شرکت‌های مالی همواره در معرض خطرهای ناشی از ریسک قرار دارند. در چند سال گذشته بنا به ‎دلایلی، اندازه‎گیری ارزش در معرض ریسک (VaR)، از اهمیت روزافزونی برای شرکت‌های مالی برخوردار شده است. این پژوهش از بین معیارهای متعدد ریسک، معیار VaR را با رویکرد جدیدی برای محاسبۀ ریسک بازارها ارائه می‌کند. رویکردهای معمول اندازه‌گیری ریسک به‎دلیل ماهیت پیچیده، غیرخطی و در حال تغییر ریسک، از قدرت توضیحی ضعیف و...

کریگینگ به‎عنوان بهترین روش تخمینی خطی نااریب در مدل‌سازی دو بعدی و سه بعدی مطالعات مربوط‌ به علوم زمین، به ارزیابی معیارهای مختلف وابسته است. علاوه بر شناسایی داده‌های خارج از ردیف و خوشه‌زدایی داده‌های مورد مطالعه، شاخص‌هایی از قبیل تعریف شعاع جستجو بهینه و مناسب، نقش مهمی در افزایش دقت مدل‌سازی دارند. در این مقاله، با استفاده از معیار آزمون کمی شعاع جستجوی کریگینگ (QKNA)، مدل‌سازی بهینه‌ای ا...

برای ارزیابی پروژه‌های مربوط به «صنعت نفت و گاز با رویکرد اختیارات واقعی» به تخمین پارامترهایی نیاز داریم که مهم‌ترین و کلیدی‌ترین آن‌ها پارامتر نوسان‌پذیری است. اما تخمین این پارامتر بسیار پیچیده است، زیرا به داده‌های تاریخی برای دارایی پایه ــ که در اینجا منظور ارزش پروژه است ــ دسترسی نداریم. علت آن است که در چنین موقعیت‌هایی معمولاً پروژه برای اولین‌بار اجرا می‌شود و غیرقابل بازگشت است. بناب...

یکی از مشکلات اساسی ذخیره و بهره برداری از آبهای سطحی برای مصارف شرب، کنترل سیل، برقابی و کشاورزی، مسئله رسوبگذاری در مخازن سدها و سر آمدن عمر مفید آنهاست. عمر مفید یک سد معادل مدت زمانی است که حدود 80 درصد حجم اولیه مخزن آن از رسوب پر شود. عمر مفید تابعی از مقدار رسوبات وارده، وزن مخصوص مواد رسوبی و بازده (راندمان) تله اندازی مخزن سد می باشد. بازده تله اندازی رسوب به خصوصیات ذرات رسوب، عمر مفی...

رسیدن به بیشینه بازده در بهینه ترین شرایط، متخصصان را همواره برای تخمین صحیح بازده در روش های موجود مجاب می سازد. در این تحقیق از مدل شبکه های عصبی مصنوعی (anns)جهت برآورد بازده اسانس گرز به روش سیال فوق بحرانی استفاده شده است. برای این منظور، بهترین ترکیب ورودی مدل دما، فشار، زمان و حجم اصلاحگر انتخاب گردید. شبکه عصبی مصنوعی با قابلیت یادگیری و تخمین، به کمک یک ساختار ریاضی، توانایی نشان دادن ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه ی میان کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیر قیمت سهام و بازده های آتی سهام است. هنگامیکه واکنش بازار به اطلاعات به کندی انجام شود، گفته می شود که نوعی تاخیر زمانی بین ارایه ی اطلاعات و انعکاس آنها بر روی قیمت سهام شرکت ها وجود دارد. به منظور بررسی رابطه ی مذکور، دو فرضیه تدوین شده است. روش انجام این تحقیق، روش شبه تجربی، جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در ...

در این تحقیق به بررسی تاثیر پذیری نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام از متغیرهای سود خالص ، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سرمایه بکارگرفته شده در قالب یک مدل اقتصاد سنجی و بررسی تاثیر متغیرهای سود خالص ، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سرمایه بکارگرفته شده بر روی نسبت بدهی به کل دارایی بانکهای منتخب پرداخته شده است. برای این منظور در فصل اول به کلیات تحقیق ، در فصل دوم به بررسی ادبیات موضوع و چا...

این تحقیق، نتایج پژوهشی را نشان مر دهد که عملکرد پرتفوی بورسی 25 شرکت سرمایه گذاری ایرانی پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در دوره 1386-1385 بررسی کرده است. برای محاسبه بازده پرتفوی، میانگین موزون بازده های تک تک اجزاء تشکیل دهنده پرتفوی لحاظ می شود و انحراف معیار بازده پرتفوی طی این دوره نیز بعنوان معیار ریسک کل پرتفوی در نظر گرفته می شود. سپس بهترین مدل طبق معیارهای اقتصادسنجی و توسط...

هدف این تحقیق بررسی میزان همبستگی موجود میان نرخ ارز و بازده سهام در مدل توسعه یافته فاما و فر نچ در یک دوره هشت ساله (1381-1387 ) می باشد. تعداد نمونه با توجه به معیارهای مشخصه 293 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج بدست آمده از تخمین ها نشان می دهد که میان تغییرات نرخ ارز و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد.