برای انجام آزمون بیز، یکی از فرضیات اساسی معلوم بودن توزیع پیشین است. اما در برخی موارد توزیع پیشین نامعلوم است. یکی از روشهایی که برای انجام آزمون در این حالت وجود دارد. روش بیز تجربی می باشد. در این پایان نامه با استفاده از روش بیز تجربی، آزمون فرض میانگین توزیع نرمال را مورد بررسی قرار داده ایم. در ابتدا پایان نامه با استفاده ار روش بیز تجربی، آزمون فرض میانگین توزیع نرمال را مورد بررسی قرار...

در این رساله با تمرکز بر کران های باتاچاریا و شیرساگار در برخی از خانواده توزیع های مهم از جمله خانواده نمایی طبیعی، گامای تعمیم یافته و بر، به مقایسه مقادیر آن ها با مقدار تقریبی واریانس برآوردگر به روش بوت استرپ پرداخته و در نهایت تعمیمی از کران های بارانکین و شیرساگار در حالت چند پارامتری را ارائه می دهیم. در فصل اول این رساله ضمن معرفی و بیان تاریخچه ای از کران های مختلف برای واریانس برآور...

. در این پایان نامه، نشان داده شده که نمونه بردار گیبز مدل تغییر موقعیت نقطه ، هندسی ارگودیک است. از نقطه نظر عملی، برقراری ارگودیک هندسی ضروری است. زیرا وجود قضیه حد مرکزی زنجیره مارکف را نشان می دهد که می تواند برای به دست آوردن برآورد های خطای استاندارد مورد استفاده قرار گیرد.

مدل توزیع وایبل معکوس در تحلیل قابلیت اعتماد به کار گرفته می شود. توزیع وایبل معکوس با اسامی توزیع مقادیر کرانگین نوع دوم ، لگ گامپرتز و فرشت نیز شناخته می شود. در این پایان نامه پس از بررسی اولیه ویژگی های این توزیع به استنباط بیزی در مورد توزیع وایبل معکوس برای داده های سانسور شده نوع دوم در دو حالت مختلف (پارامتر شکل معلوم و هر دو پارامتر نامعلوم) پرداخته می شود. ابتدا استنباط بیزی پارامترها...

در این مقاله نشان داده شده است برای رده توزیع های گسسته با مجموعه مقادیر صحیح، وقتی میانگین و واریانس روی مقادیر اعداد صحیح با تکیه گاه معلوم باشند، می توان قیاسی گسسته از توزیع نرمال را به وسیله آنتروپی ماکسیمم مشخصه سازی کرد، گشتاورها و آنتروپی های شانون و رنی را برای توزیع گسسته متقارن به دست آورد و نشان داد که حالت خاص این اندازه ها توزیع های نرمال و لاپلاس گسسته را نتیجه می دهند. آنگاه ...

چکیده: در این مقاله، یک مدل فضای وضعیت نرمال چوله‌ی مدار الکتریکی RC با در نظر گرفتن معادله‌ی دیفرانسیل تصادفی این مدار با نوفه‌ی سفید و رنگی به‌عنوان مدل پویا و نوفه‌ی اندازه‌ی نرمال چوله به جای نرمال معرفی می‌شود. فن پالایش بهینه با استفاده از طرح مونته کارلوی دنباله‌ای برای به‌دست آوردن بار به‌عنوان متغیر وضعیت مدل به کار گرفته شده است. علاوه بر آن فرض شده است که مدل شامل پارامترهای نامعلوم ...

در این پایان نامه به استنباط در مورد ضرائب همبستگی در توزیع نرمال چند متغیره می پردازیم. روش استنبا طی به کار گرفته شده، بر اساس مفاهیم متغیر های تعمیم یافته و همچنین p- مقدار تعمیم یافته برای عناصر ماتریس همبستگی می باشد. برای ضریب همبستگی ساده، شایستگی فواصل اطمینان تعمیم یافته و بقیه روش های تقریبی را با استفاده از یک مطالعه عددی مورد بررسی قرار داده ایم.این مطالعه نشان می دهد که فاصله اطمین...

مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی برای مدل بندی پاسخ های فضایی گسسته به کار می روند، که در آنها ساختار همبستگی فضایی داده ها از طریق متغیرهای پنهان با توزیع نرمال در نظر گرفته می شود. هر چند فرض نرمال بودن توزیع متغیرهای پنهان موجب سهولت محاسبات می شود، اما در عمل به دلیل غیرقابل مشاهده بودن متغیرهای پنهان، بررسی نرمال بودن این متغیرها مقدور نیست و پذیرش ناصحیح این فرض می تواند روی دقت برآور...

آنالیز چند سطحی(آشیانه ای) روشی کارا برای تجزیه و تحلیل داده های اجتماعی و پزشکی است که در بیش از یک سطح قرار گرفته اند، و در واقع حالت بسط داده شده از مدل های خطی تعمیم یافته می باشد که در آن علاوه بر مدل بندی متغیر پاسخ ضرایب رگرسیونی نیز مدل بندی می شوند یکی از کاربردهای این روش در تحلیل داده های طولی با ساختار چندسطحی می باشد. متداول ترین فرض ها دربکارگیری تحلیل چند سطحی، براساس نرمال بودن...

یکی از روش های اندازه گیری ریسک های نامطلوب(ریسک هایی که با قبول آن ها صرف ریسک منفی شده و مخرب می باشند)، ارزش در معرض ریسک (var) است که بیشترین افت یک پرتفوی از دارایی های مالی را در افق زمانی مشخص ودر یک سطح اطمینان خاص نشان می دهد و راه حلی مناسب جهت اندازه گیری ریسک دارایی و مدیریت آن به عنوان یکی از ارکان اصلی تعیین سرمایه اقتصادی بر مبنای ریسک شرکت های مالی می باشد. در این پژوهش ابتدا به...