در این پژوهش فواید مدل های garch چند متغیره ی نیمه پارامتریک جهت محاسبه ی ارزش در معرض ریسک (var) پرتفویی شامل شاخص های tedpix، djia و nikkei 225 مورد بررسی قرار داده می شود. به منظور توصیف اطلاعات پنهان در خطاهای استاندارد شده ی مدل های garch پارامتریک، مدل جدید نیمه پارامتریک را بکار می گیریم. در این روش ابتدا ماتریس کواریانس شرطی با استفاده از مدل های garch چند متغیره ی پارامتریک محاسبه می ش...

تشخیص فرآیند حاکم بر بازدهیهای بازار سهام به منظور اخذ تصمیم بهینه و کاهش هزینه ریسک اهمیتفراوانی برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران مالی دارد . اهمیت تحلیل بازارها و تلاش برای درک بهتر آنهاموجب شد که پس از به چالش کشیده شدن مفروضات بازار کارا و کشف حقایق جهان شمول دنبالههای پهن،خوشهبندی نوسانات در سریهای زمانی مالی، تحلیلگران از مدلهای با خواص کاملاً تصادفی با توزیع نرمال بهسمت مدلهای لوی و مولتی ...

مدلسازی فیزیک‌سنگی امکان مطالعه اثر تغییرات تخلخل، لیتولوژی، اشباع سیال و سایر خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن برروی پاسخهای لرزه ای و خواص کشسانی سنگ را فراهم می کند. از این مدلها برای تفسیر کمی داده های لرزه ای، مطالعات ژئومکانیکی مخزن و ساخت مدلهای مخزنی مقید به داده های چاه و لرزه استفاده می شود. مدلهای نظری فیزیک‌سنگی را می توان به پنج گروه عمده مدلهای تماسی/محیط دانه ای (contact/granular med...

یکی از انواع سیستم های مقاوم در برابر نیروهای جانبی از جمله نیروی زلزله، سیستم دیوار برشی بتنی می باشد که به دلیل عملکرد مناسب آن در مقابل این نیروها، مورد استفاده ی گسترده در سازه ها قرار گرفته است. در بسیاری از موارد، دیوارهای برشی به دلایل معماری، از جمله درب و پنجره و یا عبور تأسیسات مکانیکی و برقی، دارای بازشو خواهند شد. باز شدگی در دیوار، بر رفتار آن در هنگام مقابله با نیروهای جانبی تأثیر...

تخمین آثار پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب یکی از دشوارترین مسائل پیش روی متخصصین منابع آب است. یکی از این دشواری ها این است که ساده سازی هایی که عموما در روابط هیدرولوژیک انجام می شود، موجب بروز تناقض در پیش بینی ها می شود. این مطالعه یک روش کار پیشرفته برای بررسی تأثیر پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب سطحی و زیرزمینی را ارائه می‏دهد. در این روش، از یک مدل جریان سطحی و زیرزمینی در ترکیب با سناریوها...