ترتیب های تصادفی نقش مهمی در مقایسه دو توزیع یا دو چگالی دارند و بررسی ویژگی ها و کاربرد آنها از مسائل مورد توجه محققان است. در این پایان نامه پس از معرفی ترتیب های تصادفی کل زمان آزمون (ttt) و کل زمان آزمون تعمیم یافته (gttt) برخی ویژگی ها و کاربرد های این ترتیب های تصادفی از جمله برای توزیع های وزنی بررسی شده است. علاوه بر این آزمون هایی برای مشخصه سازی ترتیب تصادفی کل زمان آزمون معرفی و بر ا...

در این پایان نامه رفتارهای مجانبی p(m(t)t) و p(m(t)k(t)xim(t) برای فرایند تجدید شمارشی m(t)=min{k:skt} و متعیر تصادفی نامنفی t تحت فرض استقلال فرایند m(t) و tو هم چنین نامتناهی بودن زمانهای بین دو ورود بررسی شده است. این کمیت ها در رفتار حدی فرایند شاخه ای و مدل های ضربه ای که زمان در آن ها به طور تصادفی تغییر می کند به صورت طبیعی ظااهر می شوند.

ابیانه و گویش آن     مرضیه صناعتی [1]     تاریخ دریافت: 15/10/90   تاریخ تصویب: 19/4/91     چکیده   گویش ابیانه­ای یکی از گویش­های مرکزی ایران به­شمار می­رود و مانند دیگر گویش­های مرکزی دارای ویژگی­های منحصربه فرد آوایی، صرفی (ساخت واژی) و نحوی است و در حوزه واژگان نیز نسبت به فارسی معیار، متفاوت و قابل بررسی است. در مقاله حاضر پس از مقدمه­ای کوتاه درباره ابیانه، به برخی از ویژگی­های آوایی، ساخ...

در سال (1974) سواست یانوف و زابکوف فرایندهای گالتون- واتسون کنترل شده را به عنوان مدلی از فرایندهای شاخه ای معرفی کردند. در این مدل، توزیع احتمالی زاد و ولد ثابت (مانند توزیع احتمالی زاد و ولد در فرایند شاخه ای معمولی) در نظر گرفته شده ولی هرگاه در نسل nام تعداد k شخص موجود باشد تعداد افراد شرکت کننده در نسل n+1 به وسیله تابعی حقیقی تعریف می شوند. در سال (1976) یانف مدل سواست یانوف و زابکوف را ...

چکیده ندارد.

هدف از ارائه این مقاله کاربرد برنامه ریزی پویا در سیستم های منابع آب در زمینه تعیین خط مشی عملیاتی مخزن میباشد دوخاصیت مرحله ای و غیرخطی بودن مسائل عملیات مخزن باعث گردیده است تا از تکنیک برنامه ریزی پویا جهت بهینه نمودن سیستم مخزن استفاده شود راجع به مدلهای مختلف برنامه ریزی پویا که تابحال برای بهره برداری از مخازن آب به کار رفته اند. مطالبی ارائه گردیده است متغیرها و پارامترهای مدل برنامه ریز...

در این پایان نامه مدلی برای قیمت گذاری اختیار اروپایی تحت یک اندازه پیشرو ارایه می شود، در شرایطی که قیمت دارایی پایه از مدل تلاطم تصادفی لوی تبعیت می کند و نرخ بهره تصادفی است. نرخ بهره تصادفی از مدل هال وایت پیروی می کند. به کمک یک روش تقریبی فرمولی برای قیمت اختیار خرید اروپایی برحسب توابع مشخصه دم احتمال ها پیدا می کنیم.

در این رساله به بررسی شرایطی روی عملگرهای تصادفی می پردازیم که تحت این شرایط، عملگرهای مورد بحث دارای نقطه ثابت تصادفی باشند. بعنوان نمونه خواهیم گفت کهممکن است عملگرهای تصادفی غیر پیوسته نیز نقطه ثابت تصادفی داشته باشند. علاوه براین بیان می کنیم که تحت چه شرایطی ، نگاشت هی تصادفی روی زیر مجموعه های بی کران یک فضای باناخ نقطه ثابت تصادفی دارند.

مجموع متغیرهای تصادفی یکی از مهمترین آماره هایی است که در بسیاری از شاخه های آمار و احتمال کاربرد فراوان دارد. به دلیل اهمیت این آماره در مسائل اجتماعی، اقتصادی، صنعتی و غیره در این پایان نامه به مطالعه ی خواص و مقایسه تصادفی آنها با استفاده از ترتیب های تصادفی پرداخته شده است. براین اساس، توابع مهم در تئوری قابلیتاعتماد و طول عمر، همچنین ترتیب های تصادفی مورد نیاز و روابط میان آنها در فصل ا...