نااطمینانی در بازارهای نفت، محققان اقتصادی را به استفاده از فرایندهای تصادفی رهنمون کرده است. هدف از پژوهش حاضر، استفاده از مدل‌های دیفرانسیل تصادفی در پیش‌بینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و مقایسه دقت پیش­بینی این مدلها با مدلهای خانواده آریما و گارچ حافظه کوتاه­مدت و بلندمدت گارچ است. در این مقاله از داده‌های روزانه قیمت نفت خام  WTIاز تاریخ 2/01/1986 تا تاریخ 17/10/2016 استفاده شد...

مدل­های گردش عمومی جو تنها ابزاری هستند که شرایط اقلیمی آینده را تحت سناریوهای تغییر اقلیم پیش­بینی می­نمایند. یکی از دغدغه های اصلی استفاده از این مدل­ها، نبود دقت کافی در تفکیک مکانی آنها است، که به این علت برای پیش­بینی متغیر­های اقلیمی در مقیاس محلی و منطقه ای­ مناسب نیستند. بنابراین، برای پیش بینی متغیر­های اقلیمی در مقیاس منطقه­ای، محلی و ایستگاهی با استفاده از داده­های مدل هایِ جهانی، از ...

ارزش در معرض خطر(var)و کسری مورد انتظار(es) دو معیار اندازه گیری ریسک هستند که برای جلوگیری از زیان مالی در موسسات مالی تبیین شده است.در این پایان نامه، یک رویکرد پارامتری برای برآورد و پیش بینی ارزش در معرض خطر و کسری مورد انتظار برای سری های بازده مالی ناهمسان ارائه شده است،که در این راستا از مدل gjr-garch جهت مدل بندی نوسانات بهره جستیم.توزیع شرطی لاپلاس نامتقارن نیز جهت محاسبه چولگی پویا و ...

سابقه و هدف: مدل مخاطره متناسب کاکس، رایج­ترین روش برای تجزیه و تحلیل اثر متغیرها بر روی زمان بقاء می­باشد، اما، تحت شرایط معین مدل­های پارامتری می­توانند بر مدل کاکس برتری داشته باشند. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل کاکس و جایگزین های پارامتری از قبیل مدل وایبل، نمایی و لگ نرمال، عوامل مؤثر بر بقاء بیماران مبتلا به سرطان معده، ارزیابی و کارآیی مدل­ها برای ارائه بهترین مدل مقایسه گردید. مواد ...

هرگونه برنامه ریزی برای آینده مستلزم داشتن برآورد از وضعیت آتی می باشد، و این کار فقط با پیش بینی میسر است. بنگاههای تولیدی برای انجام برنامه ریزی تولید، تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه ها، بررسی سرمایه گذاری جدید جهت توسعه و مواردی از این قبیل به پیش بینی قیمت محصول احتیاج دارند. در این مقاله قیمت مس در سالهای 1995 تا 2004 به روشهای: میانگین متحرک، میانگین متحرک وزنی، هموارسازی نمایی، و هموارسازی ...

آگاهی از رفتار رئولوژیکی عصاره میوه‌ها برای کنترل کیفیت، کنترل فرآیند و کاربردهای مهندسی حائز اهیمت است. دما و غلظت پرکاربردترین عوامل مورد استفاده برای مطالعه رفتار رئولوژیکی مواد غذایی هستند. در پژوهش حاضر، اثر دما و غلظت روی رفتار رئولوژیکی کنسانتره توت سفید با استفاده از رئومتر در محدوده دمایی 25 تا 45 درجه سانتی‎گراد و بریکس 45 تا 65 و سرعت‌های برشی 0 تا s-1 200 مورد بررسی قرار گرفت. از مع...

هدف از این پزوهش بررسی اثر اثر نوسانات نرخ ارز برروی نوسانات قیمت سهام گروه محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران است در همین اساس از داده های ماهانه ی نرخ ارز رسمی و قیمت سهام محصولات شیمیایی برای دوره فروردین 89 تا دی ماه 90 استفاده شده است. داده ها با استفاده از مدل گارچ برآورد شده سپس با روش هم جمعی جوهانسون و ols روابط میان متغیر عها تعیین شده است.

در این پایان نامه که مطالب آن با استفاده از دو مرجع اصلی ‏‎[6]‎‏ و ‏‎[7]‎‏ توصیف شده است، خاصیت حذف سور را برای میدان نمایی حقیقی با توابع تحلیلی تحدید یافته ‏‎(r )‎‏ در زبان بسط یافته توسط ‏‎log‎‏ ثابت کرده و از آن، ت - کمینه بودن ‏‎(r )‎‏ را نتیجه می گیریم. سپس مدلی نااستاندارد برای ‏‎th(r )‎‏ ارائه می دهیم و با استفاده از خواص این مدل، به سوالی از هاردی پاسخ می دهیم؛ مبنی بر این که وارون ترک...

مدل‏های خطی‏ تعمیم ‏یافته بخش وسیعی از مدل‏های آماری را تشکیل می‏دهند که برای بررسی تأثیر مجموعه‏ای از متغیرهای توضیحی بر روی میانگین متغیر پاسخ استفاده می‏شوند. از مهمترین مولفه‏های یک مدل خطی تعمیم یافته تابع پیوند می‏باشد که میانگین شرطی متغیر پاسخ را با یک تابع خطی از متغیرهای توضیحی مرتبط می‏سازد. برای توصیف وابستگی داده‏های دوحالتی با متغیرهای توضیحی در مدل‏های خطی تعمیم‏ یافته، می‏توان ا...