پیش بینی قیمت ها شاید مهمترین عامل در مدیریت ریسک و سرمایه گذاری باشد. تلاش ها بر این است که پیش بینی دقیق تری از قیمت ها در آینده صورت بگیرد. از این رو برای پیش بینی دقیق تر باید پیشامدهای فرین، که دارای تاثیرات شدیدی در سود یا ضرر افراد یا شرکت ها هستند، با احتمال بیشتری در نظر گرفته شود. علاوه بر این بررسی ها بر روی داده های مالی نشان می دهد که داده های مالی دارای توزیعی چوله و با دم های پهن...

بازارهای مالی برای اینکه به نحو مناسب عمل نمایند و از عهده جذب سرمایه افراد و تخصیص بهینه مالی برایند باید کارا باشند. شرط لازم برای کارایی بازار،انعکاس سریع و کامل اطلاعات جدید در قیمت اوراق بهادار می باشد. آشکار شدن سطح کارایی بورس به افراد کمک می کند تا استراتژی سرمایه گذاری و نحوه تصمیم گیری خود را برای معامله سهام در بورس مشخص کنند.

در سالهای اخیر، بازار قراردادهای آتی و اوراق اختیار معامله در دنیای مالی و سرمایه گذاری اهمیت روزافزونی پیدا کرده است و این بازارها به سطحی از نوآوریهای مالی رسیده اند که ضروری است همه متخصصین در امور مالی از چگونگی کارکرد این بازارها و نحوه استفاده از آنها و همچنین ساز و کار تعیین قیمت در این بازارها آگاه باشند. نوشتار حاضر، به مطالعه عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت قراردادهای آتی در بورس کالای ایر...

پژوهش حاضر به بررسی اثر سرایت­پذیری تلاطم در بازار سرمایه کشور پرداخته است. در این پژوهش سرایت­پذیری بازار سرمایه کشور از بازارهای موازی(ارز، طلا) و همچنین بازار نفت به عنوان یک بازار مستقل تاثیرگذار، مورد سنجش قرار گرفته است. در این راستا از روش تحلیل بردار خودرگرسیونی (var) و مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس­های تعمیم­یافته چندمتغیره(mgarch) استفاده شده است. داده­های این پژوهش با است...

برای مدلهای خطی با خطا در اندازه گیری

فیلوژنتیک شاخه ای از علم زیست شناسی است که با استفاده از داده های موجود ، تحول مولکولی را استنباط می کند. از میان مدلهای ریاضیاتی که برای تسهیل این استنباط مورد استفاده قرار می گیرد ، مدلهای آماری کاربرد وسیع تری دارند. در این گونه از مدلها می توان فرض کرد که تحول مولکولی به عنوان یک فرایند احتمالاتی در امتداد یک درخت ریشه دار که تنها برگهای آن قابل مشاهده است، اتفاق می افتد. برای پارامتری سا...

سریهای زمانی با حافظه بلند در علوم مختلف کاربردهای فراوانی دارند.در اینگونه سریهای زمانی ،تابع خود همبستگی دوامی نشان میدهد که نه با فرآیندهای arima(p,1.q) و نه با arima(p,0,q) سازگار است.به عبارت دیگر ضرایب خود همبستگی ،مانایی سری را تایید نکرده و پس از یکبار تفاضل گیری هم به نظر می رسد که بیش تفاضل گیری شده باشند.سریهای زمانی arfima (در حالی که فریندهای با حافظه بلند باشند)با تفاضل گیری کسری ...

تعیین مدلی که پیش‌بینی بهتری از نوسانات قیمتی در زمینه سرمایه‌گذاری بدهد، از حوزه‌های مورد بحث در ادبیات مالی است. در این زمینه مدل‌هایی ارائه شده و هرکدام مزایا و معایبی دارد. این مدل‌ها به خصوص در زمینه قیمت نفت خام و نرخ ارز مقالاتی را به خود اختصاص می‌دهد. در سال‌های اخیر به دلیل رکود در کشورهای غربی و به تبع آنها در دیگر کشورها دارایی‌هایی از قبیل طلا مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفت. ...

در این مقاله انتگرال پذیری برخی مدلهای هیپوالاستیسیته شامل مدل لگاریتمی و مدلهای جامن، گرین-نقدی و مدلهائی بر پایه اسپین حاصل از چرخش محورهای اولری و لاگرانژی و نیز مدلهای کاتر- ریولین و تروزدل با استفاده از تعیین مقدار انرژی باقیمانده در انتهای یک مسیر بسته تغییرشکل الاستیک سه بعدی به روش اجزاء محدود مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق همچنین برخی روشهای بهنگام کردن تنش برای مدلهای اولری ن...

میـکرو/نانـو رباتیـک یا منیپولیشـن نانو ذرات توسـط afm (میکروسـکوپ نیرویـی اتـمی) یکی از راهکارهای مهم برای جابجایی کنتـرل شده ی اتم ها و مولکـول ها و مونتـاژ آنها جهـت ساخـت ابزارهای میکرو/نانو متری مـی باشد. مدل سـازی دقیق منیپولیشـن مسـتلزم شناسایی کامل نیـروهای وارد بر سیستم و نیازمند دانش مکانیـک در مقیـاس نانو است که متـفاوت از دنیای ماکرو اســت. به دلیـل اهمیـت نیروهای چسـبندگی در مقیاس ...