مدلهای سری زمانی اتورگرسیو متناوب چندمتغیره pvar کلاس مهمی از سری های زمانی جهت مدل بندی کردن داده های بدست آمده از هوا شناسی، آب شناسی، اقتصاد و مهندسی الکترونیک می باشد. در این رساله پس از معرفی مدل و برآورد کمترین مربعات پارامترهای مدل pvar، توزیع مجانبی این برآوردگرها بدست آورده شد. خودهمبستگی باقیمانده ها در مدلهای اتورگرسیو و میانگین متحرک کلاسیک برای بررسی کفایت یک مدل مفید هستند. با توج...

در این پایان نامه،رکوردها و آماره های مرتب معرفی می شوند.سپس مساله پیش گویی آماره های مرتب آینده بر اساس مقادیر رکورد مشاهده شده و به طور مشابه، پیش گویی رکوردهای آینده بر اساس آماره های مرتب مشاهده شده ،بحث خواهیم کرد. احتمال پوشش این فاصله ها دقیق بوده و آزاد نوزیع می باشد. از دو نمونه داده ی مستقل برای نشان دادن روش های ارائه شده استفاده شده است. فواصل پیش بینی بیرونی و درونی برای فواصل رکور...

مقادیر بحرانی آزمونهای مختلف بر مبنای آماره-u که به منظور تشخیص تغییر احتمالی بکار می روند، از طریق جایگشتهای مشاهدات بدست می آیند. برای آزمون اینکه آیا تغییر در توزیع های متغیر های تصادفی معنی دار است، از یک روش ناپارامتری استفاده شده است. این نتایج برای نشان دادن این که مقادیر بحرانی شبیه سازی شده مجانبا ً تحت فرض صفر معتبر هستند و همچنین رد آزمونها با احتمال نزدیک به یک، تحت فرض مقابل، بکار ب...

موضوع تغییرات ساختاری و شوک ها در سری های زمانی، مسئله ای است که برای چندین دهه مورد بحث و بررسی بوده است. نادیده گرفتن آثار شکست ساختاری در سری های زمانی می تواند منجر به مشکلات جدی در الگوهای اقتصادی شود. هدف از این پژوهش بررسی شکست های ساختاری چندگانه نامعین در سری های قیمت محصولات دامی (شیر، تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو) در دوره فروردین 1380 تا اسفند 1391 با استفاده از آماره ql...

در این پایان نامه فواصل پیشگویی یک و دو نمونه ای بیزی براساس داده های سانسور شده نوع ii فزاینده مطالعه شده است. ابتدا پیشگویی مشاهدات در یک کلاس عمومی از توزیع ها مطالعه شده است که در آن یک چگالی پیشین کلی مناسب پیشنهاد شده است و چگالی پیشگو بدست آمده است. چگالی پیشین به حدی کلی است که شامل چندین پیشین مورد استفاده در برخورد با حالت های جداگانه می باشد. دو طرح نمونه گیری که در این رابطه به طور ...

کسترش رشته های مختلف علوم و نیاز به مدلهایی با انعطاف پذیری بیشتر باعث شد تا آماردانان مدلهای تعمیم یافته را معرفی نمایند. در این رساله با استفاده از ایده توزیعهای موزون، مدل تعمیم یافته جدیدی که مبتنی بر داده های ترتیبی است معرفی می شود. خواص آن مورد مطالعه قرار می گیرد سپس این مدل تعمیم یافته و حالتهای خاص آن از منظر معیارهای اطلاع نظیر آنتروپی، اطلاع کولبک لیبلر و اطلاع فیشر و همچنین محک پیت...

مسئله آزمون فرضیه در مدل های آشیانی شامل فرضیه هایی در مورد پارامتر مجهول جامعه است که با روش هایی نظیر لم نیمن-پیرسن و آزمون نسبت درستنمایی قابل انجام هستند. اما در مدل های غیر آشیانی روش های کلاسیک نمی توانند مورد استفاده قرار بگیرند. روش آزمون چنین فرضیه هایی ابتدا توسط کاکس (1962-1961) مورد بررسی قرار گرفت. وونگ (1989) با استفاده از معیار اطلاع کولبک-لیب لر و استفاده از برآورد شبه درستنم...

در این پایان نامه ما به دنبال یافتن روش های جدیدی برای پیدا کردن برآوردگرهای نقطه ای نااریب با کمترین واریانس ‎(umvue)‎ در حالت فازی هستیم. برای این کار ما روش های به دست آوردن ‎umvue‎ در حالت غیر فازی را توضیح داده و آنها را به حالت فازی تعمیم می دهیم. در آمار کلاسیک روش های مختلفی برای پیدا کردن ‎umvue‎ وجود دارد. یکی از این روش ها استفاده از امید شرطی می باشد که ما این روش را به حالت فا...

مقدمه: سرطان معده در مردان اولین و در زنان سومین سرطان شایع می باشد. در این مطالعه به ارایه ی مدل توزیع جغرافیایی سرطان معده و شناسایی خوشه های پرخطر این سرطان بر حسب جنس به طور جداگانه و با استفاده از آماره ی کاوشی فضا- زمان پرداخته شد. روش ها: این مطالعه از نوع کاربردی بود و داده های گزارش شده ی سیستم ثبت سرطان در ایران به تفکیک استان ها برای سال های 1384 تا 1388 مورد استفاده قرار گرفت. برای ...

جهت کاهش اثر متقابل ژنوتیپ × محیط (ge) و انجام گزینش دقیق تر، عملکرد و پایداری هیبریدها باید به طور همزمان مدنظر قرار گیرند. یکی از روش های کاربردی گزینش همزمان برای عملکرد و پایداری آماره ys__i است. هدف از این مقاله استفاده از روش فوق و مقایسه آن با نتایج حاصل از گزینش ارقام بر اساس عملکرد تنها، عملکرد بعلاوه آماره های واریانس محیطی (s^2__i)، ضریب تغییرات محیطی (cv__i)، ضریب رگرسیون (b__i)، ان...