تسخیص فعال بودن صوت، vad، شاخه ای از علم پردازش سیگنال است. پردازش سیگنال از مهمترین فنون کاربردی دنیای امروز می باشد. علوم بسیاری از این فن بهره و سود فراوان دیده اند. به عنوان مثال میزان اهمیت این فن را در ارتباطات و مخابرات (امواج ماهواره ای، تلوزیونی، مخابراتی و بی سیمی) یا در پزشکی ( امواج قلبی، مغزی و اشعه اکیس) و در رایانه (تشخیص صدا و گوینده)، کاملاً مشهود است. ابتدایی ترین و مهمترین قدم...

1-مقدمه ارزش در معرض ریسک(value at risk(var)) یک معیار بسیار محبوب در بین سنجه های مختلف ریسک است بدلیل اینکه به آسانی قابل درک بوده و مفهوم آن مقدار پولی است که که با یک احتمال مشخص و در زمان معین احتمال از دست دادن آن وجود دارد.جوریون(2000) مطالعات متعددی بر روی این شاخص ریسک سنجی انجام داده است. در این پژوهش ، با استفاده از سریهای زمانی فازی و مدل garch، ارزش در معرض ریسک(var) برای پرتفوی...

یکی از روشهای مطرح در بررسی علمی بازار سرمایه استفاده از مدل سازهای اقتصاد سنجی می باشد . در پژوهشهای انجام شده اغلب مدلسازهای اقتصاد سنجی محدود، بدون مقایسه و بررسی میزان خطای پیش‌بینی سایر الگوریتم‌ها ، مورد بررسی قرار گرفته اند . در این پژوهش برای رفع این نقیصه با اجرا و مقایسه روش های مطرح برروی سهم های منتخب و بر اساس پارامترهای ارائه شده کارا ترین الگوریتم مشخص گردیده است. از سوی دیگر اغل...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیرات همزمان نااطمینانی قیمت نفت و قیمت طلا بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران در قالب مدل سه متغیره GARCH طی دوره زمانی آذر ماه 1387 تا اسفند 1392 با استفاده از داده های روزانه می¬باشد.در این راستا، ابتدا به منظور بررسی ایستایی(مانایی) متغیرها، از آزمون ریشه واحد ADF، سپس برای تشخیص ناهمسانی واریانس در اجزا اخلال از آزمون ضریب لاگرانژ (LM) ARCH استفاده شده است.در ...

در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه، تغییرات و نوسانات ناگهانی در نرخ ارز می‌تواند از طریق کاهش سرمایه‌گذاری، حجم تجارت و سودآوری بر رشد اقتصادی این کشورها اثر منفی داشته باشد. با توجه به اینکه این اقتصادها در مقابل تغییرات جریان‌های سرمایه آسیب‌پذیر هستند؛ وجوه مالی ارسالی شاغلین خارج از کشور (رمیتانس ) به عنوان یکی از مهمترین جریان‌های مالی و سرمایه‌ای، می‌تواند نرخ ارز کشورهای درحال ...

طی دهه اخیر مطالعات در مورد بررسی عوامل مؤثر بر بازده بازار سهام با پیشرفت‌های اقتصاد مالی در حوزه آمار و ریاضیات به اوج خود رسیده و مدل‌سازی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار شده است. بر این اساس این پژوهش به دنبال ارائه رویکرد جدیدی از مدلسازی رابطه غیرخطی بین متغیرهای مالی با تأکید بر تأثیر متغیرهای اقتصادی بر بازار سرمایه است. برای تبیین رابطه غیرخطی متغیرهای مورد بررسی با توجه به رابطه...

در این پژوهش فواید مدل های garch چند متغیره ی نیمه پارامتریک جهت محاسبه ی ارزش در معرض ریسک (var) پرتفویی شامل شاخص های tedpix، djia و nikkei 225 مورد بررسی قرار داده می شود. به منظور توصیف اطلاعات پنهان در خطاهای استاندارد شده ی مدل های garch پارامتریک، مدل جدید نیمه پارامتریک را بکار می گیریم. در این روش ابتدا ماتریس کواریانس شرطی با استفاده از مدل های garch چند متغیره ی پارامتریک محاسبه می ش...

این مقاله به بررسی وجود اثر هفته‌های ماه در بازارهای ارز ایران طی دوره 1385-1392 می‌پردازد. داده‌ها، نرخ‌های ارز بازارهای رسمی و آزاد را شامل می‌شوند. مبادلات نرخ‌های ارز میان ریال ایران (IR) و دلار ایالات متحده (USD) و یوروی اروپا (EUR) در این بررسی مورد استفاده قرار گرفتند تا فرضیه وجود اثر هفته‌های ماه را آزمون نمایند. با توجه به خطاهای خوشه‏ای و ناهمسانی واریانس شرطی در بازده نرخ‌های ارز، ا...

      این مقاله به بررسی رابطه پویای بازارهای مالی، پایداری، قابلیت پیش بینی و میزان ماندگاری نوسانات شوک ها در بازارهای سهام کشورهای ایران، عربستان، امارات، قطر، بحرین و عمان پرداخته است. در این تحقیق با به کارگیری داده های ماهیانه برای دوره زمانی 20 ساله 1990 تا 2010 از مدل های خودهمبسته واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (GARCH) و مدل های سری زمانی خودهمبسته میانگین متحرک (ARMA) استفاده شده ا...

چکیده یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد کلان تورم است‌، که تأثیر آن بر رشد اقتصادی از مسائل مهم مورد بحث علم اقتصاد است. تأثیر تورم بر رشد اقتصادی از طریق مقدار تورم و اختلاف در پیش بینی این مقدار برای آینده است، عدم پیش‌بینی درست تورم با تأثیری که بر بسیاری از متغیر‌های مؤثر بر رشد اقتصادی دارد باعث تغییر رشد اقتصادی می‌شود، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر نااطمینانی تورم بر نرخ رشد اقتصادی در دو...