسوبات، تاریخچه حمل و نقل و شرایط رسوب گذاری آن ها ارائه دهد. حال آن که این مهم تاکنون در ایران کم تر مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر در رودخانه واز در استان مازندران با ه...

0

در مباحث مالی معمول است که از مدل های garch برای پیش بینی میزان نوسانات داده های مالی همچون قیمت سهام، نرخ بازده، تورم و... استفاده می شود. اکثر داده های مالی، داده هایی با چولگی و کشیدگی زیاد هستند و دارای رفتار های متفاوتی می باشند که به وسیله روش های کلاسیک قابل توضیح نیستند. به همین خاطر استفاده از روش های استوار در برآورد پارامترهای مدل های مالی اهمیت زیادی دارد. ما در این پایان نامه از تو...

پژوهش حاضر با هدف توسعه مدل‌سازی بیزی تلاطم بازدهی و حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران انجام پذیرفته است. بر این اساس، تلاطم بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و حجم معاملات آن، در بازه زمانی1 اردیبهشت‌ 1394 تا 8 اسفند 1397 با تواترهای روزانه، هفتگی و ماهانه مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد فرض همبستگی شرطی ثابت مدل CCC میان متغیرها نقض شده و مشاهده می-گردد رابطه موج...

 این تحقیق برحسب هدف کاربردی و شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات مطالعات پیشینه کتابخانه‌ای و بخش میدانی استفاده از جامعه آماری و توزیع پرسشنامه انجام‌گرفته است. سؤالات پرسشنامه با بهره‌گیری از طیف لیکرت به شکل 5 گزینه‌ای و سطوح رتبه‌ای با پایایی 8/0 انجام و رواسازی به شکل صوری صورت گرفته است. حجم نمونه انتخاب شده براساس کیفی بودن تحقیق و بهره گیری از مدل م...

مقاله حاضر به بررسی تعیین کننده های قوی اندازه بخش عمومی (دولت) در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (oic) (شامل ایران) طی سال های 2013-1996 و در شرایط عدم اطمینان مدل پرداخته است. به این منظور از 24 متغیر که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر روی اندازه دولت مؤثرند، در سه دسته: متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استفاده شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین گیری مدل بیزی (bma)، به دلی...

در بهینه­سازی پورتفوی بر اساس مدل میانگین ـ واریانس هدف حداکثر کردن بازدهی برای سطح معینی از ریسک یا حداقل کردن ریسک به ازای سطح معینی از بازدهی است. در بهینه­سازی با هدف حداقل ساختن ریسک، دو عامل ماتریس کوواریانس و نیز ریسک انفرادی بازده هریک از دارایی­ها عوامل اصلی و تعیین کننده اوزان بهینه هستند. با تأیید وجود نوسانات خوشه­ای در سری­های زمانی و مدلسازی عناصر مربوط در قالب مدل­های توسعه یافته...