این تحقیق به دنبال ارائه یک مدل مناسب قیمتگذاری و رفع بعضی از اشکالات رایج در مدلهای قبلی می­باشد. به همین دلیل در ابتدا 82 شرکت نمونۀ تحقیق، به پرتفوی­هایی براساس دو گشتاور مرتبه سوّم و چهارم داده­ها یعنی همچولگی و هم­کشیدگی مرتب می­شوند. سپس در هرکدام از پرتفوی­ها سه مدل CAPM، فاما و فرنچ و کارهارت مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تخمین مدلها براساس طبقه­بندی همچولگی و هم­کشیدگی باعث ...

هدف این مقاله گسترش مدلهای جدید سری زمانی چند متغیره پویای غیر ساختاری و ارزیابی عملکرد انواع این مدلهای جایگزین در پیش بینی تورم می باشد. روش شبه بیزی با اطلاعات Literman prior  در چارچوب یک مدل خود رگرسیونی برداری برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 2006- 1981جهت ارزیابی عملکرد مدلهای مختلف در طول افق زمانی متفاوت بکار گرفته شده است. همچنین به منظور محدود نمودن میانگین تغییر تورم به مقدار صفر، تب...

نااطمینانی در بازارهای نفت، محققان اقتصادی را به استفاده از فرایندهای تصادفی رهنمون کرده است. هدف از پژوهش حاضر، استفاده از مدل‌های دیفرانسیل تصادفی در پیش‌بینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و مقایسه دقت پیش­بینی این مدلها با مدلهای خانواده آریما و گارچ حافظه کوتاه­مدت و بلندمدت گارچ است. در این مقاله از داده‌های روزانه قیمت نفت خام  WTIاز تاریخ 2/01/1986 تا تاریخ 17/10/2016 استفاده شد...

تشخیص فرآیند حاکم بر بازدهیهای بازار سهام به منظور اخذ تصمیم بهینه و کاهش هزینه ریسک اهمیتفراوانی برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران مالی دارد . اهمیت تحلیل بازارها و تلاش برای درک بهتر آنهاموجب شد که پس از به چالش کشیده شدن مفروضات بازار کارا و کشف حقایق جهان شمول دنبالههای پهن،خوشهبندی نوسانات در سریهای زمانی مالی، تحلیلگران از مدلهای با خواص کاملاً تصادفی با توزیع نرمال بهسمت مدلهای لوی و مولتی ...

مسائل بهینه سازی چند هدفهء ترکیبی، بر خلاف مسائل تک هدفه دارای یک مجموعه از جواب های بهین (کارا) میباشند که وقتی همهء هدف ها را درنظر میگیریم نمیتوان گفت یکی از این جواب ها نسبت به بقیه برتری دارد. در این پایان نامه مسألهء مینیمم درخت فراگیر چندهدفه (mc-mst) را که از نوع np-hard میباشد، مورد بررسی قرار داده ایم. در این مسأله یک بردار از اعداد حقیقی برای هر یال تعریف شده، هدف پیدا کردن همهء درخت...

برای حل مسائل پیش بینی توزیع سفر در مدل جاذبه موجود،از روش هیورستیکی استفاده می گردد که روابط بین این پارامترها تواماً در نظر گرفته نمیشوند و در نتیجه تعداد مراحل تصحیح و زمان حل افزایش می یابند. در این مقاله مدل ریاضی جدیدی ارائه می گردد که این ضعف روش موجود را برطرف کرده است. از طرف دیگر، در دنیای واقعی،پارامترهای یک شبکه حمل و نقل از قبیل زمان طی کردن فاصله بین هر دو منطقه را نمیتوان به طور د...

‏‎در این پایان نامه راهکاری برای یافتن مکان بهینه ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از برنامه ریزی چندهدفه فازی معرفی شده است. ابتدا یک مدل چندهدفه معرفی شده و سپس با استفاده از یک تصمیم فازی مساله به یک مساله ‎m‎in-‎m‎ax‎ ‎‎‎ تبدیل شده است. دو الگوریتم تکاملی ژنتیک و ازدحام ذرات برای ‎‎‏یافتن پاسخ های مساله حاصل به کار گرفته شده اند. به عنوان مطالعه موردی نتایج عددی حاصل از به کارگیری روش ارایه...

در دنیای پر‌تنش و پرآشوب امروزی، وجود نیروی نظامی قوی و کارآمد از سرمایه‌های راهبردی هر ملت محسوب می‌شود. در این میان، طراحی و به‌روزرسانی تجهیزات نظامی و افزایش قابلیت اطمینان و ماندگاری آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. مدل ریاضی بهینه‌سازی تجهیزات نظامی در مرحله طراحی، از یک‌سو به دلیل پیچیدگی و حجم بالای محاسبات در گروه مسائل Np-hard قرار داشته و برای حل نیازمند روش‌های فرا ابتکاری است و از سوی دیگر...

این مقاله به ارزیابی عملکرد مدلهای BVAR با اطلاعات (Priors) متفاوت جهت بهبود پیش بینی تورم ایران در مقایسه با Litterman prior  می پردازد. بدین منظور روش شبه بیزی با اطلاعات متعدد، برای یک مدل VAR از اقتصاد ایران در دوره زمانی 2007-1981 بکار گرفته شده است. ویژگی منحصر به فرد این مقاله استفاده از اطلاعات-g(g-prior) در مدلهای BVAR جهت تقلیل تورش در تخمین پارامتر drift مدل BVAR کلاسیک است. برخی نتا...

در این رساله با معرفی کردن مفهوم (v,p)-اینوکسیتی در مورد مسائل چندهدفه ناهموار که لیپ شیتس موضعی باشند راه حلی برای یافتن جواب کارا ارائه نمودیم. به این صورت که با استفاده از دو شکل دوگان یعنی دوگان ولف و دوگان موند-ویر فرض های (v,p)-اینوکس نما و (v,p)-شبه اینوکسیتی را در مورد توابع هدف و قیدهای مسئله چندهدفه بررسی نمودیم و سپس با استفاده از نتایج حاصل از قضایای دوگان ضعیف و قوی جواب کارا در مس...