بانک­های تجاری به منظورمدیریت ریسک اعتباری، از روش­های امتیازدهی اعتباری متفاوتی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت­های متقاضی تسهیلات اعتباری استفاده می­کنند. در این تحقیق از یک روش پارامتریک (رگرسیون لجستیک) و یک روش ناپارامتریک (درخت تقسیم و رگرسیون) برای ایجاد مدل امتیازدهی اعتباری استفاده شده است. برای ساخت مدل امتیازدهی اعتباری داده­های مربوط به 282 شرکت کوچک و متوسط وام­گیرنده از یکی از شعب ب...

امروزه بسیاری از بانک های داخلی کشور نوعی ریسک اعتباری را تجربهمی کنند که از پیامدهای آن می توان افزایش مطالبات معوق بانک هاو مشکل عدمبازپرداخت وام های بانک مرکزی را برشمرد. بنابراین استقرار یک سیستم مدیریتاعتباری یکی از c ریسک اعتباری لازم و ضروری به نظر می رسد. سیستم معتبر پنجسیستم های رتبه بندی مشتریان است که می تواند برای مدیریت ریسک اعتباری درنظر گرفته شود. از سوی دیگر وجود یک ابزار مناسب ...

کلید واژه ها : بازده، واریانس, صندوق های سرمایه گذاری مشترک، نظریه اعتبار, نظریه فازی، مدل میانگین واریانس اعتباری، پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک یکی از مهمترین ساز و کارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستند که با ایفای نقش واسطه مالی، سرمایه گذاری افراد غیرحرفه ای را از حالت مستقیم به حالت غیرمستقیم تبدیل می کند و از این رهگذر، مزایای متعددی برای بازار سرمایه و سرمایه گذار فراهم می ...

یکی از مهم¬ترین مسائلی که همواره بانک¬ها و مؤسسات مالی با آن مواجه هستند، مسئله ریسک اعتباری یا احتمال عدم ایفای تعهدات از سوی متقاضیان دریافت کننده تسهیلات اعتباری می¬باشد. رقم قابل توجه مطالبات معوق بانک ها در سراسر جهان نشان دهنده اهمیت این موضوع و لزوم توجه به آن می¬باشد. از این رو تاکنون تلاش های بسیاری به منظور ارائه مدلی کارا جهت ارزیابی و طبقه بندی هرچه دقیق¬تر متقاضیان تسهیلات اعتباری ...

سیستم های خبره می توانند به ساخت مدل های رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها کمک کنند. در اینجا، انتخاب ویژگی های مهم در رتبه بندی اعتباری اهمیت دارد. همچنین ممکن است مقادیر ویژگی ها، به‎صورت فازی بیان شوند. مسئله این است، چگونه می توان به‎کمک الگوریتم ژنتیک، انتخاب ویژگی ها را بهبود بخشید؛ به‎گونه ای که این ویژگی ها به‎منزلۀ ورودی در سیستم خبرۀ فازی مورد استفاده قرار گیرند. این نوشتار به ارائۀ م...

مشتقات اعتباری در سال های اخیر، معامله و مدیریت ریسک اعتباری را به کلی دگرگون ساخته و به یک ابزار بسیار مهم برای انتقال و پوشش این نوع ریسک تبدیل شده اند. سوآپ های نکول اعتباری cds و تعهدات بدهی تضمین شده cdo از جمله پرکاربردترین مشتقات اعتباری هستند که قیمت گذاری آنها از مسائل چالش بر انگیز روز در حوزه ی ریاضیات مالی به شمار می رود. در میان رویکردهای مطرح برای قیمت گذاری cdo ها، مدل تک عاملی ک...

اگر چه بانک ها و موسسات اعتباری با مخاطرات زیادی همچون ریسک-های عملیاتی، بازار و نرخ بهره مواجه اند ولی با توجه به ماهیت فعالیت های آن ها، ریسک اعتباری یا ریسک نکول بیش ترین نقش را در توان سودآوری آن ها خواهد داشت. علی رغم ابداعات و نوآوری های موجود در نظام بانکی، ریسک عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود؛ علت این است که معمولاً 70 درصد د...

بانک به عنوان یک نهاد مالی باید ریسک اعتباری هر یک از بدهکاران را برآورد کند. این کار مبنای اصلی قیمت گذاری یک وام، تعیین نرخ بهره مناسب و تعیین مقدار وثیقه مورد نیاز در مورد هر وام گیرنده است. در عین حال باید به کیفیت اعتباری سبد وام خود نیز به عنوان مجموعه­ای از بدهی­ها توجه کند، زیرا تداوم فعالیت بانک، تا حد زیادی به عملکرد آن و حجم زیان­های اعتباری در یک دوره معین بستگی دارد. در این مقاله ن...

کارایی مالی بانک های تجاری عامل اصلی در گسترش اقتصادی است و مطالعات کلی زیادی در ارزیابی عملکرد در بانکداری وجود دارد.؛ با این حال موضوع و مباحث خاص کمی در مورد ویژگی های ریسک به چشم می خورد. به ویژه، ریسک اعتباری در بخش های بانکداری به دلیل تعداد و تنوع سهامداران درگیر، دارای پتانسیل تاثیر " اجتماعی" می باشد، اندازه گیری کارایی بر این اساس است که ریسک های مالی، عوامل مهمی در تحت تاثیر قرار داد...

این مقاله با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری و ارائه مدلی جهت پیش بینی ریسک اعتباری و رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات یک بانک تجاری، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی و مقایسه این سه مدل انجام گرفته است. بدین منظور بررسی های لازم بر روی اطلاعات مالی و غیر مالی با استفاده از یک نمونه 146 تایی تصادفی ساده از مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات، صورت...