این پژوهش، به معرفی نظریه ارزش فرین به‌عنوان سنجه‌ای مفید در اندازه‌گیری ریسک رویدادهای فرین (رویدادهای نادر، ولی با تأثیر بالا) می‌پردازد. رفتار مشترک در محاسبه ارزش در معرض ریسک برپایه این فرض است که تغییر در ارزش سبد سرمایه‌گذاری، توزیع نرمال دارد و مشروط بر اطلاعات گذشته است. با این حال، بازده دارایی‌ها به­طور معمول ازتوزیع‌هایی با دنباله‌های پرتراکم ناشی می‌شود. بنابراین، محاسبات ارزش در ...

آلودگی هوا یکی از مهم‌ترین مشکلات در کلانشهرها است. جهت تهیة برنامه جامع کاهش آلودگی هوا و در حقیقت پیشگیری از انتشار آلاینده‌ها بایستی در ابتدا مقدار و اهمیت انتشار آلاینده‌های مهم از منابع مختلف تعیین شود. لذا هدف از این مطالعه، بررسی میزان انتشار آلاینده‌های مهم هوا از منابع متحرک و مدل‌سازی و تعیین توزیع فضایی هر یک از آن­ها در شهر کرج بود. برای این منظور با استفاده از مدل بین­المللی انتشار...

  الگوی مارکوف پنهان در مسائل بیوانفورماتیک کاربرد فراوانی دارد. برای مثال این الگو در هم ردیفی دنباله ­ ها، تفسیر خانواده ­ های پروتئین و پیش ­ بینی ژن بکار می ­ رود. پارامترهای این الگو از طریق الگوریتم بام-ولش تعلیمی که یک الگوریتم EM است برآورد می ­ شود. بکارگیری کارآمدترین الگوریتمها برای دنباله های طویل نیازمند حجم وسیعی از حافظه می ­ باشد. در این مقاله روش ­ های مختلفی از جمله استراتژی پ...

توزیع پارتو یکی از توزیع های مهم آماری است که نام خود را از اقتصاددان ایتالیایی ویلفردو پارتو گرفته است. خانواده توزیع پارتو اغلب در علوم اقتصادی، آمار و امور مالی و بیمه کاربرد دارد. این توزیع با شاخص مقدار فرین γدر مدل بندی داده های مقدار فرین کاربرد داشته و به نام توزیع مقدار فرین نیز مشهور است. شاخص مقدار فرین یا شاخص دنباله، پارامتر مهمی برای اندازه گیری سنگینی دم یک توزیع می باشد. اهمیت...

در تحلیل دنباله ای اندازه ی نمونه یک متغیر تصادفی است که به طور ضمنی به مقادیر مشاهده شده ی نمونه بستگی دارد. یعنی آزمایشگر اطلاعاتی را در مورد پارامتر نامعلوم با مشاهده ی نمونه های تصادفی جمع آوری می کند که در پایان آزمایش تعداد کل مشاهدات جمع آوری شده، یک متغیر تصادفی مثبت است. در این پژوهش مسأله ای برای تعیین فاصله ی اطمینان با طول ثابت برای میانگین توزیع نرمال تحت روش نمونه گیری دومرحله ای ...

توسعه روز افزون بازارهای مالی اهمیت برآورد معیار شناخته شده اندازه­گیری ریسک بازار، ارزش در معرض خطر (var) را بیش از گذشته آشکار ساخته است. استفاده از مدل garch نرمال یکی از روش­های پایه در زمینه برآورد var می­باشد. با این وجود، توزیع بازده دارایی­های مالی از دنباله پهنتری نسبت به توزیع نرمال برخوردار است. بنابراین، در مقاله حاضر یک فرآیند تصحیح تورش بر اساس روش باز­نمونه­گیری بوت­استرپ به منظو...

در این مقاله ازالگوی copula- garch  وتوانمندهای رویکرد نیمه پارامتری استفاده می گردد تا توزیع شرطی ناگاوسی متغیرها به چگالی های حاشیه ای وتوابع مفصل تفکیک گردد.این ویژگی آماری، امکان تحلیل وابستگی پویا وکرانه ای رادر ساختارهای غیرخطی ونامتقارن فراهم می آورد.با بهره گیری ازاین ابزارنوین آماری، ساختار وابستگی بازارمالی ایران به بازارداخلی وخارجی طی دوره زمانی 12مردادماه1392 تا25 مردادماه1394موردب...

همکاری در تبلیغات راهی اقتصادی برای رسیدن به اهداف بازاریابی است، که در آن تولیدکنندگان می توانند با برعهده گرفتن درصدی از هزینه های تبلیغات خرده فروشان، میزان هزینه ها را کاهش دهند. در این تحقیق تصمیمات قیمت گذاری و تبلیغات همزمان در یک زنجیره ی تأمین شامل یک تولیدکننده و یک خرده فروشٓــ بررسی شده است. با استفاده از نظریه ی بازی ها چهار استراتژی بین اعضا در نظر گرفته شده است. در ابتدا سه بازی غ...

در این مقاله بر روی دسته‌خاصی از مسایل کنتر‌ل بهینه سیستم‌های ترکیبی با سوییج خودگردان تمرکز می‌گردد. حل عددی مسایل کنترل بهینه سوییچ خودگران، به علت تعامل میان دینامیک پیوسته وگسسته، ساده نمی‌باشد و روش‌‌های عددی مستقیم و غیرمستقیم ارایه شده دارای ایرادهایی، از جمله حساسیت نسبت به حدس اولیه و ناتوانی در یافتن جواب کمینه سراسری می‌باشند. در این مقاله برای برطرف کردن این مشکلات، کاربرد روش‌های ف...