هدف این مقاله گسترش مدلهای جدید سری زمانی چند متغیره پویای غیر ساختاری و ارزیابی عملکرد انواع این مدلهای جایگزین در پیش بینی تورم می باشد. روش شبه بیزی با اطلاعات literman prior  در چارچوب یک مدل خود رگرسیونی برداری برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 2006- 1981جهت ارزیابی عملکرد مدلهای مختلف در طول افق زمانی متفاوت بکار گرفته شده است. همچنین به منظور محدود نمودن میانگین تغییر تورم به مقدار صفر، تب...

در مبحث تحلیل بقا علاقه مندیم داده هایی را مدل سازی کنیم که زمان یک رویداد خاص را توصیف می کنند. برای این منظور یکی از ارکان مهم در تحلیل بقا استفاده از توابع اطلاعاتی است، که عبارت اند از: تابع خطر و تابع متوسط عمر باقیمانده، که می توان آنها را از تابع توزیع مدل ها بدست آورد. در این رساله تابع متوسط عمر باقیمانده بیشتر مورد توجه است. این تابع در بحث های آماری شاخه پزشکی و همچنین قابلیت اطمینان...

در مطالعه و تجزیه تحلیل مدلهای آماری دینامیک به کمک روشهای کلاسیک همواره با محدودیت های زیادی مواجه خواهیم شد. به علاوه اگر این مدلها با اطلاعات پیشین همراه شوند پیچیدگی محاسبات در آنها به مراتب زیادتر خواهد شد. با این حال با داشتن نمونه های تصادفی کافی از این مدلها و یا چگالیهای آماری ناشناخته آنها می توانیم به استنباط های مربوطه به کمک محاسبه امیدهای مختلف و بقیّه کمیّت ها بپردازیم. در این پای...

مدیریت کیفی سیستم‌های رودخانه‌ای به‌عنوان یکی از مسائل پایه در تحلیل سیستم‌های منابع آب، در چند دهه گذشته مورد توجه محققان بوده است. علت اصلی این توجه را می‌توان ارزش اقتصادی حاصل از بهره‌برداری بهینه از ظرفیت پذیرش آلودگی این سیستم‌ها و کاهش هزینه‌های تصفیه، بیان کرد. در این مقاله، با توجه به جهت جریان یک طرفه آب در رودخانه، از سیستم نسبت- تجارت و شبکه‌های بیزی به‌منظور تهیه یک مدل مدیریت کیفی...

شبیه سازی مونت کارلو با استفاده از مولدهای اعداد تصادفی یک سری رویدادها را مدل سازی می کند. این روش زمانی استفاده می شود که مطمئن نیستیم یک رویداد مشخص اتفاق می افتد یا نه‎‎‏، اما احتمال وقوع این رویداد قابل تخمین زدن است. روش مونت کارلو نوعی شبیه سازی است که تجزیه و تحلیل پدیده ها را با استفاده از الگوریتم های کامپیوتری انجام می دهد. روش مونت کارلو در ریاضیات‏، فیزیک و مهندسی به طور گسترده ای ...

در سالهای اخیر یک توزیع جدید به نام توزیع نمایی وزنی دو پارامتری معرفی شده و بطور وسیع مورد مطالعه قرار گرفته است .این توزیع، که بوسیله گوپتا و کاندو پیشنهاد شده است در واقع تعمیم توزیع نمایی وزنی می باشد. اگر چه توزیع نمایی وزنی مورد خوبی برای مد لسازی داده های طول عمر است ولی زمانیکه اندازه چولگی داده های نمونه، خارج از دامنه تابع چولگی باشد دراین مورد توزیع نمایی وزنی قادر نخواهد بود که بخوب...

پیش بینی‎ قیمت سهام در فعالیت های بازرگانی و اقتصاد ملی نقش بسزایی دارند. روش های کلاسیک پیش بینی‎ سری زمانی مانند مدل های اتو رگرسیو، میانگین متحرک، اتو رگرسیو-میانگین متحرک و سایر مدل های مشابه‏، بر دو فرض ایستایی و خطی بودن بنیان نهاده شده اند. در مورد عملکرد این مدل ها‏، به خصوص در مورد سری های زمانی قیمت و بازده سهام تردیدهایی ایجاد شده است‏. بررسی ها نشان می دهد که قیمت سهام از نگاشت ها...