این مقاله انتقال های رژیمی در بازده و نوسان های بازار بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از شاخص قیمت و بازده نقدی و نیز آثار شوک‏ های مثبت و منفی نفت خام و نوسان های قیمت طلا را بر تغییرات رژیمی بازار سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی سوئیچینگ مارکوف با فرض توزیعt طی دورة 01/03/1378 تا 29/09/1390 بررسی می‏کند. نتایج بیانگر مدارک معنا‏داری از سوئیچینگ رژیمی در بازده و نوسان های آن است. در ای...

در این مقاله در نظر داریم بازارهای سهام و مشتقات رابا ایده گرفتن از پژوهش های روز دنیا به­گونه­ای مدل­سازی کنیم که قابل تعمیم در ایران بوده و برخی از ناکامی­های بازار را تشریح بکنند. برای این منظور ابتدا با استفاده از خواص فرایند مارکوف و مفهوم رژیم­های اقتصادی، رفتار قیمت دارایی پایه (سهام)  را با رژیم- سوئیچینگ دینامیکی مدل­سازی می­کنیم. سپس با بستن یک اختیار آمریکایی روی این دارایی، یک مدل پ...

زنجیره مارکوف مدلی است که از آن برای پیش بینی وضعیت آینده براساس نرخ تغییرات گذشته استفاده می شود. این روش براساس احتمال تبدیل یک نوع پوشش زمین به نوع دیگر است. این احتمالات براساس تغییرات گذشته تولید می شوند و برای پیش بینی آینده به کار می روند. هدف مقاله حاضر ارزیابی مدل مارکوف برای شبیه سازی تغییرات درصد تاج پوشش گیاهی است. برای تهیه نقشه پوشش گیاهی تصاویر سنجنده tm ماهواره لندست مربوط به سا...

در بازار سرمایه، نوسانات نرخ ارز تاثیر قابل توجهی بر تغییر قیمت دارایی‌های مالی نظیر سهام دارد. در این راستا نظر به اهمیت ریسک بازدهی سهام برای مشارکت‌کنندگان در بازار، سوالی که دراینجا مطرح می‌شود این که علاوه‌بر تاثیرگذاری نوسانات نرخ ارز بر قیمت سهام، آیا تغییرات نرخ ارز تاثیر معناداری بر ریسک بازدهی سهام در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد؟ و همچنین آیا این تاثیرات به یک میزان است یا...

در سالهای اخیر صنعت برق بیش از پیش تحول ساختاری پیدا کرده و رقابتی شده است. از همین رو پیش بینی دقیق برخی فاکتورهای تعیین کننده در صنعت برق از اهمیت بسزایی برای شرکت کنندگان بازار برق در مدیریت هر چه کاراتر این بازار برخوردار است. به عنوان نمونه، تخمین دقیق بار الکتریکی نه تنها هزینه تولید را در سیستم قدرت کاهش میدهد، بلکه بهره برداری هر چه بهتر را از سیستم مورد مطالعه نتیجه میدهد . همچنین پیش ...

تغییرپذیری عناصر اقلیمی از ویژگی های مهم اقلیم هر منطقه است. در میان عناصر اقلیمی بارش تغییرپذیرترین عنصر از نظر زمانی و مکانی بوده و این ویژگی بارش، لزوم به کارگیری روش های کارآمد مانند تحلیل طیفی را جهت شناسایی رفتار بارشی مناطق مختلف بیش از پیش آشکار می سازد. از اینرو، در این تحقیق، ویژگی های مکانی و زمانی بارش در سطح کشور با استفاده از تحلیل هارمونیک در 33 ایستگاه سینوپتیک کشور که قادر به پ...

بی ثباتی در اقلیم تأثیرات منفی چشمگیری بر اکوسیستم های خشکی و دریایی می گذارد. آثار آن می تواند شامل بر هم خوردن تعادل اکوسیستم ها، تغییرات هیدرولوژیکی، افزایش استرس های دمایی، افزایش سیل، کاهش تغذیۀ سفره های زیر زمینی، کاهش کیفی منابع آب و سایر موارد باشد. شناخت تغییرات اقلیمی می تواند با تغییر در رژیم هیدرولوژیکی، افت سطوح آب زیرزمینی، بروز خشکسالی و تغییر در شاخص های اقلیمی قابل شناسایی باشد...

تغییر اقلیم پدیده ای است کم و بیش غیر قابل اجتناب. مدیریت موفق منابع آب نیازمند شناخت تاثیرات این پدیده در سازگاری با کم آبی است. از آنجا که سناریوهای تعییراقلیم بر فرض تغییرات افزایشی و کاهشی و یا ثبات نرمال های اقلیمی استوار هستند، انتظار می رود که این فرضیات در پایش پدیده های هواشناسی ازجمله خشک سالی آشکار شوند. در تحلیل مارکوف، این تغییرات به شکل تغییر در مقادیر احتمالات انتقال و یا تغییر ط...

با پیش‌بینی تغییرات کاربری می‌توان میزان گسترش و تخریب منابع را مشخص کرد و خط‌مشی‌های آینده را به مسیر مناسبی سوق داد. هدف این مطالعه، مدل‌سازی روند تغییرات کاربری زمین شهر مشهد با استفاده از تصاویر ماهوارۀ لندست مربوط به سال‌های 1989، 2008 و 2014 می‌باشد. در ابتدا براساس روش هیبرید (ترکیب طبقه‌بندی نظارت‌نشده و نظارت‌شده)، کاربری‌های سرزمین در 6 کلاس طبقه‌بندی شد. سپس با استفاده از زنجیره مارک...

پیشینه و هدف تغییرات در کاربری/پوشش اراضی به‌عنوان یکی از موضوعات مهم در مدیریت منابع طبیعی، توسعه پایدار و تغییرات زیست‌محیطی در مقیاس محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی مطرح است. تبدیل کاربری‌ها به یکدیگر و تغییر کاربری‌های مجاز به غیرمجاز از قبیل تبدیل اراضی زراعی به مناطق مسکونی و یا اراضی مرتعی به دیم‌زارهای کم بازده و فرسایش یافته به‌عنوان موضوعات مهم در منابع طبیعی همواره مطرح ...