توسعه سرمایه گذاری موجب جذب سرمایه های سرگردان و ناکارآ و هدایت آنها به بخش های مولد اقتصادی می شود ، بعلاوه با توجه به جهت گیری سرمایه گذاران مبتنی بر ریسک و بازده، سرمایه گذاری در صنایعی هدایت خواهدشد که سود بیشتر و ریسک کمتری دارند و این امر موجب تخصیص بهینه منابع خواهد شد.یکی از راهکار های مهم در عصر حاضر جهت حل مشکلات اقتصادی کشور ها و استفاده بهینه از امکانات و ثروت های خدادادی، بسط و توس...

این تحقیق به ارائه مدلی برای بهینه سازی پرتفوی جهت مدیریت صندوق شاخصی بهبود یافته می پردازد. مدیریت صندوق شاخصی بهبود یافته دو هدف اساسی را نسبت به مدیریت فعال و مدیریت منفعلانه دنبال میکند. صندوق شاخصی بهبود یافته از یکسو در تلاش برای دست یابی به بازده بیشتر نسبت به شاخص است و از سوی دیگر، برای کاهش انحراف از شاخص تلاش میکند. در این تحقیق چگونگی به کارگیری الگوریتم رقابت استعماری برای حل مسئله...

در این پژوهش روش بهینه­سازی استوار در بهینه­سازی پرتفوی مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از تخمین اطلاعات در فرآیند بهینه­سازی پرتفوی، موجب عدم قطعیت ناشی از تخمین خواهد شد، از این‌رو باید از روشی استفاده کرد که قابلیت وارد نمودن ریسک تخمین را داشته باشد، بهینه­سازی استوار دارای این توانایی است. برای بررسی استواری پرتفوی،از تکنیک آشفتگی استفاده شده است. علت انتخاب این تکنیک، افزایش ناگهانی ...

انتخاب پرتفوی بر مبنای یکی از مدل های استراتژی فعال به نام مدل شبکه می تواند بر مبنای ویژگی هایمتفاوتی از شرکت صورت گیرد. این مدل به دنبال شناسایی مجموعه ای از سهام شرکت ها و تشکیل پرتفوی باقابلیت و بازدهی بالاتر نسبت به بازدهی بازار است. در این پژوهش پرتفوی های انتخابی بر مبنای ویژگی نوعشرکت (رشدی، ارزشی، رشدی- ارزشی)، نوع سهام شرکت (تدافعی، تهاجمی، و بی تفاوتی) و سرمایه فکریتشکیل شده و بازده ...

این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر نوسانات نرخ ارز و ارائه الگوئی جهت تبدیل به موقع ارزها با توجه به نوسانات نرخ های ارز و مدیریت بهینه پرتفوی منابع ارزی بانک توسعه صادرات ایران با هدف حداکثر نمودن بازدهی و به حداقل رساندن ریسک بانک صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا مهمترین ارزهای موجود در سبد ارزی بانکها شناسایی گردیده و ارتباط بین آنها طی دوره 1388-1384 به صورت فصلی و ماهانه و با استفاده ا...

انتخاب سبد سرمایه گذاری همواره یکی از مباحث مهم در حوزه مدیریت سرمایه گذاری بوده که در رابطه بانحوه تخصیص سرمایه یک سرمایه گذار به دارایی های مختلف و تشکیل یک پرتفوی کارا بحث می کند کههرچه مفروضات و شرایط مدل سازی جهت انتخاب و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری به شرایط دنیای واقعینزدیک تر باشد، نتایج حاصل از آن بیشتر قابل اتکا خواهد بود. در نظر گرفتن افق تک دوره ای برایسرمایه گذاری چندان واقعی نبوده ...

در انتخاب پرتفوی بهینه، باید معیارهای مختلفی را در نظر گرفت که قسمتی آنها بر اساس ماهیت بهینه‌سازی تعیین می‌شود و قسمتی نیز بر اساس خواست سرمایه‌گذار مشخص می‌گردد. لذا در این مقاله، مدل‌هایی مبتنی بر برنامه­ریزی چندهدفه طراحی و در محیط نرم‌افزار متلب حل شده ‏است. این مدل‌ها به گونه‌ای طراحی شده‏ که هم طبیعت چندهدفة انتخاب پرتفو، هم ملاحظات مورد نظر سرمایه‌گذار و هم ماهیت غیرقطعی بازدهی آتی دارا...

مقدمه- مسأله انتخاب سهام مناسب و پربازده یکی از مسأیلی است که ذهن سرمایه گذاران را بسیار مشغول کرده است. در این تحقیق سعی شده تا ضمن بررسی مدل های dea (مدل ccr، مدل bcc) جهت انتخاب سهام و تشکیل پرتفوی بهینه، میزان کارایی آن با مدل اثر اندازه و بازده صنعت مقایسه شود، تا با انجام ارزیابی مقایسه ایی تکنیک برتر جهت انتخاب سهام و تشکیل پرتفوی به سرمایه گذاران معرفی گردد. روش تحقیق- در این بررسی از...

انتخاب پرتفوی بر مبنای یکی از مدل های استراتژی فعال به نام مدل شبکه می تواند بر مبنای ویژگی هایمتفاوتی از شرکت صورت گیرد. این مدل به دنبال شناسایی مجموعه ای از سهام شرکت ها و تشکیل پرتفوی باقابلیت و بازدهی بالاتر نسبت به بازدهی بازار است. در این پژوهش پرتفوی های انتخابی بر مبنای ویژگی نوعشرکت (رشدی، ارزشی، رشدی- ارزشی)، نوع سهام شرکت (تدافعی، تهاجمی، و بی تفاوتی) و سرمایه فکریتشکیل شده و بازده ...

چکیده: این رساله با موضوع بهینه سازی پرتفوی بورس با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر مبنای مدل مارکوویتز و متد خاص همگرایی ونقدشوندگی پرتفوی به دو صورت خطی .وغیر خطی که برای اولین بار ارائه میشود با در نظر گرفتن دانش مدیریت مالی و سبد سرمایه گذاری و دانش تحقیق در عملیات (or) جهت ارزیابی ریسک و بازده برای مینیمم کردن ریسک جهت سرمایه گذاری مناسب در راستای بهینه سازی پرتفوی با در نظر گرفتن نرخ بازده ...