نتایج جستجو برای: c capm f
تعداد نتایج: 1278803 فیلتر نتایج به سال:
This paper provides an alternate method of evaluating portfolio performance of stock pricing models. We apply Pitman Closeness Criterion to compare the accuracy of three popular pricing models. This comparison is used to assess which, if any, model outperforms the others. In assessing model performance over a long period of time, we find that the Fama-French three-factor model and the Carhart f...
In this paper the author formulates and tests an international intertemporal capital asset pricing model in the presence of deviations from purchasing power parity (II-CAPM [PPP]). He finds evidence in favor of at least mild segmentation of international equity markets in which only global market risk appears to be priced. When using the Hansen & Jagannathan (1991, 1997) variance bounds and dis...
o ’ / 89’9 ’ ’ – 0# ek 56 ?’m, f’ #’ # h )4hu$ # *1*6 # l 56 7 .(6 $ 1( 3 ’&; ,!$ 3 s!, 1( / # *1*6 #tq qr 02 c #l+6 l> ?’ ’,3 2’ c ’ ’4$ / 3 ( q6 .2 #l ; $ #’ ’ ’ ’ – ’ .2 c * )!^ # # *. #&.g$ 2n . 2’ #l ; j* esk s 0/ j$ [ .& .c ’ #’_ ’1*6 ’4 )’4hu$ ’ 2’ #’l v’g, ’( ’* #’g*l, ’+3
We define when a linear-time temporal property is a fairness property with respect to a given system. This captures the essence that is shared by most fairness assumptions that are used in the specification and verification of reactive concurrent systems, such as weak fairness, strong fairness, kfairness, and many others. We give three characterisations for the family of all fairness properties...
این پایان نامه با معرفی ویژگیl_p سایه زدن به بررسی ویژگیc^1-پایداری l_p سایه پذیری روی هموکلینیک کلاس ها می پردازد. همچنین نشان می دهد اگر وابرسانی f روی هموکلینیک کلاس وابسته به نقطه هذلولوی p، c^1-پایدار سایه پذیر باشد آنگاه h(p,f) یک تجزیه گر مغلوب دارد. در پایان ضمن معرفی مولفه زنجیری c_p (f) و خاصیت انبساطی نشان می دهد اگر c_p (f)، c^1-پایدار سایه پذیر باشد وc_p (f)-جرم از وابرسانیf ...
Keywords: Capital asset pricing model (Capm) Capital asset pricing theory Finance theory Hedonic pricing Portfolio theory Residential rental real estate investment (RRREI) Security market line Systematic/unsystematic risk
فرض کنیم r یک حلقه جابجایی و g(x),f(x) دو چندجمله ای ناصفر از r[x] باشند. مک کوی ثابت کرد که اگر f(x)g(x)=0، آنگاه عنصر ناصفر c ?r وجود دارد به طوریکه f(x)c=0. حلقه r (نه لزوماً جابجایی) را مک کوی راست می نامیم، هرگاه g(x),f(x) دو چندجمله ای ناصفر از r[x]باشند و f(x)g(x)=0، آنگاه عنصر ناصفر c ?r وجود داشته باشد به طوریکه f(x)c=0. در این پایان نامه ابتدا برخی توسیع های حلقه های مک کوی راست را ب...
A: Well, yes, Yuri asked me if I wanted to write a logic column, and suggested to talk to you for some inspiration. Q: Sure, we can talk. Do you already have an idea what you will write about? A: I was thinking, perhaps I could write about first-order topological properties. Q: I suppose that is first-order as in " first-order logic " , but what's about the topol-ogy? I'm afraid I do not know m...
A new simple construction of an aperiodic tile set based on self-referential (fixed point) argument is proposed. People often say about some discovery that it appeared “ahead of time”, meaning that it could be fully understood only in the context of ideas developed later. For the topic of this note, the construction of an aperiodic tile set based on the fixed-point (self-referential) approach, ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید