با توجه به اهمیت کشف ساختار و الگوی تغییر پذیری قیمت نفت خام در تحلیل بازار این رساله به بررسی تغییرات قیمتی، جابجایی اطلاعات و تحلیل علائم موجود بین دو بازار تک محموله ای وآتی نفت خام در بازار نایمکس برای دوره 2009-1970خواهد پرداخت. به منظور بررسی سرریز نوسانات و علیت در واریانس بین سری های زمانی قیمت تک محموله و آتی یک، دو و چهار ماه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت از مدل گارچ چند متغیره-تصریح بک...

دگرگونی اقتصاد جهانی طی دهه های اخیر موجب ابداع یا تکامل ابزارهای متعدد مالی گردیده است. علاوه بر گسترش معاملات سنتی, مبادلات ابزار مشتقه شامل قرارداد آتی ها(futures), قراردادهای اختیار معامله (option), و قراردادهای معاوضه ای(swap), شتاب روزافزونی یافته است. طراحی ابزارهای مالی به کمک خلق ابزار جدید پاسخگوی نیازهای فعالان اقتصادی درپوشش خطر یا سوداگری و آربیتراژ بوده است. در این تحقیق تاثیرتغی...

نفت یکی از منابع مهم درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت و همچنین ماده خام اصلی در فرآیند تولید در کشورهای واردکننده نفت می‌باشد. نوسان‌های قیمت نفت می‌تواند موجب بی‌ثباتی در متغیرهای کلان در هر دو گروه از کشورهای صادرکننده و وارد‌کننده نفت شود. نوسان‌های قیمت نفت می‌تواند به دلیل وابستگی زیاد آن به درآمدهای نفتی، آثار ویژه‌ای بر اقتصاد ایران داشته باشد. این مقاله با استفاده از مدل خود توضیح بر...

چکیده پس از جنگ جهانی دوم، دلار ارز پایه قرار گرفته و در بازارهای جهانی قیمت بسیاری از کالاها، از جمله نفت، بر حسب دلار تعیین می شوند. کاهش ارزش دلار نسبت به سایر ارزها در یک ارتباط منطقی باعث می شود تا قیمت نفت افزایش پیدا کرده و درآمد ارزی کشورهای نفتی بیشتر شود. این مقاله به تدوین یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری نسبتاً کوچک مقیاس با توجه به ساختار خاص اقتصاد ایران پرداخته است تا به کمک آن ا...

چچکیده بخش کشاورزی ایران دارای ارتباط‌های دو سویه‌ای با بازارهای جهانی است زیرا از یک سو صادرکننده محصولات عمده و از یک سو واردکننده نهاده‌ها برای صنعت دام است، لذا به واسطه حجم چنین مبادله‌هایی تحت تأثیر قیمت‌ها و دگرگونی‌های جهانی قرار ‌خواهد‌گرفت. در بسیاری از کشورهای جهان بعد از آغاز نوسان‌های قیمت نفت از سال 1382 و در ادامه آغاز بحران مالی جهانی از سال 1384، شدت و نوع رابطه بین قیمت ...

امروزه انرژی نفت به عنوان یکی از منابع تجدید ناپذیر انرژی، جایگاه بسیار مهمی در میان منابع تأمین انرژی جهان به خود اختصاص داده است. شناخت ساختار قیمت این کالا و مدل سازی آن همواره مورد توجه پژوهش های اقتصادی بوده و تلاش هایی نیز برای بررسی علت نوسان و پیش بینی آن انجام گرفته است. کشور ایران یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت در دنیا به شمار می رود و به عقیده کارشناسان، اقتصاد این کشور وابسته به درآمد ...

عوامل مختلفی بر بازدهی بازارهای مالی کشورهایی که اقتصادشان وابسته به نفت هستند، تأثیرگذار می باشد. یکی از مسائل مهم در این کشورها، تأثیر عامل حیاتی قیمت نفت در عملکرد اقتصاد و بازار مالی آنها است. وجود بازارهای مالی با ثبات در این کشورها سبب رونق و رشد اقتصادی می شود. لذا بررسی این مسئله برای کشور ما، ایران که در ارتباط با کشورهای دیگر در تعامل و مسامحه نیست. اهمیت و ضرورت بیشتری پیدا می کند. ...

امروزه نفت، از یک سو یکی از جمله مهمترین منابع تأمین انرژی در سطح جهان بوده و از سوی دیگر یکی از اساسی ترین اقلام صادراتی ایران می باشد که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی آن را تشکیل می دهد. بنابراین، در یک اقتصاد متکی به نفت (همچون ایران)، نوسانات قیمت نفت می تواند آثار شدیدی را بر پیکره ی آن اقتصاد وارد نماید. همچنین، از بورس اوراق بهادار، به عنوان نبض اقتصاد کشورها یاد شده که هرگونه تحرک ...

این مطالعه به بررسی اثرات اقتصادی قیمت جهانی مواد­غذایی و نفت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی (رشد تولید، تورم، شاخص سهام، نرخ بهره و نرخ ارز واقعی) در ایران پرداخته است. جهت تعیین چگونگی اثرگذاری از روش خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) استفاده شد. در این مطالعه، سه مدل جداگانه مورد بررسی قرار  گرفت: در مدل اول، اثر قیمت جهانی مواد غذایی به عنوان متغیر برونزا بر روی متغیرهای کلان سنجیده شد. مدل دوم،...

قیمت نفت، اهمیت و نوسانات آن در طول زمان در اخذ تصمیمات مهم اقتصادی در دنیا، سبب گسترش روش‌های مختلفی در پیش­بینی قیمت نفت، ازجمله ابزارهای غیرخطی مانند شبکه عصبی شده است. در این مقاله برای در نظر گرفتن عامل زمان در پیش­بینی توسط شبکه عصبی، با دریافت بازخورد از شبکه عصبی مصنوعی اصلاح شده با الگوریتم ژنتیک GADNN وقفه­های بهینه ناشی از ورودی­ها و خروجی‌های قیمت نفت توسط شبکه عصبی پویا محاسبه می­گ...