هدف اصلی این مقاله، بررسی سرریز تلاطم بین سه بازار سهام، طلا و ارز خارجی است. بدین منظور از الگوی  «var-mgarch» برای بررسی بازار مالی ایران، از اول فروردین 1390 تا سی ام شهریور 1393 استفاده شده است. داده هایی که مورد استفاده قرار گرفته، قیمت روزانه سکه تمام بهار آزادی (طرح جدید)، شاخص بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز اسمی دلار آمریکا (نرخ ارز بازار در ایران) هستند. نتایج نشان دهنده انتقال شوک ...

دربسیاری از سری¬های زمانی، خصوصاً سری¬های زمانی مالی، ویژگی ناهمسانی واریانس مشاهده می‌شود و جهت تحلیل و مدلسازی آنها، باید از مدل¬هایی استفاده شود که شروط ناهمسانی را در برازش در نظر گیرند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم در این پژوهش کلاس‌های مختلف از مدل‌های GARCH و مدل تلاطم تصادفیSV را مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم. در این تحقیق با استفاده از برآوردگر حداکثر درستنمایی، پارامترهای مدل تلاطم تصادفی ...

سرایت تلاطم میان شاخص های مالی، حاکی از فرآیند انتقال اطلاعات میان بازارها می باشد. هنگامی که بازارهای مالی با یکدیگر مرتبط هستند، اطلاعات ایجاد شده در یک بازار، می تواند سایر بازارها را متاثر سازد. در این پژوهش برای بررسی سرایت تلاطم­ بین شاخص­های صنعت سیمان، کاشی و سرامیک و شاخص شرکت­های سرمایه­گذاری از یک مدل figarchچندمتغیره استفاده می­شود. این مدل چندمتغیره توسعه­ای از مدل bekk می­باشد که ...

پیش بینی و لحاظ حافظه بلند مدت در سریهای زمانی یکی از با اهمیت ترین موضوعات در بازارهای مالی است که در پیش بینی تلاطم و ارزش در معرض ریسک کاربردهای وسیعی دارد. ارزش در معرض ریسک یکی از معروفترین ابزارهای ارزیابی ریسک در مدیریت مالی است. در این مقاله برای دو سری زمانی شاخص بورس اوراق بهادار تهران و شاخص فرابورس ایران در بازه زمانی مهر ماه 1387 تا بهمن ماه 1393 از مدلهای خانواده  GARCHاستفاده گرد...

در این پایان نامه مسئله فروپاشی قطره در دو رژیم جریان یکی با عدد رینولدز پایین و دیگری با عدد رینولدز بالا از روش شبیه سازی عددی مسئله، بررسی شده است. در گروه اول موارد مورد بررسی عبارتند از: قطره در حال سرش بر روی سطح شیبدار، قطره در حال کشش بین صفحه تخت و حفره و قطره تحت برش درگیر بین دو صفحه تخت. در گروه دوم موارد مورد بررسی عبارتند از: تغییر شکل قطره در جریان یکنواخت و فرض جریان آرام و بررس...

هنگامی که مخزنی شامل سیال مایع، تحت تحریکی نظیر جابجایی قرار گیرد، مایع درون آن شروع به نوسان نموده ، دراثر این حرکت نوسانی ، نیرو و گشتاری از طرف مایع به ظرف محتوی آن اعمال می گردد. این حرکت نوسانی که به اصطلاح تلاطم سیال خوانده می شود ، در اثر تغییر عوامل موثر در آن ، می تواند اثرات مختلفی بر سازه یا یک مخزن متحرک داشته باشد. این امر در موارد گوناگونی از کاربردهای صنعتی اهمیت یافته ، نیازمند ...

با گسترش و توسعه بازارهای مالی جهانی بحث ارتباط میان بازارهای مالی ،رابطه پویای میان بازدهی ها در این بازارها و مکانیزم های انتقال نوسانات بین این بازارها هر روز بیش از پیش مورد توجه دست اندرکاران بازارهای مالی قرار گرفته است. در یک بیان کلی می توان اظهار داشت که از آنجا که یکی از مهمترین وظایف مدیران مالی، سیاستگذاران و سرمایه گذاران ، مدیریت ریسک و بحرانی است که پرتفوی آنها با آن مواجه است، ا...

در بسیاری از سازه‌های روگذر جریان از جمله شیب‌شکن‌های قائم، استفاده از مستهلک کننده انرژی جریان و بررسی تاثیر آن بر روی پارامترهای هیدرولیکی این سازه‌ها از مهم‌ترین مباحث هیدرولیکی می‌باشد. در تحقیق حاضر به بررسی آزمایشگاهی رفتار پارامترهای هیدرولیکی ناشی از بکارگیری صفحات مشبک به صورت ترکیبی (افقی-قائم) در شیب‌شکن‌های قائم پرداخته شده است. نتایج نشان داد که استفاده از صفحات مشبک به صورت ترکیبی...