در چند سال اخیر مدلهای ارزش در معرض ریسک[i] از اصلی ترین مدلهای اندازه گیری ریسک خصوصاً ریسک بازار محسوب می رشوند. ریسک بازار به صورت عدم اطمینان ناشی از تغییر شرایط بازار نظیر: تغییر قیمت داراییها، نرخ بهره، نوسانات بازار و نقدینگی بازار می باشد که منجر به مخاطره افتادن بازدهی پرتفوی معاملاتی و یا ارزش داراییهای نهاد مالی خواهد شد. در این تحقیق سعی گردید که کارایی مدلهای ریسک سنجی شرکت جی.پی.مو...

هیچ مدل مدیریت ریسکی را نمی توان جایگزین یک سیستم اقتصادی و قانونی مناسب برای وصول مطالبات دانست. اجرای اصلاحات در قانون وسیستم های اقتصادی، شرط اصلی برای حل مشکلات وصول طلب است. این مقاله به بررسی ریسک وصول حساب های دریافتنی در ایران می پردازد و به این سوال پاسخ می دهد که آیا شاخص های اقتصادی کافی و مناسب در خصوص بالا بردن بهره وری اطلاعاتی با درنظرگرفتن سیستم پرداخت، درایران وجود دارد یا خیر؟...

این تحقیق با هدف ارایه برنامه مدیریت ریسکهای ایمنی و بهداشت شغلی در سالن رنگ و رنگپاشی در شرکت میهن خوودرو بوه انجوامرسیده است. پس از شناسایی فعالیتها و فرآیندها در سالنرنگ تولید خودرو، میواان آلاینودههوای گوازی so2، nox، coو h2sدر 0ایستگاه، ذرات معلق در خروجی دودکشهای سالن رنگ در 4ایستگاه و میاان صوت در 8ایستگاه اندازهگیوری شود. بخوارات گوایلن نیوابهوسیله لولههای گازیاب به روش قرایت مستقیم مور...

تحقیق حاضر با درک اهمیت دو مقوله مهم و بنیادی در صنعت بانکداری یعنی کارایی و ریسک، درصدد بررسی کارآمدی دو مدل مشهور: پارامتریک (sfa) با مبنای اقتصادی و ناپارامتریک (mea) با مبنای بهینه سازی ریاضی بمنظور ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها و انتخاب مدل بهینه و سپس شناسایی تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی، بازار و نقدینگی بر کارایی سیستم بانکی می باشد. در این راستا 15 بانک به عنوان جامعه آماری تحقی...

مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای بررسی شده است. در ابتدا یک الگوی ریاضی طراحی و نرخهای بازدهی دو بانک رایج و غیرربوی مقایسه شد. با توجه به اینکه دو نرخ بازدهی، میزان ریسک و درجه نقدینگی متفاوتی داشتند، ضمن تشریح این مطلب، به نحوه تاثیر آنها بر نرخ بازدهی پرداخته و به تدریج محدودیتهای الگو برداشته شد. در نهایت ضمن بررسی الگو در محیط باز اقتصادی، این دو نرخ با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد متفاوت ...

در چند سال اخیر مدلهای ارزش در معرض ریسک[i] از اصلی ترین مدلهای اندازه گیری ریسک خصوصاً ریسک بازار محسوب می رشوند. ریسک بازار به صورت عدم اطمینان ناشی از تغییر شرایط بازار نظیر: تغییر قیمت داراییها، نرخ بهره، نوسانات بازار و نقدینگی بازار می باشد که منجر به مخاطره افتادن بازدهی پرتفوی معاملاتی و یا ارزش داراییهای نهاد مالی خواهد شد. در این تحقیق سعی گردید که کارایی مدلهای ریسک سنجی شرکت جی.پی.مو...

بانک‏ها جهت ایفای نقش خود در جامعه با چالش‏های متعددی روبرو هستند. یکی از این چالش‏ها، مدیریت بهینه دارایی‏ها و بدهی‏ها و بررسی ریسک‏های مرتبط با آن‏ها مانند ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی است. این مقاله سعی دارد با محوریت تعیین مقدار بهینه نقد و موضوع ریسک نقدینگی، اهداف متعددی را تعریف نماید و بر اساس آن به مدیریت بهینه دارایی‏‏ها و بدهی‏ها بپردازد. با توجه به تعیین اهداف چندگانه و محدودیت‏های م...

بانک ها به عنوان واسطه وجوه در تجهیز و تخصیص منابع جامعه، با ریسک بازار، ریسک نقدینگی و غیره مواجه هستند. در این تحقیق ریسک بازار جهت تعیین سبد بهینه ارزی، از ابعاد اساسی مدیریت ذخایر ارزی در بانکها، مورد توجه قرار گرفته که خود متاثر از عواملی چون نوسان نرخ سود، نرخ ارز، قیمت سهام و غیره می باشد. رویکرد مورد استفاده در این مقاله معیار ارزش در معرض ریسک، روش واریانس-کواریانس، به همراه تکنیک میان...

تغییرات در توان نقدشوندگی سهام منجر به نوسان در انتظارات سهامداران می‌‌شود و تقاضای سرمایه‌‌گذار برای سهامی که با عدم قطعیت نقدشوندگی مواجه است کمتر می‌‌شود. هدف این مقاله بررسی اثر تعاملی صرف ریسک نقد شوندگی بر ارتباط بین کیفیت اطلاعاتی و هزینه سرمایه است. به همین منظور، با استفاده از روش غربالگری تعداد شرکت‌های نمونه آماری انتخاب شد و داده‌های مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در...

هدف از این پایاننامه بهینهسازی پرتفوی با ماکزیمم کردن بازده میانگین هندسی، با در نظر گرفتن نیم- واریانسبه عنوان اندازه ریسکمیباشد. ما ابتدا به معرفی معیارهای اندازهگیری ریسکپرداخته و سپس معیار نیمواریانس را بهعنوان اندازه ریسک معرفی و تعریف کرده و با مدلهای دیگر مقایسه میکنیم. همچنین معیارهای دیگری را که نیز میتوان جایگزین آن کرد بهطور اجمالی توضیح دادهایم. شرایط بهینگی و حل روش با شبیهسازی...