با توجه به ماهیت فعالیت بانک ها، ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سودآوری آن ایفا خواهد کرد؛ به گونه ای که علی رغم ابداع و نوآوری های موجود در نظام بانکی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمدۀ عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود. افزایش زیان اعتباری ناشی از بازپرداخت وام و کاهش توان سودآوری و همچنین، چاره اندیشی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها در دهۀ اخیر فکر اندا...

کارت های اعتباری یکی از مقبول ترین محصولات سودآور برای بانک ها هستند و رشد استفاده از آن در سی سال گذشته، گواه ارزش این نوع از کارت ها نزد مصرف کنندگان و تجار است. در این پژوهش، میزان سودآوری کارت های اعتباری در بانک مسکن با کاربرد معادله بلمن در تعیین سقف بهینه برای کارت های اعتباری بررسی شده است. تحت ساختار فرایند تصمیم گیری مارکوف (mdp) ماتریس های انتقال، محاسبه شده و سپس در تعیین سقف بهینه ...

سالیان متمادی، مدیران اعتباری بانک ها و موسسات مالی، توجه خود را معطوف به ارزیابی بازده و ریسک یکایک فرصت های وام دهی و کنترل و نظارت بر آن ، کرده بودند، اما امروزه این مدیران، نه تنها می بایست بازده و ریسک هر یک از این فرصت ها را ارزیابی و کنترل کنند، بلکه به ریسک مجموع وام ها و اوراق قرضه و همبستگی بین آن ها نیز باید توجه داشته باشند. بدین منظور، در دهه ی نود میلادی، مدل های پرتفوی اعتباری مع...

از فعالیت های اصلی بسیاری از بانک های تجاری، اعطای تسهیلات می باشد و تسهیلات اغلب به عنوان یک دارایی عمده و مهمترین منبع کسب درآمد بانک ها به شمار می آیند و از سویی دیگر می توانند بیشترین منبع ریسک برای بانک ها باشند. دو بخش عمده از فعالیت های هر بانک کسب منابع و تخصیص منابع می باشد. میزان موفقیت و اثربخشی بانک ها، تا حد زیادی مرهون تخصیص بهینه منابع مالی آنها است. اهداف این تحقیق عبارت از طراح...

در این تحقیق، 5 عامل اصلی شامل: قابلیت­های مدیریتی، قابلیت­های ارتباط با مشتری، قابلیت‌های نوآوری بازار، دارایی­های منابع انسانی و دارایی­های اعتباری با اهمیت­ترین موارد تاثیرگذار بر انتخاب استراتژی بهینه بازاریابی انتخاب شده­اند. همچنین استراتژی­های سه­گانه پورتر شامل رهبری در هزینه، تمایز و تمرکز، مبنایی برای تعیین استراتژی بهینه درنظر گرفته شده است. این مطالعه بر اهمیت تخصیص منابع و امکانات ...

عدم پرداخت اصل و فرع بدهی طبق شرایط مندرج در قرارداد، ریسک اعتباری تلقی می شود. از میان ریسک های موجود در عملیات بانکی، ریسک اعتباری از آن جهت که حیات بانک به آن وابسته است، مهم‏ترین ریسکی است که بانک ها با آن مواجه می شوند. توجه به عوامل مؤثر و مدیریت صحیح این ریسک، می تواند تضمین کننده ثبات و سودآوری بانک باشد. هرچند ابعاد مختلف این موضوع در بانکداری متداول مورد توجه قرار گرفته، اما به‏دلیل م...

امتیاز دهی اعتباری ، نظامی است که به وسیله آن بانک ها و موسسات اعتباری با استفاده از اطلاعات حال و گذشته متقاضی ، احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی نموده و به او امتیاز می دهند. مدل های اعتبار سنجی متداول یا مدل های ارزیابی اعتبار، متقاضیان دریافت اعتبار را بر اساس فاکتور های مالی به دو گروه "وام گیرنده های خوش حساب" یعنی کسانی که توانایی پذیرش مسئولیت ها و تعهدات مالی را دارند و "وام...

نهادهای مالی و به طور خاص بانک ها به عنوان منابع اصلی مبادلات مالی و دروازه ای برای پرداخت ها از دیرباز نقش به سزایی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا نموده اند. علاوه بر اهمیت اقتصادی بانک ها، وجود بازارهای به شدت رقابتی، اهمیت اجرای سیستم هایی را به منظور افزایش کارایی بانک ها از یک سو و ارزیابی عملکرد انها را از سوی دیگر برجسته می سازد. در این مقاله ابتدا به تشریح اصول، مفاهیم، کاربردها، مز...

تحقیق حاضر با درک اهمیت دو مقوله مهم و بنیادی در صنعت بانکداری یعنی کارایی و ریسک، درصدد بررسی کارآمدی دو مدل مشهور: پارامتریک (sfa) با مبنای اقتصادی و ناپارامتریک (mea) با مبنای بهینه سازی ریاضی بمنظور ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها و انتخاب مدل بهینه و سپس شناسایی تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی، بازار و نقدینگی بر کارایی سیستم بانکی می باشد. در این راستا 15 بانک به عنوان جامعه آماری تحقی...

امروزه از مشتقات اعتباری به عنوان ابزارهای مالی مناسب جهت مدیریت ریسک اعتباری نام برده می شود. کاربرد اصلی این ابزارها مدیریت ریسک اعتباری نهادها و واسطه های مالی به خصوص مؤسسات اعتباری است. هرچند انگیزه های سفته بازی و سرمایه گذاری نیز در افزایش حجم معاملات این مشتقات تاثیرگذار بوده؛ اما منشا و هدف اصلی استفاده از این ابزارها مدیریت ریسک اعتباری است. در میان این گروه از مشتقات، تاخت نکول اعتبا...