در بازارهای مالی یک سرمایه گذاری با مطالبات مشروط روبه رو است که می خواهد این ریسک را پوشش دهد و این پوشش ریسک برای سرمایه گذاری غالبا هزینه ی زیادی به همراه دارد. در این پایان نامه برای پوشش ریسک مطالبات مشروط از روش پوشش ریسک چندکی استفاده می کنیم که یک موضوع مهم در ریاضیات مالی به حساب می آید. زمانی که پوشش ریسک به طور کامل امکان پذیر نیست این روش نقش مهمی در بازارهای نا کامل ایفا می کند.

در این پژوهش، به بررسی روش های حلّ مسئله ی انتخاب سبد سهام پرداخته می شود. این روش های حل، از جمله روش های بهینه سازی بوده که خود زیر مجموعه ای از الگوریتم های تکاملی محسوب می شوند. الگوریتم های تکاملی، تکنیک های بهینه سازی تصادفی هستند که بر روی یک جمعیّت یا مجموعه ای از جواب ها کار می کنند و در نهایت با توجّه به تابع برازش و همچنین عملیّات مختص مربوط به نوع الگوریتم، به جواب بهینه دست پیدا می کنن...

به دلیل اهمیت موضوع ریسک در بازارهای مالی ، برآورد صحیح و دقیق آن همواره دغدغه اصلی حاضران در این بازارها بوده است . در این بین ، معیار ارزش در معرض ریسک به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای سنجش ریسک مطرح بوده است و مدلی که بتواند بهترین و نزدیک ترین تخمین به مقدار واقعی آن را برآورد کند اهمیت زیادی دارد . از اینرو در این تحقیق دسته ای از مدل های سری زمانی در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بر...

این تحقیق به منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی و شرایط اکولوژیکی یکی از ذخایر ژنتیکی با ارزش ، گونه رلیک و در معرض تهدید آردوج (juniperus foetidissima)، در رویشگاه انحصاری آن در منطقه حفاظت شده و ذخیره گاه بیوسفر ارسباران به مورد اجرا گذاشته شد. به این منظور ابتدا بر روی نقشه توپوگرافی (1:50000) با توجه به انبوهی و نیمه انبوهی جنگلهای حوزه، مناطقی از گسترش گونه درختی مورد مطالعه در جهات مختلف جغرا...

مسأله مدیریت ریسک زنجیره تامین یک زمینه جذاب در ادبیات زنجیره تامین می باشد. از طرفی عدم قطعیت و همچنین محیط کسب و کار پویا، مدیریت کردن ریسک را با پیچیدگی های فراوانی توأم کرده است بطوریکه دیگر برنامه ریزی های قطعی قابل اطمینان نیستند. لازم به ذکر است در جهان واقعی به هیچ عنوان نمی توان انتظار داشت که تمام پارامترهای موجود در مسأله بصورت کاملاً قطعی و معین در دسترس باشد و به همین دلیل است که ما...

مدیریت ریسک در بازار برق شامل دو جنبه ی کنترل ریسک و ارزیابی ریسک است. برای کنترل ریسک باید از راه کارهای پوشش ریسک و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری استفاده کرد. در بازار برق رقابتی، یک کمپانی تولید انرژی می تواند ریسک های تجاری خود را از طریق فروش انرژی تولیدی خود در بازارهای مختلف، از جمله بازار لحظه ای و انواع قراردادهای دوجانبه، کنترل کند. مسأله این است که چگونه و چقدر از توان تولیدی را در هر ...

در این بررسی ابتدا به بررسی ماهیت توزیع خسارات پرداخته میشود و از روش نظریه مقادیر نهایی برای بدست آوردن برآورد ارزش در معرض خطر برای خسارات روزانه بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران استفاده میشود. سپس کارایی نظریه مقدار نهایی در برآورد ارزش در معرض خطر با کارایی سایر روشهای واریانس ، کواریانس و روش شبیه سازی تاریخی مورد مقایسه قرار میگیرد. نتایج این بررسی نشان میدهند که توزیع ،garch شناخته شده مدل...

ارزش در معرض ریسک یک معیار اندازه گیری استاندارد ریسک است که حداکثر زیان مورد انتظار را در یک موقعیت سرمایه گذاری خاص و سطح اطمینان معین تخمین می زند. موضوع اصلی پایان نامه بررسی و عملکرد معروف ترین روش های تک شاخص var می باشد. بدیهی است که برآورد پایین و نادرست ارزش در معرض ریسک منجر به نگه داری مقادیر کمتر ذخایر سرمایه شده و به طبع آن بحران های مالی یا حتی ورشکستگی موسسه مالی را در ÷ی دارد....

هدف این مقاله برآورد ارزش در معرض خطر یک سبد سهام منتخب است. برای این منظور از روش گارچ[1] کاپولای شرطی[2] استفاده شده است که ترکیبی از  توزیع کاپولا و تابع پیش بینی حاصل از مدل سازی گارچ است. در این روش با اتکاء به تئوری کاپولا­ توزیع مشترکی برای دارایی­ها­ در نظر گرفته می­شود که فارغ از هرگونه فرض نرمال­بودن و همبستگی خطی است. داده­های مورد بررسی، قیمت های روزانه سبد دارایی یک شرکت سرمایه­گذا...