هدف از این پایان نامه بررسی برآورد پارامترp(y<x) =r زمانی که x و y به صورت دو متغیر تصادفی نمایی تعمیم یافته 3 پارامتری مستقل با پارامترهای مختلف الشکل،اما دارای پارامترهایی با مقیاس و مکان یکسان توزیع می شود، می باشد . در ابتدا برآورد پارامتر r وقتی که توزیع جامعه نمایی است ، در حالتهای یک پارامتری و دو پارامتری بدست آورده شده است . در حالت سه پارامتری یک روش ماکزیمم درستنمایی تعدیل یافته و...

در این پایان نامه با بررسی معادلات تفاضلی شرایط پایداری نمایی و مجانبی این معادلات را در حالات مختلف بررسی می کنیم.

در این پایان نامه اثبات می کنیم تمام گروههای ساده ای که مرتبه آنها دقیقا توسط چهار عدد اول عاد می شود، بجز گروه ساده a_10 ،توسط مرتبه و الگوی درجه آنها سرشت پذیرند.و این نوع سرشت پذیری را od-سرشت پذیری می نامیم. بعلاوه od-سرشت پذیری گروه ساده (u-3(5 و گروههای وابسته به آن را مد نظر قرار می دهیم و اثبات میکنیم (u-3(5 و 2.(u-3(5 سرشت پذیر هستند در حالی که 3.( u-3(5سه مرتبه od-سرشت پذیر میباشد و د...

در این پایان نامه تابعک های نمائی نیم پیوسته ی مختلط بررسی شده اند. اگر g:x?c یک تابعک نمائی متعامد و نیم پیوسته باشد. نشان می دهیم که یکی از شرایط زیر برقرار است: (الف) تابعک های خطی منحصر به فرد a_1,a_2:x?r وجود دارند که g(x)=exp??(a_1 (x)+ia_2 (x)),? (x?x); (ب) رابطه ی ? - هم ارز ضرب داخلی در x ، c?c و تابعک های خطی منحصر به فرد a_1,a_2:x?r وجود دارند به طوری که g(x)=exp??(a_1 ...

با مطالعه و تحقیق در منابع شامل مقالات و کتب مرجع در این پایان نامه تلاش خواهد شد تا نتیجه مشهور ابرپایداری baker را برای توابع نمایی با مقادیر مختلط که روی یک جبر باناخ نیم ساده مختلط تعویض پذیر (دلخواه) تعریف شده است، تعمیم دهیم. ger نشان داده است که اگر مساله ی پایداری برای توابع نمایی مختلط مقدار به طور معمول بررسی شود، آنگاه مساله ی ابرپایداری برقرار نمی شود. در واقع ger نشان داده است که...

در این پایان نامه وجود فیدبک در کانال نمایی بررسی می شود. از بسط متغیر تصادفی نمایی به صورت ترکیب خطی خاصی از متغیرهای تصادفی برنولی، استفاده شده است تا کانال نویز نمایی جمع شونده ی الفبا پیوسته را در سیگنال به نویز بالا تبدیل به کانال الفبا گسسته کنیم. بنابراین کانال نویز نمایی جمع شونده به کانال های باینری موازی بسط می یابد و نشان می دهیم که این کانال گسسته ی معادل، حافظه ی درونی دارد. سپس با...

انتخاب مدل برای داده هایی که توزیع آنها نامعلوم است به منظور استنباط و استخراج نتایج آماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هرگاه چند مدل پیشنهادی برای انتخاب وجود داشته باشد براساس آزمون ها و معیارهای انتخاب مدل بهترین مدل انتخاب می شود. یکی از معیارهای بررسی واگرایی مدل ها از یکدیگر معیار کولبک-لیب لر است. مدلی که این معیار را مینیمم کند به عنوان مدل بهینه انتخاب می شود. این معیار به مدل درست و...

این مقاله، فرضیه اثر نامتقارن نرخ ارز و ریسک (نوسانات) آن بر صادرات غیرنفتی ایران را آزمون می‏کند. منظور از اثر نامتقارن، اثرگذاری متفاوت نرخ ارز و نوسان آن در طول دوره‏های ترقی و افت بر صادرات می­باشد. برای آزمون این فرضیه، ابتدا با استفاده از یک الگوی گارچ نمایی، نوسانات نرخ ارز اندازه‏گیری و سپس، معادله صادرات غیر نفتی با لحاظ کردن این نوسانات برای دوره زمانی 1386-1338 برآورد شده است. بر اسا...

قیمت محصولات کشاورزی معمولاً با نوسانات زیادی مواجه است و انجام پیش‌بینی می‌تواند به نحو مؤثری به تصمیم‌گیری‌ها مساعدت کند. این مطالعه با هدف پیش‌بینی قیمت اسمی و واقعی چغندرقند و شناخت الگوی مناسب پیش‌بینی صورت گرفت. پس‌از بررسی ایستایی سری‌ها، تصادفی بودن متغیرها با استفاده از دو آزمون ناپارامتریک والد-ولفویتز و پارامتریک دوربین-واتسون بررسی شد. براساس نتایج این آزمون‌ها، سری قیمت اسمی چغندرقن...