چکیده هدف مقاله‌ی حاضر، بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکوف بر اساس اطلاعات ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده‌ در ایران، طی دوره 1391:6-1369:10 می‌باشد. برای رسیدن به این هدف نااطمینانی تورمی بر اساس الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشت‌کننده تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب الگوی خود بازگشت کننده چرخشی مارکوف نشان می‌دهد که سری زمانی نر...

در این پژوهش رابطه قیمت پایانی سهام و اختلاف قیمت پشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی 1381 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق داده­های سری زمانی بصورت سالانه جمع­آوری شده و بوسیله نرم­افزار Eviews  به روش داده­های ترکیبی(تابلویی) مورد بررسی قرار گرفته است. جهت رفع ناهمسانی واریانس از حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده ...

هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه است . نوسانات نرخ ارز ، نرخ تورم و نرخ رشد به عنوان شاخص های نااطمینانی در اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است . نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب به وجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار و درنتیجه ایجاد تغییراتی در حجم واردات می شود . در این مقاله سعی شده است از الگوی داده های تابلویی در سال های 2009-1980 و الگوی خودرگرس...

رفتار مکانیکی برخی نهشته های طبیعی به دلیل ساختار ذرات، فرآیند رسوب و تاریخچه بار گذاری متعاقب، ناهمسان بوده و خواص مکانیکی آن در راستاهای مختلف متفاوت می باشد. در مورد درزه ها یا شکاف های داخل سنگ ها نیز نوعی ناهمسانی پدید می آید که ممکن است تأثیر آن از ناهمسانی مربوط به لایه بندی بسیار زیادتر باشد، زیرا وجود درزه نقطه ضعف در توده سنگ به وجود می آورد. رفتار مصالح ناهمسان در برابر بارگذاری همان...

ماسه های اشباع وقتی در معرض بارهای لرزه ای قرار می گیرند روانگرا شده و مقاومت خود را از دست می دهند. بنابراین بررسی رفتار ماسه ها تحت بارهای دینامیکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پارامتر های اساسی در بررسی رفتار دینامیکی ماسه ها نسبت تخلخل، میزان ناهمسانی و تنش تحکیمی خاک می باشند. با توجه به ضرورت بررسی تاثیر تنش تحکیمی در تخلخل ها تحقیق حاضر انجام گردید. در این تحقیق با استفاده از دستگاه سه...

در حال حاضر دقت برآورد ریسک پرتفوی برای مدیران سرمایه‌گذاری مسئله بسیار مهمی است انتخاب مدلی که واریانس را وابسته به زمان محاسبه می‌کندبه جای اینکه واریانس را ثابت در نظر می‌گیرد موجب مدل سازی بهتر داده ها در واقع هدف این پژوهش پیاده سازی یک روش ترکیبی محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی ([i]CVaR)است که تلاطم را در ویژگی خوشه‌ای مدل سازی کرده و مقدارCvaR را با در نظر گرفتن ویژگی دنباله پهنی به طور دق...

در این مطالعه، با استفاده از داده های ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388، به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نا اطمینانی اسمی آن پرداخته شده است. نتایج آزمون حافظه بلند بودن نشان می­دهد که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران، حافظه بلند بوده و در نتیجه، آثار تکانه های وارده بر آن تا دوره­­های طولانی باقی می ماند. پس از تایید حافظه بلند بودن نرخ ا...

در این مقاله، رابطه بین نوسانات نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1378 با استفاده از داده های ماهیانه بررسی می ­ شود. به این منظور از مدل خودرگرسیونی تعمیم ­ یافته دومتغیره مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی [1] استفاده شده است. نتایج نشان می ­ دهد که بین متغیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت سهام، رابطه منفی و معنی ­ دار وجود داشته و بین نااطمینانی قیمت...

این مطالعه رابطه بین بازارهای سهام و بازار ارز را بررسی می کند و تعیین می کند که آیا در ایران، نرخ های ارز اثری بر بازار سهام دارند یا خیر. مدل ناهمسانی واریانس خودبازگشت شرطی تعدیل شده نمایی[i] (egarch) برای تشخیص رابطه بین تغییرات نرخ ارز و بازار سهام استفاده شده است. در این پژوهش دریافتیم که رابطه مثبتی میان تغییرات نرخ ارز و بازدهی های بازار سهام وجود دارد. علاوه بر آن یک ثبات تغییر در اغلب...

اختلاف عیاری بین خاک ارسالی معدن و مصرفی کارخانه تغلیظ مشکلی بوده که از اول شروع به کار معدن مس سرچشمه تا به امروز بحث اصلی بین این دو واحد مجتمع بوده است. با توجه به این که کارخانه فرآوری معدن بر اساس خوراکی که نوسانات آن در حد مجاز باشد، طراحی و بهینه سازی می شود، لذا شناسایی خطاهای مراحل مختلف نمونه برداری و همچنین بررسی اختلاف عیاری بین خاک ارسالی معدن و مصرفی کارخانه تغلیظ امری ضروری به نظ...