بهبود و ارتقای سطح کیفیت محصول و خدمات ارائه شده توسط بنگاهها اولین و اصلیترین عامل پیشرفتنسبت به رقبا و گرفتن سهم عمده بازار میباشد. در همین راستا تجزیه و تحلیل حالتهای خطا و آثار آنهاابزاری کارآمد بمنظور بهبود کیفیت در مدیریت کیفیت میباشد. با توجه به انتقادات فراوان به روش سنتی،عدد تقدم ریسک در تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه از ضرب سه عدد شدت، وقوع و تشخیص تشکیلمیشود. به منظور برطرف کردن عی...

تحقیق حاضر در جستجوی بررسی راهبردهای تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری بر اساس ضرایب نسبی قیمت و ارزش افزوده ی اقتصادی است. در این تحقیق با استفاده از نسبت eva/m در کنار نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت (m/b)، قیمت سهم به درآمد سهم (p/e)، قیمت سهم به ارزش دفتری سهم (p/b) و قیمت سهام به فروش هر سهم (p/s) و بر اساس روش لئونگ و همکاران (2009) که خود بر گرفته از متدولوژی فاما و فرنچ (1992) است و بر م...

عنون تحقیق حاضر "بررسی کارآیی شاخص بورس اوراق بهادار تهران" است . شاخص های بورس اوراق بهادار ممکن است بخاطر مالیاتها، محدودیتهای فروش سهام استقراضی، انتظارات ناهمگن و نامتجانس و مجموعه فرصتهایی که در میان سرمایه گذران متفات است کارآ نباشد. در اینجا کارآیی میانگین - واریانس شاخص در سال 74 و 75 مورد سنجش قرار می گیرد. در فصل اول، بیان مسئله، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق، قلمرو تحقیق و ادبیات موضوع گ...

استفاده از روش‌های سنتی تک متغیره در محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی، به دلیل عدم توجه به همبستگی تغییرپذیر زمانی مولفه‌های آن باعث برآورد بیشتر یا کمتر از حد ارزش در معرض خطر (VaR) می‌شود. از طرفی فضای پیچیده بازارهای مالی استفاده از روش‌های کاراتری مانند روش‌های محاسبه ریسک چند متغیره را ایجاب می‌کند. بنابراین در پژوهش جاضر سعی شد چهار روش محاسبه ارزش در معرض خطر چندمتغیره برای دو پرتفوی، در ب...

این پژوهش به بررسی کاربردهای اطلاعات ناهمگن برای قیمت گذاری تعادلی دارایی ها و انتخاب پرتفوی بهینه می پردازد. چارچوب نظری در این تحقیق به صورت مستقیم، با تئوری تعادل انتظارات منطقی خطی آدماتی (1985) در ارتباط است. بر خلاف پارادایم سنتی قیمت گذاری دارایی ها و انتظارات منطقی، تحقیق حاضر توجه زیادی به پارادایم جدیدی از ناهمگونی و عقلانیت محدود مبذول داشته است. در تحقیق حاضر، ابتدا همبستگی میان قیم...

یکی از پرکاربردترین سنجه های ریسک، ارزش در معرض خطر(var)  می باشد که کاربرد آن به شدت از دهه 1990 به بعد افزایش یافته است. به موازات افزایش کاربرد ارزش در معرض خطر در حوزه مدیریت ریسک، اعتبارسنجی تخمین زننده های var نیز از  اهمیت بسزایی برخوردار شده اند. در اکثر روش های رایج پیش آزمایی، بازده نهایی حاصله از کاربرد تخمین زننده در تخمین var در نظر گرفته نمی شود، که این مطلب برای سرمایه گذاران با ...

مطالعات تجربی زیادی نشان میدهد که نرخ بازده داراییها عموما دارای کشیدگی بیشتری نسبت به توزیع نرمال است و بیشتر سرمایه گذاران یک پورتفولیو را با کشیدگی کمتر توزیع نرخ بازده داراییهای آن ترجیح خواهند داد، وقتی مقدار میانگین، واریانس و چولگی آنها یکسان باشد. در این پایان نامه به منظور اندازه گیری کشیدگی نرخ بازده داراییها مفهوم کورتوسیس تحت معیارهای کردبیلیتی به عنوان ممان چهارم توزیع نرخ بازده...

یکی از مهم­ترین عوامل کسب بازدهی متناسب  با ریسک در بازارهای ناکارا و دارای توزیع بازدهی غیرنرمال در شاخص، شناسایی الگوهای قیمتی می­باشد. در این راستا هنگامی که بازار دارای نوسانات غیر منتظره و شدید یا به اصطلاح رخداد قوی سیاه باشد، می­توان با تشکیل پرتفوی در زمان­های مناسب بازدهی بالاتری نسبت به بازار کسب کرد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تحلیلی عملکرد پرتفوی تشکیل شده بر مبنای استراتژی سرمایه­گ...

در این مقاله، قانون کنترلی مقاوم برای دینامیک طولی غیرخطی موشک براساس تئوری لیاپانوف و کنترل مدلغزشی برای ردیابی زاویه حمله ارائه شده است. فرض بر این است که در معادلات غیرخطی، نامعینی غیرتطبیقی وجود دارد. در روش پیشنهادی، بهره های کنترل کننده توسط الگوریتم اجتماع ذرات بهینه شده است. برای این منظور تابع هزینهای با استفاده از خطای ردیابی خروجی تعریف شده است. نتایج شبیه سازی برتری عملکرد کنترل کنن...

در این تحقیق به صورت نظری و تجربی، کاربردهای اطلاعات ناهمگن را برای قیمت گذاری تعادلی دارایی ها و انتخاب پرتفوی تجزیه و تحلیل می شود. چارچوب نظری در این تحقیق به صورت مستقیم، توسط تئوری تعادل انتظارات منطقی خطی آدماتی (1985) الهام بخشیده می شود. بر خلاف پارادایم سنتی قیمت گذاری دارایی ها و انتظارات منطقی، تحقیق حاضر توجه زیادی به پارادایم جدیدی از ناهمگونی و عقلانیت محدود مبذول داشته است. در تح...