در این مقاله شبکه مصنوعی عصبی تنظیم شده بیزی به عنوان یک روش جدید برای پیش بینی وضعیت مالی بازار پیشنهاد داده شده است. قیمت روزانه بازار و شاخص‌های فنی مالی به عنوان ورودی برای پیش بینی یک روز بعد قیمت سهام فردی بسته شده، استفاده شده است. پیش بینی حرکت قیمت سهام به طور کلی بعنوان یک کار چالش برانگیز و مهم برای تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی مالی در نظرگرفته می‌شود. پیش بینی دقیق حرکات قیمت سهام می...

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر تغییرات عمده قیمت سهام، اثر عامل بازار، اندازه، ارزش، نقدشوندگی و تکانه را بر تغییرات عمده قیمت سهام مورد بررسی قرار داده است. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی شرکت های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1391 است. برآورد مدل با استفاده از رگرسیون لجستیک و برای داده های پانل صورت گرفت. در کل، نتایج حاصل از آزمون فرضیه های ت...

اهمیت روز افزون جلب اعتماد مشتری و تنوع تقاضا باعث شده است توجه به سیاست‌های ضمانت و تولید محصولات به‌صورت «خانواده‌ی محصول» افزایش یابد که ضمن استفاده از مزایای تولید انبوه و انعطاف‌پذیری، هر عضو خانواده پاسخ‌گوی بخش معینی از تقاضا باشد؛ اما مدل‌های مناسب در این زمینه توسعه‌ی کافی نیافته‌اند. این مقاله یک مدل بهینه‌سازی هم‌زمان قیمت و مدت ضمانت برای محصولات در یک خانواده‌ی محصول را با به‌کارگی...

      در این تحقیق، دو مدل برای تصمیمات موجودی و قیمت­گذاری کالاهای مکمل با و بدون فرض فسادپذیری کالاها  توسعه داده شده است. در هر دو مدل فرض شده است که تابع تقاضای هر کالا، به قیمت خود کالا و قیمت کالای دیگر وابسته است. هدف از این تحقیق، بیشینه­سازی سود کل سیستم یکپارچه است؛ به طوری که مقادیر بهینه قیمت هر کالا، مقدار سفارش­دهی و طول دوره تعیین شود. با استفاده از دو قضیه مقعر بودن مشروط هر دو ...

   پیش­ بینی در بازارهای مالی همواره مورد توجه پژوهشگران و سرمایه گذاران بوده است. در این میان پیش­ بینی شاخص بازار از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، به­ طوری که همزمان با توسعه ­ی مدل­ های سری زمانی، روش ­های پیش­ بینی شاخص در بازارهای مالی نیز بسیار توسعه یافته ­اند. در این مقاله با استفاده از ترکیب خبرگان، مدلی برای پیش ­بینی شاخص بورس تهران ارائه گردیده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل ارا...

طرح مسأله: هدف اصلی از این مقاله تبیین درجه حساسیت تقاضا برای رفتن به سینما نسبت به تغییرات قیمت بلیط و سطح درآمد خانوار و قیمت کالاهای مکمل و جانشین سینما است. روش: در این مقاله با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل، توابع تقاضای سینما در استان های مختلف کشور برآورد شده و کشش‏های قیمتی و درآمدی برای تک تک استان ها و کل کشور محاسبه گردیده است. یافته‏ها و نتایج: بر اساس نتایج به دست آمده کشش...

در این مقاله ساختار هزینه و تولید محصول برنج با استفاده از یک تابع هزینه ترانسلاگ و با بهره گیری از آمارهای مقطعی سال 1376 استان گیلان، که توسط اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی تهیه شده، مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به نقش ویژه نهاده زمین و محدودیت های حاکم بر آن و ممکن نبودن تغییر آن در کوتاه مدت، تابع هزینه ترانسلاگ در دو حالت متغیر بودن کلیه نهاده ها (بلند مدت) و ثابت بودن نهاده ...

این مقاله به بررسی میزان تاثیر گذاری بورس های جهانی و هم چنین شاخص قیمت جهانی نفت بر بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. عوامل متعددی نظیر مبادلات تجاری کالایی شرکتهای بورسی، سبد سرمایه گذاری، توسعه سرمایه گذاری خارجی و نیز اثرات روانی موجب ارتباط بازارهای مالی و تاثیر گذاری وضعیت اوراق بهادار جهانی بر بورس اوراق بهادار داخلی می شوند. هم چنین قیمت جهانی نفت به عنوان یک متغیر برونزای قدرتمند، بسی...

هدف از این مطالعه بررسی رابطۀ بین شوک‌های قیمت نفت و شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1392-1387 می‌باشد. برای این منظور، با استفاده از داده‌ها، روزهای کاری مشترک بازار جهانی نفت و بورس اوراق بهادار تهران از 18 آذر  1387 تا 28 اسفند 1392 رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد رابطه بلندمدت، به‌وسیله روش‌های هم‌انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس و انگل و گرنجر بیانگ...

Modeling price fluctuations in financial markets is very important. We try to model price fluctuations in Tehran stock exchange using heterogeneous agents’ model.  We used agent-based computational approach. In this model, there are two kinds of agents, some agents have extrapolating expectations (chartists) and others have stabilizing or mean-reverting expectations (fundamentalists)...