در این پژوهش از یکی از رویکردهای مدرن در مباحث اقتصادی و مالی، با عنوان آنالیز موجک به منظور بررسی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای استفاده شد. به­این­ترتیب، با استفاده از بازده بازار، بتای موجکی برای بازده های روزانه 20 سهم از سهام بورس اوراق بهادار تهران در فاصلۀ زمانی فروردین ماه 1386 تا اسفندماه 1390 محاسبه شده است.   آنگاه، ارتباط بتای موجکی و میانگین بازدهی ها در مقیاس های کوتاه مدت، م...

تحلیل طیفی یک روش توسعه یافته برای تحلیل سری های زمانی در قلمرو فرکانس است. این روش از متداولترین شیوه های مورد استفاده برای کاهش مناسب داده ها و متعاقباً مقایسه این گونه از ثبت داده هاست. اشتباهات ذاتی یا سهوی در داده های یک سری زمانی تحت بررسی می تواند نتایج گمراه کننده و غیر سودمندی در نتایج مربوط به طیف آن داده ها برجای گذارد. به این منظور ضمن بیان انواع داده های دورافتاده در سری های زمانی و...

شاخص کیفیت هوا ابزار کلیدی جهت آگاهی از کیفیت هوا، نحوۀ اثر آلودگی هوا بر سلامت و روش‌های محافظتی در برابر آلودگی هوا است. هدف اصلی این تحقیق مدل‌سازی و برآورد شاخص کیفیت هوا از طریق شبکه عصبی مصنوعی، درخت تصمیم، رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون مؤلفه‌های اصلی است. جهت محاسبه شاخص کیفیت هوا از داده‌های هواشناسی و آلودگی هوای ثبت شده در ایستگاه تجریش و قلهک شهر تهران در دوره زمانی 1385 تا 1390 استف...

در این تحقیق، نحوه عملکرد شبکه های عصبی موجکی با شبکه ‌های عصبی مصنوعی در پیش بینی درصد شکستگی دانه های جو در کمباین مقایسه شد. شبکه‌های مزبور به صورت تابعی از درجه حرارت هوا، سرعت کوبنده، سرعت پیشروی کمباین، فاصله کوبنده و ضدکوبنده در جلو و عقب واحد کوبنده و درصد رطوبت جو آموزش داده شد. شبکه عصبی موجکی (RASP1) با دقت 2/90 درصد در پیش بینی شکستگی دانه جو به عنوان یک جایگزین مناسب برای شبکه‌های...

  در این پژوهش از یکی از رویکردهای مدرن در مباحث اقتصادی و مالی، با عنوان آنالیز موجک به‌منظور بررسی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای استفاده شد. به­این­ترتیب، با استفاده از بازده بازار، بتای موجکی برای بازده‌های روزانه 20 سهم از سهام بورس اوراق بهادار تهران در فاصلۀ زمانی فروردین‌ماه 1386 تا اسفندماه 1390 محاسبه شده است.   آنگاه، ارتباط بتای موجکی و میانگین بازدهی‌ها در مقیاس‌های کوتاه‌مدت،...

در این مقاله مینیماکس بودن برآوردگر بیزی تعمیم یافته پارامتر شکل توزیع نمایی تعمیم یافته را تحت تابع زیان مربع خطای وزنی مورد بررسی قرار میدهیم. یک روش متعارف در تحلیل بیزی زمانی که اختلاف نظر در مورد توزیع پیشین وجود دارد، انتخاب یک کلاس از توزیع های پیشین و دستیابی به تصمیم بهینه در آن کلاس است که به روش بیزی استوار معروف است. در این راستا برآوردگر تأسف پسین گاما مینیماکس را برای خانواده توزی...

This article has no abstract.

مدل های رگرسیونی خطی ساده با خطا در متغیرها، روابط بین دو متغیر تصادفی هستند که با خطا اندازه-گیری شده اند. در بعضی از مواقع متغیرهای توضیحی و پاسخ قابل مشاهده نیستند. به عنوان مثال در بیشتر متغیرها مانند ضربان قلب و دمای بدن در مسایل پزشکی یا متغیرهایی مانند میزان بارنندگی و مقدار نیتروژن خاک در کشاورزی را نمی توان به صورت دقیق اندازه گیری کرد و برای اندازه گیری آن ها دچار خطا می شویم و لذا کا...

یکی از مسائل مهم در آمار نظری، برآورد و بررسی خواص آن ها در خصوص پارامترهای مجهول جامعه آماری می باشد. در مسئله برآورد، برآوردگرها از لحاظ ویژگی های مختلفی همچون اریبی، مخاطره، کارایی و ... با یکدیگر مقایسه می شوند؛یکی از این ویژگی هایی که بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است، میزان مخاطره برآوردگرها نسبت به تابع زیان مشخص می باشد.به عبارتی برآوردگرهایی بهتر هستند که دارای مخاطره کمتر باشند. ا...